سایت گزینه های باینری در افغانستان

تست استراتژی در تریدینگ ویو

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) بیتکوین

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

قبل از ورود به مبحث طراحی بهترین استراتژی معاملاتی لازم است که دو مقاله زیر را به دقت مطالعه کنید.

  • انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
  • استراتژی معاملاتی به زبان ساده

در مقاله قبل به 4 اصل پایه ای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اصول پورتر پرداختیم:

این چهار گام را به طور خلاصه از نگاه یک تریدر جواب میدهم تا شما هم بتونید مثل یک تریدر موفق به این موضوع نگاه کنیدتا بهترین استراتژی معاملاتی را برای خودتان در بازارهای مالی تدوین کنید.

من یک تریدر اسکالپر هستم و در تایم فریم 15 دقیقه ای معامله میکنم معمولا ریسک به ریوارد من 1 به 3 است و متناسب با اندیکاتورهای X , Y , Z تاییدیه ورود به پوزیشن را میگیرم. شما هم متناسب با درس قبل باید به تعریف شفافی از خود برسید.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارمالی

برای ورود به تست استراتژی در تریدینگ ویو هر پوزیشنی در بازارهای مالی اگر شرط قاطع نداشته باشید مطمئن باشید در دراز مدت قطعا ضرر خواهید کرد.

همانطور که ویلیام دلبرت گان یکی از بزرگترین معامله گران تاریخ در باره اهمیت استراتژی میگوید:

“Never trade on hope.”
هیچ وقت بر اساس امید و شانس ترید نکن!


داشتن یک متد سیستماتیک برای داشتن یک استراتژی معاملاتی نیاز به دانش کافی دارد و با داشتن دانش دیگر نیازی به امید و صلوات نیست!
رابرت پاردو مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پادرو در کتاب معروف خود یک استراتژی معاملاتی را اینطور تعریف میکند:


عمل کردن به برنامه و روشی از پیش تعیین شده برای به دست آوردن سودی مشخص در مدت زمانی مشخص میباشد.

پس طراحی بهترین استراتژی معاملاتی ویژه خودتان، شما را به سود معقول و با ثباتی می رساند.

8 نکته کاربردی در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی

1.ترس و طمع خود را کنترل کنید

“حالا این یه ذره بالاتر اگه بود میگرفتمش” و از این دست تحلیل ها فقط باعث میشه که شما همیشه در ورود به پوزیشن دچار ترس بشوید و حتما در این مواقع، پوزیشن‌هایی که احتمالا به سود ختم میشدند را از دست بدهید.

شما همیشه نظاره گر سودهای بازار می مانید و ضرر ها را به جون میخرید.

برای تسلط بر روان خود در بازارهای مالی نیاز است کتاب های متعددی بخوانید. یکی از کتاب های خوبی که بهتون پیشنهاد میدهم “معامله گر منضبط” از مارک داگلاس و دوستانی که به زبان اینگلیسی تسلط کافی دارند “Trade The Trader” از Quint Tatro پیشنهاد میدهم.

8 روش برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازار مالی

کنترل ترس و طمع در بازارهای مالی ( بازار ارز دیجیتال) تست استراتژی در تریدینگ ویو بیتکوین

2. مفاهیم پایه را به خوبی درک کنید

نحوه آموزش دیدن افراد در بازارهای مالی نشان میدهد بدون درک صحیح اندیکاتورها و روند های بازار و همچنین درک صحیح مسائل فاندامنتال (بنیادی) ارز یا سهمی مشخص، دست به خرید و فروش می زنند. دلیل واضح این موضوع این است که افراد به طورعمیق مطالعه نمیکنند و توسط افراد خبره آموزش نمیبینند.

برای مثال اگه میخواید در جهت روند ترید کنید، اصلا نیازی به چک کردن ۳ تا اندیکاتور ندارید تا فقط تایید بگیرید که روند در جهت پوزیشن شما هست یا نه!

تعریف روند کاملا مشخص است، سعی کنید مفاهیم پایه رو خوب درک کنید تا برای تحلیل همیشه نیاز به 100 ابزار نداشته باشید.

به همین منظور لازم است قبل از ورود به هر بازار مالی به طور کامل آموزش ببینید و فلسفه آن بازار را درک کنید و بدانید که آن بازار مالی در اقتصاد خرد و کلان چه تاثیری میگذارد! برای مثال در دوران کرونا کلیه بازارهای مالی در جهان ریزش داشتند و در حالی کارخانه ها تعطیل بودند سهام هایی که شرکت یا کارخانه حتی تعطیل داشتند در بورس ایران روبه رشد بودند. (اینجاست که هشتمین عجایب دنیا اتفاق افتاد!)

پس ابتدا درباره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به طور عمیق آموزش ببینید و هرکدام را به خوبی درک کنید تا بتوانید در استراتژی معاملاتی خود بهترین سود را به دست بیاورید. برای طراحی بهترین استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی باید دقیق آموزش ببینید

پیشنهاد میکنیم به صفحه رسمی دوره جامع کریپتو مستری سر بزنید.

3.شرط های دقیق و ساده داشته باشید

برای ورود و خروج خود شرط های دقیق تست استراتژی در تریدینگ ویو بگذارید و به آنها عمل کنید. مثال چک لیستی تهیه کنید که در آن شرط های ورود و خروج خود را بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بنویسید. این شرط ها باید بسیار ساده و البته تست شده باشند.
برای مثال بنویس:
در جهت روند ترید کن
حد ضرر من 2% است
انتظار سود دهی من از هر پوزیشن کاملا اندازه گیری شده است و طمع نمیکنم .
و حتی جزیی تر مثل:
زمانی که میانگین متحرک 100 بتواند 200 را در بازه زمانی 4 ساعته قطع کند وارد می شوم.
پس همین الان چک لیستی برای خود تهیه کنید تا بتوانید طبق قوانین آن سود کنید.

4. ریسک به ریوارد خود را دقیق محاسبه کنید

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.
برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

  • ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
  • حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله گر بیتکوین را در قیمت 7100 دلار بخرد و حد ضرر آن 6900 و حد سود را 7700 دلار دلار تعیین کند.ریسک این معامله به ازای هر بیتکوین 200 دلار و پتانسیل سود آن 600 دلار میباشد پس این پوزیشن بسیار خوبی است.

“یک معامله گر حرفه ای حد ضرر و حد سود خود را به صورت تصادفی انتخاب نمیکند بلکه بر اساس استراتژی خود حد ضرر و حد سود خود را تعریف میکند”

5. به دنبال استراتژی معاملاتی خود باشید

یاد بگیرید هر لحظه و هر ثانیه در گوگل و یا در تلگرام دنبال سیگنال گرفتن و یا مطالعه تحلیل های دیگران نباشید. استراتژی معاملاتی هر شخص با شخص دیگر متفاوت است. برای مثال شاید استراتژی که من استفاده میکنم کلا برای شما ملموس نباشد و شما زمانی که استراتژی من را استفاده کنید اصلا سود نکنید چرا که من در شرایط روانی و تجربی متفاوتی با شما هستم و سبک ترید من با شما کاملا متفاوت است و بالعکس. اگر استراتژی را مطالعه مکنید سعی کنید ابتدا آن را تست بگیرید استفاده کنید. برای درک درست سبک های ترید (انواع سبک های معامله گری) این مقاله را حتما مطالعه کنید. پس بهتر است ماهیگیری را یاد بگیرید.

6.استراتژی معاملاتی خود را تست بگیرید

پس از طراحی استراتژی خود قبل از آنکه آن را مورد استفاده قرار دهید ابتدا آن را بَک تست(Back test) کنید. برای تست گرفتن آن لازم است در تایم فریم مشخصی که در نظر میگیرید در گذشته آن را تست بگیرید و نقص ها و ایرادات استراتژی را بررسی کنید.

برای بک تست گرفتن استراتژی معاملاتی خود در تریدینگ ویو از ابزار Bar Replay استفاده کنید تا بتوانید در روند های گذشته استراتژی خود را تست بگیرید.

ابزار bar replay در تریدینگ ویو

7. هیچ استراتژی همیشه پیروز نیست

یکبار برای همیشه، با خودتون کنار بیایید که هیچ استراتژی ثابتی برای سود‌ده ماندن نداریم. یعنی امکان تست استراتژی در تریدینگ ویو ندارد که استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد و هیچ معامله ضرردهی نداشته باشد.

همیشه با یک برنامه نمیتوان همه حرکت های بازار را توجیه کرد.

تلاش برای دور زدن این واقعیت مانند تلاش برای ساختن لباس هایی است که شما را در زمستان گرم میکند ، در تابستان خنک میشود ، در باران ضد آب است ، گرما را در روزهای گرم خنثی میکند ، خیلی سنگین یا خیلی سبک نیست ، همیشه راحت است ، عالی به نظر میرسد و هرگز از قرار گرفتن در معرض پارگی، عناصر آن جدا نمیشود.

پس مطلوب‌ترین شرایط اینه که شما یه کمد لباس، مناسب با شرایط مختلف داشته باشید.

برای مثال کسی که خلاف جهت روند معامله میکنند و تایید سیگنال را ازRsi یا MFI میگیرند، آیا زمانی که بازار هفته های در بروند صعودی قوی می باشد میتواند به استفاده از استراتژی خود پافشاری کند؟

پس شما باید از ابزاری استفاده کنید که این مواقع نویزها رو فیلتر کنه، آیا rsi همچین ابزاریه؟ (اگر هم RSI را هم درست درک کرده باشید باز هم میتواند به شما سیگنال بده ولی تحت شرایطی خاص و فهم صحیح آن)

8.بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید نه متعصب!

اول از همه لازم است بدانید تعصب از جهل نشئت میگیرد. پس وقتی استراتژی طراحی میکنید بدانید بهترین استراتژی روی کره زمین نیست و شما باید هر روز یک ورژن جدید آن را تولید کنید اصطلاحا آن optimize کنید. یک استراتژی معاملاتی مانند یک سیستم عامل میباشد و متناسب با شرایط نیاز است آن را ارتقا بدهید. حرفه ای ترین افراد هر روز با درک بیشتر از بازار استراتژی خود را بررسی میکنند.

در این 3 درس اول از مبحث استراتژی معاملاتی سعی کردیم به شما ماهیگیری را یاد بدهیم و در مقالات تخصصی آینده سعی میکنیم استراتژی های تست شده و پر کاربردی به شما آموزش دهیم که بتوانید بهترین سود را از بازار دریافت کنید.

بک تست کردن و کمک به استراتژی سرمایه گذاری

بک_تست_کردن

به صورت کلی یکی از مراحل مهم در روند بهینه‌سازی تعامل افراد با بازارهای مالی را می‌توان تحت عنوان بک تست کردن دانست. این فرایند به شما کمک می‌کند تا بتوانید از معنادار بودن ایده‌ها و استراتژی‌های تبادل خود و از سودده بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

بسیاری از تریدرهای سیستماتیک و سرمایه گذاران، متکی به بک تست کردن برای استراتژی‌های خود هستند. این در حقیقت یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده از بین دسته ابزارآلات هر تریدر الگوریتمی به حساب می‌آید.

در اصل بک تست کردن آزمایشی است که بر روی داده‌های پیشین در دسترس ما صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم تا با نتایج حاصل از این آزمایش، به بهترین نحو کلیتی از بازار پیش روی خود را بررسی کنیم.

بک تست کردن چیست؟

در واقع ابزاری است که شما به عنوان یک تریدر یا سرمایه گذار در هنگام کاوش کردن بازارها و استراتژی‌های جدید می‌توانید از آن استفاده کنید. این روش می‌تواند بازخوردها یا فیدبک‌های متفاوتی بر اساس داده داشته باشد و ایده اولیه شما را اعتبارسنجی می‌کند.

فارق ازمیزان و نوع دارایی که شما ترید می‌کنید، بک تست کردن شما را ملزم به ریسک کردن در رابطه با منابع مالی که به سختی به دست آورده‌اید نمی‌کند. شما می‌توانید با استفاده کردن از نرم افزار بک تستینگ در یک محیط شبیه‌سازی شده، رویکرد مخصوصی را برای ایجاد و یا بهینه‌سازی یک بازار، مورد استفاده قرار دهید.

در زمینه امور مالی، بک تست کردن با مورد آزمایش قرار دادن نحوه به انجام رسیدن استراتژی تبادل بر اساس پیشینه داده‌ها، میزان بقای استراتژی ترید مورد نظر را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، این شیوه از داده‌های پیشین استفاده می‌کند تا بتواند طرز به انجام رسیدن یک استراتژی را ببیند. اگر بک تستینگ نتیجه مطلوبی داشت، تریدرها و سرمایه گذاران می‌توانند گام بعدی را برداشته و استراتژی مورد نظر را در یک محیط حقیقی مورد استفاده قرار دهند.

علاوه بر تمام مواردی که گفتیم به شکل طبیعی، یک پلتفرم و یا ابزار بک تست کردن می‌تواند ، در راستای نشان دادن خطرناک بودن و یا قابل اجرا نبودن یک استراتژی نیز سودمند باشد. اگر نتایج حاصل شده از بک تست کردن ما حاکی از عملکرد غیربهینه باشند، ایده تبادل مورد نظر یا باید رد شود و یا باید آن را اصلاح کنیم. با این وجود، لازم است تا شایط بازاری که ایده ما در بستر آن مورد آزمایش قرار گرفته است را نیز در نظر داشته باشیم. این بدان معناست که همان روند یکسان بک تست کردن در شرایط متفاوتی از بازار می‌تواند نتایج متناقضی را نسبت به دفعه قبل نشان دهد.

حال لازمست بدانیم که فرایند بک تست کردن چگونه عمل می‌کند؟

پیش فرض اصلی که پشت کل فرایند بک تستینگ قرار دارد به این صورت است که چیزی که در گذشته کار کرده و به نوعی جواب داده ممکن است در آینده نیز عملکرد مناسبی داشته باشد. با این حال، تشخیص این موضوع می‌تواند به امری دشوار مبدل شود. چیزی که ممکن است در محیط یک بازار خاص، سودده باشد می‌تواند در شرایط یک بازار دیگر عملکرد کاملا مخربی داشته باشد.

بک تست کردن با استفاده از مجموعه داده‌هایی که گمراه‌کننده هستند می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. این امر دلیل اصلی اهمیت پیدا کردن یک نمونه خوب برای دوره بک تستینگ است که شرایط آن لحظه بازار را به خوبی منعکس کند. تمام موضوعاتی که در این رابطه و شرایط آن بیان کردیم می‌توانند به صورت قابل ملاحظه‌ای دشوار باشند زیرا بازار در شرایط دائما در حال تغییری قرار دارد.

پیش از اینکه یک استراتژی را مورد بک تست کردن قرار دهید تعیین کردن این امر که چه نتیجه‌ای را می‌خواهید از این عمل دریافت کنید، می‌تواند به شما کمک کند.فرایند بک تست کردن باید هزینه یا فی تبادلات و برداشت‌ها و هر هزینه دیگری که ممکن است ایده شما به آن منجر شود را نیز شامل شود. این نکته نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که نرم افزار بک تست کردن می‌تواند درست مانند دسترسی داشتن به داده‌های با کیفیت بازار تا حدی گران قیمت باشد.

این را به خاطر داشته باشید که بک تست کردن در نهایت تنها یک آزمایش یا تست است. درست شبیه به تحلیل تکنیکال و نموداربندی‌ها، هیچ تضمینی برای درست کار کردن این آزمایش وجود ندارد حتی در شرایطی که بک تست کردن ما نتایجی عالی و حاصل از داده‌های پیشین را در اختیار ما قرار بدهد.

بک تست کردن در تقابل با تبادلات روی کاغذ

بنا بر توضیجاتی که داده شد، چگونه می‌توانید یک استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار بهینه‌سازی کنیم؟ می‌توانی در این راستا چنین ایده‌ای را در یک بازار حقیقی اما بدون خطر از دست رفتن منابع مالی مورد آزمایش قرار دهیم. این امر تحت عنوان آزمایش عملکرد آتی یا تبادلات روی کاغذ شناخته می‌شود.

تبادلات کاغذی در حقیقت شبیه‌سازی یک استراتژی در محیط زنده و واقعی تبادلات است. این امر به این دلیل تحت عنوان تبادلات کاغذی نام‌گذاری شده که در هنگام مستندسازی و به ثبت رساندن تریدها هیچ مقداری از منابع مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این فرایند شما را وارد مرحله جدیدی می‌کند که در طی آن می‌توانید استراتژی خود را توسعه دهید و از کلیت عملکرد آن ایده‌ای جامع داشته باشید.

شبکه آزمایشی فیوچرز بایننس (Binance Futures) بستری بی‌نظیر برای شماست تا بتوانید بدون در معرض خطر قرار دادن منابع مالی خود، استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید. شما می‌توانید در این بستر تنها در مدت زمان چند دقیقه حساب کاربری خود را بسازید و در محیطی شبیه به بازار حال حاضر، استراتژی‌های گوناگونی را مورد آزمایش قرار دهید.

چیزی که در این بستر باید به آن توجه کنید تحت عنوان «چیدن گیلاس» نام‌گذاری می‌شود. این نام به انتخاب مجموعه‌ای محدود از داده‌ها برای تایید مغرضانه دیدگاه فردی اشاره دارد. هدف از آزمایش آتی این است تا استراتژی خود را در شرایطی که انگار در بازار حقیقی در حال فعالیت هستیم تست کنیم. اگر سیستم به شما گفت که کار خاصی را انجام دهید حتما آن کار را امتحان کنید. اگر فقط تبادلاتی که بر اساس تعصب‌های شخصی شما خوب به نظر می‌رسند را انتخاب کنید، پس نتیجه آزمایش استراتژی سیستماتیک شما در نهایت معتبر نخواهد بود.

بک تست (Backtesting)، و فوروارد تست (forward testing) چیست؟

شناخت و پیش بینی روند بازار، یکی از جذاب ترین و مهم ترین وظایف تریدر هاست. بک تست و فوروارد تست، هر دو، روش هایی مناسب برای تخمین بازارند.

استراتژی ترید بک تست

آیا فکر می کنید که ایده های خوبی در مورد بازار دارید اما نمی دانید چگونه این ایده ها را بدون به خطر انداختن سرمایه تان پیاده سازی کنید؟ دانستن نحوه ی بک تست استراتژی های ترید، حکم آب و تست استراتژی در تریدینگ ویو نان را برای یک تریدر هدفمند دارد.

فرضیه ی اصلی بک تست بر پایه ی این اصل است که آنچه در گذشته کارآمد بوده، در آینده نیز کارآمد خواهد بود. به یاد داشته باشید که این مسئله بسیار حساس می باشد. فرآیندی که در یک وضعیت خاص بازار سودآور بوده است، میتواند در وضعیتی دیگر منجر به شکست شود. اما خودتان چگونه میتوانید این فرآیند را پیش ببرید؟ و چگونه باید به ارزیابی آن بپردازید؟ یک بک تست ساده چگونه است؟ آیا بک تست مشابه با پیپر تریدینگ (paper trading) است؟ بیایید با هم نگاهی به یک فرآیند ساده ی بک تست بیندازیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

مقدمه

بک تست یکی از اجزای کلیدی برای بهبود استراتژی معامله است. بک تست، ابزاری برای یک تریدر یا سرمایه گذار است که میتواند در هنگام جستجو برای بازارها و استراتژی های جدید استفاده شود. این روش با بازسازی تریدهایی انجام میشود که پیش از این در سیستمی با اطلاعات عقبه ی مشابه اتفاق افتاده است. نتایج بک تست باید ایده ای کلی در مورد کارآمد بودن یا نبودن یک استراتژی سرمایه گذاری بدهد. این نتایج نشان میدهد که آیا ایده ها و استراتژی های ترید شما منطقی هستند یا خیر. همچنین بیانگر کارآیی یک ایده و احتمال سوددهی آن هستند.

بک تست چیست؟

به طور خلاصه، هدف اصلی بک تست در نشان دادنِ میزان اعتبار ایده های تریدینگ شما است. در واقع، بر اصل “تداوم یک استراتژی” متمرکز است و عملکرد آینده ی استراتژی ر ا برحسب اطلاعات گذشته به دست می آورد. شما در حقیقت به اطلاعات گذشته ی بازار نظر می اندازید، و می بینید که یک استراتژی چگونه اجرا خواهد شد. اگر به نظر آید که یک استراتژی دارای پتانسیل خوبی است، احتمالش هست که در یک بستر ترید واقعی نیز کارآمد ظاهر شود و استفاده گردد.

هدف یک ابزار بک تست، تحلیل ریسک ها و سودآوری یک استراتژی است. سپس، آن استراتژی سرمایه گذاری میتواند براساس بازخوردهای آماری، بهینه سازی و تقویت شود. یک بک تست مناسب همچنین تضمین می کند که آن استراتژی حداقل در هنگام اجرا در فضای واقعی ترید، با دوام خواهد بود. طبیتاً میتوان از پلتفرم یا ابزار بک تست برای سنجش میزان ریسک های ترید استفاده کرد.

اگر نتایج بک تست نشان دهنده ی عملکردی زیر حدّ مطلوب باشد، آن ایده ی ترید باید کنار گذاشته شود یا اصلاح گردد. البته شرایط بازاری که در نظر گرفته شده است، نیز مهم است. با تغییر شرایط بازار، همان بک تست میتواند نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد.

در سطح حرفه ای، استراتژی های بک تست در ترید را میتوان بسیار ضروری دانست. این موضوع به خصوص در مورد استراتژی های ترید الگوریتمی (همچون ترید خودکار) صدق می کند.

انجام بک تست با مجموعه داده های اشتباه میتواند منجر به نتایجی گمراه کننده شود. به همین دلیل باید دوره ای را برای بک تست پیدا کنید که کاملاً بازتاب کننده ی شرایط کنونی بازار باشد. این کار بسیار سخت است، زیرا بازار همیشه در حال تغییر است.

فوروارد تست یا پیپر تریدینگ چیست؟

با بررسی های بالا، اطلاعاتی کلی از بک تست به دست آوردیم. همچنین می دانیم که عملکرد گذشته حاکی از نتایج آینده نیست. پس چگونه میتوانیم یک استراتژی هدفمند را برای وضعیت های کنونی بازار پیش بگیریم؟ میتوانیم این کار را از طریق آزمودن آن در بازار بدون به خطر انداختنِ سرمایه تان انجام دهیم. به این فرآیند فوروارد تست عملکرد یا معامله کاغذی می گوییم.

معامله کاغذی، شبیه سازی یک استراتژی در بستر واقعی بازار است. به آن “معامله کاغذی” می گوییم، زیرا با آنکه تریدها روی برگه می آیند، هیچ سرمایه ی واقعی استفاده نمیشود. این فرآیند برای شما بستری مناسب فراهم می سازد تا بتوانید استراتژی خود را بهبود بخشید و ایده ای از عملکرد آن به دستتان بیاید.

عالی، اما از کجا باید شروع کرد؟ میتوانید از شبکه های آزمایشی (Demo) برای پیاده سازی استراتژی هایتان بدون به خطر انداختنِ سرمایه تان استفاده کنید. میتوانید تنها ظرف چند دقیقه، یک حساب کاربری بسازید. سپس میتوانید به کمک آن حساب، به آزمودنِ استراتژی های خود بپردازید. بدین ترتیب در بستری ترید خواهید کرد که کاملاً مشابه با بازار لحظه ای واقعی است.

مسئله ای که در اینجا ممکن است رخ دهد، “دیدنِ نیمه ی پُر لیوان است”. منظور آن است که فرد تنها زیرمجموعه ای از داده ها را انتخاب کند که مُهر تأییدی بر دیدگاه تعصبی فردی او باشد. هدف از فوروارد تست، آزمودن یک استراتژی در شرایط واقعی بازار است. اگر سیستم به شما چیزی می گوید، به آن توجه کنید. اگر تنها تریدهایی را انتخاب کنید که بر طبق تعصب فردی شما “به نظر خوب” بیاید، آنگاه این تست برای استراتژی هدفمند، قابل قبول نخواهد بود.

مقایسه بک تست دستی و خودکار

بک تست دستی شامل تحلیل چارت ها و اطلاعات گذشته، و قرار دادن دستیِ تریدها براساس استراتژی می باشد. بک تست اتوماتیک اساساً همین کار را انجام می دهد، اما فرآیند آن از طریق کدهای کامپیوتری به صورت خودکار در می آید. این کدها از طریق زبان های برنامه نویسی همچون پایتون (Python) یا نرم افزار تخصصی بک تست ساخته میشوند.

بسیاری تریدرها از صفحه گسترده های (spreadsheet) گوگل یا اکسل استفاده می کنند. بدین ترتیب، قادر خواهند بود تا عملکرد یک استراتژی را ارزیابی کنند. این اسناد میتوانند نقش گزارش هایی را بازی کنند که حاوی نتایج آزمون استراتژی هستند. آنها میتوانند حاوی هر نوع اطلاعاتی باشند. این اطلاعات شامل پلتفرم ترید، دسته ی دارایی، دوره ی ترید، تعداد برد و باخت های ترید، نسبت شارپ (Sharpe Ratio)، بیشترین افت قیمت، سود خالص، و غیره میشوند.

به صورت خلاصه، نسبت شارپ برای ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه ی احتمالی یک استراتژی به نسبت ریسک استفاده میشود. هرچه مقدار نسبت شارپ بیشتر باشد، آن سرمایه گذاری یا استراتژی ترید میتواند جذاب تر باشد.

حداکثر افت قیمت، لحظه ای است که استراتژی ترید شما به بدترین عملکرد خود از زمان آخرین اوج آن رسیده است. به بیانی دیگر، این مقدار همان بیشترین افت درصد سبد خریدتان در طول دوره ی مورد تحلیل است.

پیش از بک تست ، چه باید کرد؟

پیش از اجرای بک تست یک استراتژی معملاتی ، بهتر است دقیقاً تعیین کنید که به دنبال چه مطالبی هستید. چه نکته ای منجر میشود که استراتژی خود را حفظ کنید؟ در طرف مقابل، چه چیزی فرضیه های شما را رد می کند؟ اگر این اطلاعات را از قبل داشته باشید، تعصب اولیه ی شما تأثیری منفی بر نتایج بک تست نخواهد داشت.

همچنین بک تست بهتر است شامل مواردی چون کارمزدهای ترید و برداشت، و هر گونه هزینه ی مرتبط باشد. نرم افزارهای بک تست میتوانند گاهی گران نیز باشند، زیرا حاوی اطلاعات ارزشمند بازار می باشند.

به یاد داشته باشید که بک تست، در نهایت تنها یک تست و آزمون است. همچون تحلیل تکنیکال و چارت خوانی، هیچ تضمینی وجود ندارد که بک تست نتیجه بخش باشد، حتی اگر نتایج مناسبی را براساس اطلاعات گذشته ایجاد کند.

پیش از آنکه مثال بک تست خود را مطرح کنید، مسئله ای هست که باید تعیین کنید. باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. آیا تریدری بی برنامه هستید یا تریدری هدفمند؟

انواع تریدرها

تریدرهای بی برنامه، تریدرهایی بر پایه ی اختیارشان هستند که بسته به قضاوت خودشان تصمیم به ورود و خروج از بازار می گیرند. استراتژی آنان به نسبت آزاد است و تصمیمات آنها اغلب بر پایه ی ارزیابی از وضعیت های آنی است. همانطور که انتظار می رود، مسئله ی بک تست در مورد ترید های داوطلبانه چندان به کار نمی آید. زیرا استراتژی آنان به صورت چندان دقیقی مشخص نیست.

این، البته، بدین معنا نیست که اگر تریدری بی برنامه هستید، نباید به هیچ وجه به بک تست یا معامله ی کاغذی (paper trade) بپردازید. تنها میتوان این نتیجه را گرفت که نتایج این بک تست نمی تواند چندان قابل اطمینان باشد.

تریدهای سیستماتیک و هدفمند

معاملات سیستماتیک یا هدفمند به موضوع بحث ما نزدیک تر است. تریدرهای هدفمند به سیستمی تکیه می کنند که دقیقاً به آنها زمان ورود و خروجشان را اطلاع می دهد. با اینکه آنان اهتمام کاملی بر استراتژی خود دارند، سیگنال های ورودی و خروجی آنان از طریق همین استراتژی تعیین میشوند. می توانید یک استراتژی هدفمند ساده را به صورت زیر در نظر بگیرید:

  • زمانیکه A و B همزمان اتفاق بیفتند، وارد مبادله شوید.
  • زمانیکه نتیجه ی X رخ دهد، از مبادله خارج شوید.

برخی تریدرها، این رویکرد را ترجیح می دهند. این رویکرد می تواند تصمیمات احساسی را حذف کند و تضمینی منطقی را نسبت به سودآور بودن یک سیستم تجاری مهیا سازد. البته، همچنان تضمینی قطعی وجود ندارد.

به همین دلیل باید اطمینان حاصل کنید که قوانین بسیار ویژه ای را در سیستمتان برای شرایط ورود و خروج داشته باشید. اگر این استراتژی به خوبی تشریح نشود، نتایج آن نیز متناقض خواهند بود. همانطور که شاید متوجه شده باشید، این نوع مبادله بیشتر در ترید الگوریتمی به کار می آید.

نرم افزارهای بک تست نیز وجود دارند. میتوانید آنان را در صورت تمایل به انجام بک تست اتوماتیک خریداری کنید. میتوانید داده های خود را وارد کنید، و آن نرم افزار بک تست را برای شما انجام خواهد داد. هرچند، در این مثال، ما استراتژی دستی بک تست را پیش می گیریم. زحمت بیشتری خواهید داشت، اما کاملاً رایگان است.

نحوه ی بک تست از یک استراتژی ترید

میتوانید از یک قالب ابتدایی در گوگل شیتز (Google Sheets) برای اطلاع از داده های لازم به منظور قرار دادن داده های خودتان استفاده کنید. برخی تریدرها ترجیح می دهند که اطلاعات قالب فعالیت خود را در اکسل قرار دهند، یا آن را از طریق پایتون (Python) کُدنویسی کنند. قوانین خاصی برای ثبت این اطلاعات و قوانین تست استراتژی در تریدینگ ویو پایه وجود ندارد. می توانید اطلاعات بیشتر و هر چیز دیگری را که به نظرتان مفید می آید، به آن اضافه کنید.

پس، بیایید با هم یک استراتژی ساده ترید را بک تست کنیم. این ایده ی ماست:

  • ما یک بیت کوین را در پایان اولین روز بازار پس از یک تقاطع طلایی (golden cross) خریداری می کنیم. ما تقاطع طلایی را زمانی می نامیم که میانگین متحرک (moving average) 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر رود.
  • ما یک بیت کوین را در پایان اولین روز بازار پس از یک تقاطع مرگ (death cross) می فروشیم. ما تقاطع مرگ را زمانی می نامیم که میانگین متحرک 200 روزه از میانگین متحرک 50 روزه پایین تر رود.

مثالی از استراتژی بک تست

همانطور که می بینید، ما حتی بازه ای زمانی را معین کرده ایم که این استراتژی در آن معتبر است. این بدان معناست که در صورتی که تقاطع طلایی در چارت 4 ساعته رخ دهد، آن را به عنوان سیگنال ترید حساب نمی کنیم.

برای این مثال، تنها به بازه ای زمانی تا اوایل 2019 نگاه خواهیم انداخت. با اینحال، اگر می خواهید به نتایج دقیق تر و مطمئن تری برسید، میتوانید به تاریخچه قیمتی بیت کوین نیز نظر بیندازید. همچنین میشود بیشتر به عقب رفت و آن را با جریان های قیمتی بیشتری آزمود. شاید بخواهید معیار ها و شاخص های فنی بیشتری را برای کسب نتایج معتبرتر تعیین کنید. همه چیز بستگی به ایده ها، افق زمانی سرمایه گذاری، و میزان تحمل خطای ما دارد.

حال بیایید ببینیم که این سیستم چه سیگنال های تریدی را برای این بازه تولید کرده است:

  • خرید در حدود 5400 دلار
  • فروش در حدود 9200 دلار
  • خرید در حدود 9600 دلار
  • فروش در حدود 6700 دلار
  • خرید در حدود 9000 دلار

آیا این تضمینی برای کسب نتایج مطلوب است؟ خیر. تنها بدین معناست که طبق مجموعه داده های گذشته ی بررسی شده، این استراتژی میتواند به سود برسد. میتوان گفت این نتایج صرفاً یک معیار است. این نتایج از تریدینگ ویو (TradingView) در جدول به این صورت نمایش پیدا می کنند:

استراتژی تقاطع طلایی- تقاطع مرگ

استراتژی بک تست به کمک تقاطع طلایی- تقاطع مرگ. منبع: تریدینگ ویو.

اولین معامله ی ما به سودی حدود برابر با 3800 دلار می رسد، در حالیکه معامله ی دوم منجر به ضرر تقریبی 2900 دلاری شد. این یعنی سود و زیان (PnL) برابر با 900 دلار است.

همچنین ما به صورت اکتیو ترید می کنیم، که تا دسامبر 2020 حدود 9000 دلار سود دارد. اگر استراتژی ابتدایی خود را پیش بگیریم، زمانی از بازار خروج میکنیم که تقاطع مرگ اتفاق بیفتد.

ارزیابی نتایج بک تست

به صورت خلاصه، این نتایج نشان دهنده ی چه هستند؟ استراتژی ما میتوانست منجر به بازدهی منطقی شود، اما این استراتژی به خودی خود ممتاز نیست. می توانیم از معامله باز کنونی برای بالابردن چشمگیر نرخ سود و زیان خود استفاده کنیم، اما اینکار موجب زائل شدنِ هدف بک تست میشود. اگر به برنامه ی خود پایبند نباشیم، نتایج نیز اطمینان بخش نخواهند بود.

اگرچه این یک استراتژی هدفمند است، باید شرایط پیرامون این نتایج را نیز در نظر گرفت. پوزیشن بدون سود مدّ نظر ما با خرید در 9600 دلار و فروش 6700 دلار در مارس 2020 تست استراتژی در تریدینگ ویو و در زمان کرونا بسته شد. چنین رویداد قوی سیاهی (black swan event) می تواند تأثیری مخرّب بر هر سیستم معامله ای داشته باشد. به همین دلیل است که باید به عقب تر برویم و بررسی کنیم که آیا چنین ضرری تنها یک اتفاق حاشیه ای می باشد یا نتیجه ی جانبی استراتژی ما است.

در هر صورت، یک فرآیند بک تست ساده بدین شکل است. اگر به عقب برگردیم و این آزمایش را با داده های بیشتر و یا شاخص های فنی دیگر پیاده سازی کنیم، این استراتژی می تواند نتایج نوید بخشی را در بر داشته باشد.

فواید نتایج بک تست

معیار های نوسان قیمت: حداکثر رشد و افت قیمت در استراتژی شما.

سرمایه ی تزریق شده: میزان سرمایه اختصاص داده شده از کلّ پورتفولیو (portfolio: سبد خرید) شما

بازگشت سرمایه به صورت سالانه: درصد بازگشت سرمایه آن استراتژی در طول یک سال.

نرخ برد و باخت: میزان برد یا باخت در استراتژی معاملاتی شما.

میانگین قیمت معامله ی انجام شده: میانگین قیمت ورودی ها و خروجی های شما در آن استراتژی.

اینها تنها چند مثال هستند و به هیچ وجه فهرستی کامل نیستند. اینکه چه معیارهایی را می خواهید ارزیابی کنید، کاملاً به شما بستگی دارد. در هر صورت، هرچه در ابتدا اطلاعات بیشتری در سند معامله ی خود قرار دهید، میتوانید اطلاعات بیشتری را از نتایج کسب کنید. برخی تریدرها در بک تست خود بسیار دقیق هستند. این مطلب در نتایج آنان نیز تجلی خواهد یافت.

مسئله ی مهم دیگر بهینه سازی است. اکنون پس از مطالعه این مقاله، باید تفاوت میان بک تست از داده های گذشته (backtesting)، و فوروارد تست پس از ترید (forward testing) یا معامله ی کاغذی را بدانید. آزمودن و بهینه سازی ایده هایتان در محیط مبادله ی واقعی می تواند بسیار مفید باشد.

نتیجه گیری

ما در اینجا در مورد فرآیند ابتدایی انجام یک بک تست دستی بر یک استراتژی معامله صحبت کردیم. توجه داشته باشید که، عملکردی در گذشته تضمین کننده ی عملکرد آینده نیست. با اینحال، بسیاری تریدرها و سرمایه گذاران هدفمند از بک تست برای اطمینان از استراتژی هایشان استفاده می کنند. بک تست یکی از ابزارهای ضروری برای تریدر الگوریتمی است.

همزمان، نقد و تفسیر نتایج بک تست میتواند سخت باشد. تلویحاً ممکن است تعصب های شخصی خود را وارد روش بک تست خود کنید. بک تست به تنهایی استراتژی های ترید مقاوم و قدرتمندی نمی سازد. اما مطمئناً به شما کمک می کند تا برخی ایده های خود را آزمایش کنید و ضربان بازار را حس کنید.

شرایط بازار تغییر می کند. اگر در صدد بهبود معاملات خود هستید، باید خود را بر این تغییرات منطبق سازید. عموماً، بهتر است که کورکورانه به داده ها اعتماد نکنید. عقل و منطق میتوانند در هنگام ارزیابی نتایج، ابزار مفیدی باشند.

آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

هدف از این فرادرس آشنایی شما با پلتفرم و محیط کار تریدینگ‌ ویو، طریقه کار و استفاده از ابزارهای موجود در آن برای انجام تحلیل‌های تکنیکال دقیق‌تر است که برای کلیه معامله‌گران بدون دانش قبلی از مبتدی تا حرفه‌ای کاربرد دارد، همچنین کاربران، قادر به انجام معاملات در این محیط هستند و می‌توانند با انجام بک تست و یا استفاده از فرمول‌های آماده برنامه‌نویسی شده که به صورت متن‌باز است، استراتژی تریدینگ خود را آزمایش و طراحی کنند.

آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

نرم‌افزار وب‌بیس‌ معاملاتی تریدینگ‌ ویو (TradingView) دارای ابزارهای قوی ترسیمی، تکنیکی و تحلیلی برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مختلف مالی جهانی مانند: بازارهای فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای سهام است که تحلیلگران، معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران به آسانی بتوانند از این ابزارها برای تحلیل‌های خود استفاده کرده و آن‌ها را به اشتراک بگذارند و حتی از تحلیل‌های دیگران نیز استفاده نمایند. هر معامله‌گر جهت انجام تحلیل تکنیکال باید با نرم‌افزار وب‌بیس آشنایی داشته و از مزایای آن بهره‌مند شود.

هدف از این فرادرس آشنایی شما با پلتفرم و محیط کار تریدینگ‌ ویو، طریقه کار و استفاده از ابزارهای موجود در آن برای انجام تحلیل‌های تکنیکال دقیق‌تر است که برای کلیه معامله‌گران بدون دانش قبلی از مبتدی تا حرفه‌ای کاربرد دارد، همچنین کاربران، قادر به انجام معاملات در این محیط هستند و می‌توانند با انجام بک تست و یا استفاده از فرمول‌های آماده برنامه‌نویسی شده که به صورت متن‌باز است، استراتژی تریدینگ خود را آزمایش و طراحی کنند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: آشنایی با سایت تریدینگ‌ ویو (TradingView)
    • معرفی وب‌سایت تریدینگ‌ ویو و قابلیت‌های استفاده از آن
    • ایجاد حساب کاربری
    • تفاوت‌ها و انتخاب پلن‌های حساب کاربری
    • نمای کلی از پلتفرم تریدینگ‌ ویو
    • معرفی پلتفرم اصلی تریدینگ‌ ویو
    • اضافه کردن انواع نمادهای معاملاتی در بازارهای مالی
    • دسترسی به اطلاعات تکنیکالی نماد مذکور
    • دریافت اخبارهای مرتبط با نماد
    • ایجاد انواع زنگ خبر‌رسانی به کاربر
    • پنجره اطلاعاتی نماد
    • دسترسی به Hotlistsها
    • کار با تقویم اقتصادی و اخبارها
    • دسترسی به ایده‌های ثبت شده توسط کاربر و افراد دنبال‌شونده
    • دسترسی به اتاق گفتمان عمومی و خصوصی
    • دریافت Notifications
    • مدیریت تنظیمات و چیدمان تست استراتژی در تریدینگ ویو صفحه نمایش در تریدینگ‌‌ ویو
    • دسترسی به اطلاعات تکمیلی وب‌سایت
    • کار با انواع تایم‌فریم‌های مختلف
    • انواع مختلف نمایش نمودارها
    • ابزار مقایسه نمادهای معاملاتی
    • کار با اندیکاتورها و اسیلاتورها
    • دسترسی به بخش برنامه‌نویسی فرمول‌ها
    • طریقه دسترسی به اطلاعات فاندامنتال نمادها
    • نمایش بیش از یک نمودار در صفحه
    • طریقه ساخت و ذخیره پلتفرم و قالب نمایشی نمودار معاملاتی
    • بخش اصلی تنظیمات نمودار و ابزارهای معاملاتی
    • گرفتن عکس از نمودار کاربر و ذخیره و به اشتراک‌گذاری آن
    • طریقه انتشار و به اشتراک‌گذاری تحلیل‌های شخصی
    • کار با ابزارهای ترسیمی در تحلیل تکنیکال
    • کار با ابزارهای اندازه‌گیری فیبوناچی در نمودار
    • طریقه ترسیم الگوها و اشکال هندسی
    • اضافه کردن متن، یادداشت و آیکون به نمودارها
    • طریقه ترسیم امواج الیوت و هارمونیک در نمودار
    • ابزارهای اندازه‌گیری سایز در کندل بارها، اندازه‌گیری ریسک و برداشت سود
    • استفاده از ابزار Magnet و اهمیت استفاده از آن
    • طریقه قفل کردن، پاک کردن، مخفی کردن و نمایش دادن خطوط ترسیم‌شده در نمودار
    • طریقه انجام معامله در حساب Dem و Live
    • طریقه انجام تست اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی
    • طریقه گرفتن بک تست (Backtest)
    • دسترسی به بخش تنظیمات
      • دسترسی به حساب کاربری
      • معرفی به دوستان و افزایش امتیاز در حساب کاربری
      • تعداد تحلیل‌های منتشرشده توسط کاربر
      • تعداد دنبال‌شوندگان و دنبال‌کنندگان
      • جستجو بر اساس اطلاعات تکنیکی نمادها
      • جستجو بر اساس ایده‌ها و تحلیل‌های افراد
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس آنالیز روند حرکت قیمتی
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس الگوهای هارمونیک
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس الگوهای نمودار خطی
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس اندیکاتورها
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس امواج Wave
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس GANN
      • دسته‌بندی بر اساس تحلیل فاندامنتال
      • دسته‌بندی تحلیل بر اساس ابزارهای دیگر
      • جستجوی نمادها بر اساس انواع بازارها
      • فرمول‌های برنامه‌نویسی شده در اسیلاتورها (Oscillators)
      • فرمول‌های برنامه‌نویسی شده در شاخص‌های نوسان (Volatility)
      • فرمول های برنامه‌نویسی شده در آنالیز روند حرکت قیمت (Trend Analysis)
      • فرمول‌های برنامه‌نویسی شده در حجم معاملات (Volume)
      • فرمول‌های برنامه‌نویسی شده در میانگین متحرک قیمت (Moving Average)
      مفید برای
      • علاقه‌مندان به بازار سرمایه

      پیش نیاز

      آنچه در این آموزش خواهید دید:

      آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

      فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

      نرم افزارهای مرتبط با آموزش

      پیش نمایش‌ها

      ۱. آشنایی با سایت تریدینگ‌ ویو (TradingView)

      ۲. کار با ابزارهای ترسیمی، تکنیکی و تحلیلی در تریدینگ‌ ویو

      ۳. محیط کار بیرونی وب‌سایت تریدینگ‌ ویو

      راهنمای سفارش آموزش‌ها

      در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
      • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
      • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

      اطلاعات تکمیلی

      نام آموزش آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی
      ناشر فرادرس
      شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۸۰۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
      کد آموزش FVFN99064
      مدت زمان ۳ ساعت و ۵۳ دقیقه
      زبان فارسی
      نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
      حجم دانلود ۹۴۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

      توضیحات بیشتر

      • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
      • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
      آموزش‌های مرتبط با آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در بازار مالی

      آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

      آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

      آموزش فیلتر تست استراتژی در تریدینگ ویو نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده

      آموزش آشنایی با بازارهای مالی

      آموزش‌های پیشنهادی برای شما

      آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

      مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

      آموزش آشنایی با بازارهای مالی

      آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی

      آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

      آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده

      مجموعه آموزش اکسل

      آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

      آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - مقدماتی

      آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

      دیگر آموزش‌های این مدرس

      آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

      آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

      آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

      آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

      نظرات

      عالی است کلا سبک آموزش آقای دکتر تحریری فوق العاده و از هر نظر عالی هست. براشون آرزوی موفقیت بیشتر دارم

      سلام. ممنون از جناب دکتر تحریری. با دقت و حوصله زیاد همه جزئیات این پلتفرم رو توضیح دادند. البته شاید خیلی از امکاناتی که توضیح داده میشه در نسخه رایگان پلتفرم نباشه اما همین که ایشون دغدغه داشتند که تمامی جزئیات رو گفتند بسیار ستودنی است . واقعا از ایشان بخاطر این همه دقت نظری که داشتند سپاسگزارم.انشالله که بتونم دوره های بیشتری رو از ایشون ببینم . به همه دوستانی که قصد یادگیری این پلتفرم بسیار پرکاربرد در بازارهای مالی رو دارند این دوره آموزشی رو توصیه میکنم.

      آموزش خوبی هست و بخش های مختلف و امکانات سایت Trading View خوب آموزش داده شده. برای کسانی که تازه وارد هستند مفید هست.

      Backtest | Moving Average | Oscillators | TradingView | Trend Analysis | Volatility | آنالیز روند حرکت قیمت | آنالیز روند حرکت قیمتی | ابزار Magnet | ابزار تحلیل تکنیکال | ابزار مقایسه نمادهای معاملاتی | ابزارهای تحلیلی تریدینگ ویو | ابزارهای ترسیمی تریدینگ ویو | ابزارهای ترسیمی در تحلیل تکنیکال | ابزارهای تکنیکی تریدینگ ویو | ابزارهای قوی ترسیمی | اتاق گفتمان عمومی و خصوصی | استراتژی تریدینگ | استراتژی های معاملاتی | اسیلاتور در تریدینگ ویو | اشتراک گذاری تحلیل های شخصی | اطلاعات تکنیکی نمادها | اطلاعات فاندامنتال نمادها | الگوهای نمودار خطی | الگوهای هارمونیک | امواج Wave | اندازه گیری ریسک و برداشت سود | اندازه گیری سایز در کندل بارها | اندازه گیری فیبوناچی در نمودار | اندیکاتورها در تریدینگ ویو | انواع مختلف نمایش نمودارها | انواع نمادها معاملاتی در بازارهای مالی | بازار ارزهای دیجیتال | بازارهای Bonds | بازارهای Futures | بازارهای تبادلات پولی | بازارهای سهام | بازارهای فارکس | برنامه نویسی فرمول ها در پلتفرم تریدینگ ویو | بک تست در تریدینگ ویو | بهترین بروکرها در تریدینگ ویو | پلتفرم اصلی تریدینگ ویو | پلتفرم تریدینگ ویو | تحلیل بر اساس Gann | تحلیل تکنیکال | تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی | تحلیل فاندامنتال | ترسیم اشکال هندسی در تریدینگ ویو | ترسیم الگوها در تریدینگ ویو | ترسیم امواج الیوت | ترسیم امواج هارمونیک | تریدینگ ویو | تست اندیکاتورها | تنظیمات ابزارهای معاملاتی | تنظیمات پلتفرم تریدینگ ویو | حساب Dem و Live در تریدینگ ویو | حساب کاربری در تریدینگ ویو | دریافت Notifications | دریافت اخبارهای مرتبط با نماد | دسترسی به Hotlistsها | دسترسی به حساب کاربری | شاخص های بازارهای جهانی | طریقه تغییر رنگ در صفحه نمایش | فارکس | فرمول های برنامه نویسی شده در اسیلاتورها | فیلترینگ نمادها بازار سهام | قالب نمایشی نمودار معاملاتی | کار با تایم فریم های مختلف | کار با تقویم اقتصادی و اخبارها | گرفتن عکس از نمودار کاربر | مدیریت تنظیمات تریدینگ ویو | میانگین متحرک قیمت | نرم افزار تریدینگ ویو | نرم افزار وب بیس معاملاتی | نمادها در بازارهای مختلف مالی

      بک تست کردن چیست و چگونه به معاملات ما کمک می کند

      آموزش بک تست کردن، یکی از مهم ترین مباحث آموزشی است که فعالان دنیای رمز ارز باید به آن تسلط داشته باشند. بک تستینگ یک فرایند مهم است که می تواند به شما در هنگام انجام معاملات مختلف کمک کند. جالب است بدانید که بک تست کردن به شما کمک می کند تا فعالیت های مختلفی را به اتمام برسانید. در حقیقت بک تست کردن به آزمایشی گفته می شود که بر روی داده های قبلی رمز ارز صورت می گیرد. در طی این فرایند تریدر ها تلاش می کنند تا با استفاده از نتایج دریافت شده از آزمایش، وضعیت کلی بازار آینده را پیش بینی کنند.

      بک تست چیست

      در این میان یک سری سوال های خاص در مورد بک تست ارز دیجیتال ایجاد می شود: بک تست کردن چگونه صورت می گیرد؟ برای بک تست کردن ما باید چه فاکتور هایی را مد نظر خود قرار دهیم؟ آیا شباهتی میان انجام این آزمایش و تبادل کاغذی وجود دارد؟ چگونه باید این فرایند را به صورت شخصی تمام کنیم؟ بهترین راه موجود برای ارزیابی اطلاعات بک تست چیست؟ اطلاعات دریافت شده از بک تست کردن تا چه حد قابل اعتماد هستند؟ امروز ما قصد داریم تا به این سوال ها به صورت مختصر پاسخ دهیم. پس اگر شما هم به این آزمایش در دنیای ارز دیجیتال علاقه دارید، ادامه مقاله امروز ما را از دست ندهید.

      تعریف بک تست کردن

      بیایید تا مقاله را با تعریف بک تست کردن شروع کنیم. بک تست کردن به پروسه آزمایشی خاص گفته می شود که شما به عنوان یک تریدر حرفه ای در هنگام بررسی بازار های مختلف به خصوص بازار های جدید، می توانید از آن استفاده کنید. این روش آزمایش می تواند نتایج مختلفی را برای شما به همراه داشته باشد. همه چیز بستگی به داده های ورودی شما دارد. تریدر ها برای استفاده از بک تستینگ دو دلیل اصلی دارند. دلیل اول اعتبار سنجی ایده های اولیه افراد و دلیل دوم بررسی و پیش بینی وضعیت احتمالی بازار در آینده است.

      نتایجی که با استفاده از بک تست کردن ایجاد می شود، حتما باید یک دیدگاه کلی از کارآمد بودن یا ناکارآمد بودن استراتژی ترید در اختیار شما قرار دهد. این مبحث پر اهمیت، مستقیما فعالیت های تریدر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. البته که ابزار های مختلفی در جهت انجام این پروسه در اختیار تریدر ها قرار می گیرد. هر کدام از این ابزار ها، یک سری ویژگی های خاص و منحصر به فرد نیز دارند. ابزار های توسعه داده شده توسط شرکت بایننس، یک مثال قوی برای ابزار های موجود برای بک تست کردن به حساب می آیند.

      بک تست استراتژی چیست

      نحوه عملکرد Back Testing

      همانطور که در قسمت های قبل تر هم به این مسئله اشاره کردیم، استفاده از داده های درست در دنیای ترید اهمیت زیادی دارد. در هنگام بک تست کردن، شما تحت هیچ شرایطی نباید از داده های نا درست یا غلط استفاده کنید. مجموعه داده های گمراه کننده، سیستم را دور زده و می توانند نتایج اشتباهی را به شما نمایش دهند.

      شرایط بازار، مهم ترین عاملی است که بر روی بک تست کردن تاثیر گذار است. یافتن بهترین داده ها در شرایط نامطلوب بازار، یک فعالیت دشوار به حساب می آید. ولی باید به خوبی انجام شود. البته که شرایط بازار همواره در حال تغییر بوده و همیشه یکسان نیست.

      بک تست کردن یک روش آزمایش است. دقیقا همچون تحلیل تکنیکال و روش های مربوط به نمودار بندی، بک تستینگ بر روی احتمال ها تمرکز دارد. پس، هیچ تضمینی برای درست بودن نتایج کلی و جامع بک تست کردن وجود ندارد. هنگامی که شما مهارت های مربوط به انجام این فعالیت را از بهترین و معتبر ترین اساتید یاد بگیرید، می توانید نتایج بهتری را کسب کنید. شما باید بتوانید داده های درستی را انتخاب کنید و بدون مشکل همه آن داده های درست را در اختیار سیستم قرار دهید.

      عوامل مهم قبل از اقدام برای بک تستینگ

      قبل از اقدام برای بک تست کردن، شما باید مشخص کنید که دقیقا چه چیزی را می خواهید؟ شما باید هدف مشخصی داشته باشید. شما باید بتوانید به سوالات موجود در لیست زیر پاسخ دهید.

      • شما از چه استراتژی استفاده می کنید؟ هدف شما چیست؟
      • چه چیزی می تواند به استراتژی و هدف شما آسیب وارد کند؟
      • چه مباحثی باعث می شوند تا شما از هدف خود دور شوید؟
      • چه عواملی می توانند نتایج شما را به هم بریزند؟

      هنگامی که شما به همه این سوالات پاسخ دهید، می توانید نتایج دقیق تری را در هنگام بک تست کردن دریافت کنید. در ضمن، شما حتما باید همه مباحث مالی را در اختیار سیستم قرار دهید. مواردی همچون کارمزد های صرافی در هنگام ثبت معامله از جمله این موارد مهم به حساب می آیند. همه هزینه های مربوط به ترید یک عامل مهم هستند که می توانند سرنوشت سرمایه شما را مشخص کنند. بررسی و استفاده از همه عوامل به شما کمک می کند تا بازدهی بالا تری دریافت کنید.

      پیش نیاز های بک تست ارز دیجیتال

      قبل از اینکه ما بخواهیم مراحل و نمونه های بک استک کردن را مورد بررسی قرار دهیم، باید به پیش نیاز های انجام این فعالیت نگاهی بیندازیم. تریدر ها با سبک های مختلفی معاملات خود را ثبت می کنند. بک تست کردن برای همه تریدر ها پر بازده است. ولی، قبل از اقدام برای بک تستینگ، شما باید دقیقا مشخص کنید که چگونه ترید می کنید. فعالیت های شما سیستماتیک هستند یا اینکه شما ریسک کمتری را قبول می کنید؟

      معاملاتی که ریسک کمتری دارند یا به قول معروف توسط افراد محافظ کار صورت می گیرند، با تصمیمات خاص اداره می شوند. در چنین ترید هایی، افرادی که به عنوان سرمایه گذار یا تریدر فعالیت می کنند، زمان ورود و خروج خود را به طور کامل مشخص می کنند. در نتیجه، یک شیوه به این صورت نشان دهنده استراتژی آزادی است که در آن اکثر تصمیمات مربوط به ارزیابی تریدر نسبت به شرایط پیش رو می باشد. پس فرد در این روش تریدر خیلی ریسک نکرده و سود کمی هم دریافت می کند. شاید این گونه به نظر برسد که افراد در این روش ترید، به انجام فعالیت هایی همچون بک تست کردن نیازی ندارند.

      ولی، استفاده از روش های مربوط به ترید کاغذی یا بک تست کردن در این نوع ترید اهمیت زیادی دارد. گاهی اوقات در شرایط خاص، شما اطلاعاتی را به دست می آورید که باید احراز شوند. استفاده از اطلاعات بی ارزش و بی اهمیت در ترید می تواند نتایج نا مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد.

      معامله های سیستماتیک و بک تست کردن

      معاملات سیستماتیک، معاملاتی هستند که بیشتر به بک تست کردن نیاز دارند. تریدر ها در این روش ترید، به سیستم اصلی تکیه می کنند. این سیستم تعریف های مربوط به خود را داشته و می تواند اطلاعاتی را در مورد زمان ورود و خروج در اختیار تریدر ها قرار دهد. با توجه به این قضیه که افراد کنترل کاملی بر روی فعالیت های خود در دنیای رمز ارز دارند، سیگنال های ورود و خروج هم می تواند توسط بک تست کردن در ترید سیستماتیک مشخص شود.

      یک معامله سیستماتیک به روش زیر صورت می گیرد. هنگامی که دو شرط خاص صورت می گیرند شما معامله را شروع می کنید. در ادامه هنگامی که یک پروسه خاص صورت گرفت، شما معامله را به اتمام می رسانید. پس شما در نقطه B و C وارد می شوید و در زمانی که شرط A رخ داد، از معامله خارج خواهید شد.

      تعداد زیادی از تریدر ها از معامله های سیستماتیک استفاده می کنند. چرا که معامله های سیستماتیک می توانند تصمیمات احساسی و ترس را به طور کامل حذف کنند و به صورت منطقی عمل نمایند. البته که حتی در این روش معاملاتی هم هیچ تضمینی نبوده و شما می توانید مقدار کمی سود از دست بدهید. استفاده از روش های مربوط به بک تست کردن به شما کمک می کند تا از زمان ورود و خروج اطمینان حاصل کنید و بهترین زمان را برای ورود به بازار و خروج از بازار پیدا نمایید. در چنین شرایطی، شما با خیال راحت می توانید ترید کنید و از سود زیادی بهره مند شوید. به این نکته هم توجه کنید که در معامله های سیستماتیک، بک تست کردن کمی دشوار می باشد.

      بک تست آماده چیست؟ معرفی انواع مختلف اسکریپت بک تست

      افرادی که در زمینه بک تست کردن مهارت ندارند، گاهی اوقات از خدمات خارجی استفاده می کنند. اسکریپت بک تست و معامله آن در بازار های مالی بین المللی یک مسئله رایج به حساب می آید که محبوبیت زیادی هم به دست آورده است. اسکریپت های مربوط به بک تست کردن رایگان، از جمله رایج ترین و محبوب ترین انواع اسکریپت موجود در بازار به حساب می آیند. برنامه نویسانی که به دنبال شهرت هستند معمولا برخی از خدمات خود را به صورت رایگان ارائه می کنند. بک تست کردن رایگان یک سری معایب خاص دارد. از آنجایی که شما خودتان برنامه را ایجاد نکرده اید، با متغیر ها و ساختار اصلی آن آشنایی ندارید و با مشکلات متعددی برای کار با آن مواجه می شوید.

      اسکریپت بک تست کردن پولی، دومین نوع بک تست آماده به حساب می آید. گاهی اوقات افرادی که این نوع اسکریپت بک تستینگ را در بازار عرضه می کنند، بر روی آن برچسب هایی همچون (بازدهی 99 درصد) می چسبانند. شما باید به این مسئله توجه داشته باشید که بک تست کردن یک روش تضمینی نیست و هیچ درصد تضمینی هم برای آن وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است که خودتان با مبانی مربوط به بک تست کردن آشنا شوید و به صورت دستی این فعالیت را به اتمام برسانید.

      نرم افزار های موجود برای بک تست یک استراتژی

      در جهت بک تست کردن، راه ها و روش های بسیار زیادی در جلوی پای شما قرار گرفته است. شما می توانید از نرم افزار ها و چارت های مختلفی استفاده کنید. اولین راهی که اکثر افراد از آن استفاده می کنند، استفاده از قالب های اولیه گوگل می باشد. Google Sheets امکانات متنوعی را برای بررسی داده های مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد.

      دومین نرم افزار موجود برای بک تست کردن، اکسل است. این نرم افزار ساخته شده توسط مایکروسافت هم می تواند بازدهی خوب و مناسبی را برای شما به همراه داشته باشد. افرادی که در زمینه برنامه نویسی دانش قوی داشته و با زبان های برنامه نویسی آشنایی دارند، می توانند با استفاده از این روش هم نرم افزار های خاص خود را درست کنند. زبان برنامه نویسی پایتون از جمله زبان های محبوب در این زمینه به حساب می آید.

      برای ثبت اولیه اطلاعات هیچ قانون خاصی وجود ندارد. پس شما می توانید دقیقا از هر اطلاعاتی که دوست دارید استفاده نمایید. اگر شما به دنبال یک سری نرم افزار های قوی تر و بهتر هستید، می توانید از گزینه های همچون تریدینگ ویو هم استفاده نمایید. بک تست در تریدینگ ویو در میان معامله گران فعال در بازار کریپتو کارنسی فعالیت رایجی به حساب می آید.

      بک تست در تریدینگ ویو

      آیا شما تریدینگ ویو را می شناسید؟ تریدینگ ویو یکی از محبوب ترین سایت های تحلیلی به حساب می آید که نمودار های مربوط به سهام ها و رمز ارز های مختلفی را درون خود قرار داده است. این سایت در دنیای رمز ارز هم فعالیت کرده و ابزار های تحلیلی مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهد. تریدر ها با این وب سایت به خوبی آشنا بوده و اکثرا از آن استفاده می کنند.

      خدمات اصلی تیم تریدینگ ویو به دو صورت رایگان و پولی در اختیار کاربران قرار می گیرد. مطمئنا کاربرانی که اشتراک ویژه را تهیه کنند، می توانند به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشند. برای آموزش بک تست کردن، مدرسین فعال در این زمینه معمولا از تریدینگ ویو استفاده می کنند. البته تست استراتژی در تریدینگ ویو که گاهی اوقات مدرسین از نرم افزار هایی همچون متا تریدر هم استفاده می نمایند ولی، عملکرد کلی بک تست در متا تریدر کمی پیچیده تر است.

      کلام آخر

      همانطور که مشاهده کردید، بک تست کردن یک فعالیت مهم است که گاهی اوقات به صورت آماده هم در اختیار افراد قرار می گیرد. توصیه ما به شما این است که در دوره آموزش بک تست کردن شرکت کنید. یاد گیری بک تست کردن می تواند به شما در هنگام ترید در بازار های مالی بین المللی کمک کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا