درباره اندیکاتور میانگین متحرک

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

درباره اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال، مفهوم، فرمول، روش محاسبه و کاربرد ها

میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA)، از متدوال‌ترین ابزارهای تحلیل سرمایه‌گذاران هستند. حتما عبارت میانگین متحرک یا Moving Average را در بازار بورس و ارز دیجیتال به‌فراوانی شنیده‌اید. در این مطلب قصد داریم تا مروری داشته باشیم بر مفهوم، کاربردها و سناریوهای مختلف ابزار میانگین متحرک (MA). در ادامه درباره مفهوم میانگین متحرک، روش محاسبه و فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده، تفاوت انوع میانگین متحرک و کاربردهای آن‌ها صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب ارائه شده در این مقاله

1. میانگین متحرک چیست
2. میانگین متحرک در بازار سرمایه
3. کاربرد میانگین متحرک
4. میانگین متحرک در نمودار قیمت
5. اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک
6. میانگین متحرک ساده و نمایی
7. معایب شاخص میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست

میانگین متحرک در آمار، به میانگینی گفته می‌شود که از بخشی از داده‌ها (نه همه‌ی داده‌ها) گرفته می‌شود. برای مثال، ممکن است در زمان‌هایی، میانگین یک چهارم داده‌ها (که مثلا مربوط به فصل آخر سال است)، از میانگین تمام داده‌ها (که مثلا مربوط به کل سال است)، یک موضوع را دقیق‌تر بیان کند. در درباره اندیکاتور میانگین متحرک این گونه مواقع بجای استفاده از میانگین کل، از میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در مباحث مالی، میانگین متحرک، شاخصی است که اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و دلیل محاسبه آن برای یک سهم یا ارز دیجیتال، کمک به هموارسازی یا smoothing داده‌های قیمت است. مقصود از هموارسازی، از بین بردن اثرات داده‌های پرت روی نمودار است. برای درک بهتر مفهوم هموارسازی، شکل زیر که نمودار یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (انواع میانگین متحرک در ادامه توضیح داده می‌شود) است را ببینید. با محاسبه MA، اثر نوسانات تصادفی و کوتاه‌مدت یا نویزهای قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا حدی از بین خواهد رفت.

میانگین متحرک در بازار سرمایه

هرچند پیش‌بینی قطعی رفتار یک سهم در بازار ممکن نیست؛ اما استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند کمی درک رفتار آن سهم را آسان‌تر کند. میانگین متحرک نیز به عنوان یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال به ما در رسیدن به این درک کمک می‌کند. این شاخص، داده‌های یک نمودار را با محاسبه میانگینی که دائما به‌روز می‌شود، هموار می‌سازد و پیش‌بینی رفتار داده‌ها را راحت‌تر می‌کند. این میانگین در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌شود، مثلا ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳ هفته یا هر بازه زمانی که سرمایه‌گذار انتخاب کند. میانگین‌متحرک صعودی، نشان می‌دهد که احتمالا رفتار یک سهم صعودی خواهد بود، و بالعکس.

کاربرد میانگین متحرک

رایج‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت حرکت (خط روند) و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت است. وقتی نمودار قیمت با نمودار میانگین متحرک برخورد کند؛ سیگنال معاملاتی برای تحلیل تکنیکال تولید می‌شود. میانگین متحرک نه‌تنها به خودی خود مهم است؛ بلکه پایه‌ای برای محاسبه سایر شاخص‌های تکنیکال مثل میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا Moving Average Convergence Divergence است.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) برای دیده‌بانی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود و به‌طور کلی با تقسیم میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه بر میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه محاسبه می‌شود (نگران نباشید، همه این مفاهیم در ادامه متن توضیح داده می‌شوند!). وقتی MACD مثبت است، میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک در نمودار قیمت

از میانگین متحرک در نمودار قیمت برای به‌دست‌آوردن جهت تغییرات قیمت استفاده می‌شود. اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت به طور کلی در حال افزایش است (یا اخیرا افزایش یافته است)، اگر به سمت پایین زاویه داشته باشد، قیمت به‌طور کلی در حال کاهش یافتن است.

همان‌طور که در شکل زیر می‌بینید در ترند صعودی، میانگین متحرک مثل سطح حمایت عمل می‌کند و مانند یک کف (حمایت) نمی‌گذارد قیمت به زیر آن کشیده شود. بنابراین خط قیمت به سمت بالا می‌رود و از میانگین متحرک بالاتر قرار می‌گیرد. در یک روند نزولی، میانگین متحرک مثل یک سقف (مقاومت) عمل می‌کند و نمی‌گذارد که قیمت به بالای آن برود.

میانگین متحرک منطبق بر سطح حمایت.

اما همیشه رفتار قیمت در مقابل میانگین متحرک ثابت نیست. قیمت ممکن است به آرامی با میانگین متحرک برخورد کند یا جهت خود را بر مخالف آن تغییر دهد. به‌عنوان یک راهنمایی کلی، اگر قیمت بالای میانگین متحرک باشد، حرکت به سمت بالا است. اگر قیمت پایین میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. اما این به این معنا نیست که همیشه قیمت اینگونه رفتار خواهد کرد!

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

هر چقدر بازه زمانی میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخر بیشتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، تاخر بسیار بیشتری از میانگین متحرک ۲۰ روزه خواهد داشت چون اطلاعات ۲۰۰ روز اخیر را شامل می‌شود. اما به‌طور کلی میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه به‌طور گسترده‌تری توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دنبال می‌شود و به عنوان سیگنال‌ معاملاتی مهم‌تری تلقی می‌شود. اما توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی کوتاه‌تری انتخاب شود، میانگین متحرک نسبت به قیمت‌ها، حساسیت بیشتری خواهد داشت و بالعکس.

سرمایه‌گذاران بنا بر هدفی که از سرمایه‌گذاری دارند، بازه‌های زمانی متفاوتی را برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنند. میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه‌تر اصولا برای معامله‌گری کوتاه‌مدت مناسب است و بالعکس. اما در حقیقت، هیچ قاب زمانی صحیحی برای استفاده در تنظیمات میانگین متحرک وجود ندارد. بهترین راه برای پیدا کردن بازه زمانی مناسب برای شما این است که میانگین متحرک را با بازه‌های زمانی مختلف امتحان کنید تا آن بازه‌ای که با استراتژی شما جور درمی‌آید پیدا کنید.

به بازه زمانی میانگین متحرک، دوره بازگشت یا look back period نیز گفته می‌شود و چون شاخص میانگین متحرک، بر پایه قیمت‌های قبلی تعیین می‌شود، ممکن است مقدم یا متأخر بر قیمت باشد. متأخر یا تأخر به معنی مدت زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک، یک بازگشت بالقوه را سیگنال کند. توجه کنید که یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، «بازگشت»‌های بسیار بیشتری از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه دارد.

تقاطع مرگ و تقاطع طلایی

نکته دیگری که در مقایسه میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد؛ این است که اگر در بخشی از نمودار، نمودار میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، آن نقطه «تقاطع مرگ» یا dead/death cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای فروش است. و در مقابل اگر نمودار کوتاه‌مدت از پایین، نمودار بلندمدت را قطع کند، آن نقطه «تقاطع طلایی» یا golden cross نامیده می‌شود و زمان مناسبی برای خرید است. برای درک بهتر این موضوع به شکل زیر توجه کنید. در این تصویر خط آبی روشن، میانگین متحرک کوتاه‌مدت و خط آبی تیره، میانگین متحرک بلندمدت است.

همانطور که در شکل می‌بینید، خطوط میانگین متحرک می‌توانند زاویه‌های متفاوتی داشته باشند و یک خط آن صعودی و دیگری نزولی باشد.

فرمول میانگین متحرک نمایی و ساده

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average، مقدار میانگین مجموعه‌ای از قیمت‌ها در چند روز گذشته، مثلا ۱۵، ۳۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز گذشته است. یک میانگین متحرک ساده (SMA) پنج روزه، قیمت پایانی ۵ روز گذشته را جمع کرده و آن را تقسیم بر عدد ۵ می‌کند؛ به صورت زیر:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average، میانگینی است که به داده‌های اخیر، وزن بیشتری می‌دهد و نسبت به داده‌های جدید، حساس‌تر است. برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید و سپس ضریب وزن EMA را به‌دست آورید. این ضریب به صورت «فاکتور هموارسازی» بیان می‌شود و به این طریق محاسبه می‌شود: ۲ تقسیم بر (بازه زمانی مورد نظر +۱). مثلا برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، ضریب هموارسازی برابر است با:

سپس این مقدار ضریب هموارسازی را با مقدار EMA قبلی جمع می‌کنید تا EMA فعلی به‌دست آید. به‌این صورت، EMA به داده‌های اخیر، وزن بیشتری خواهد داد؛ در حالی که SMA وزن برابری برای همه مقادیر در نظر می‌گیرد.

EMAt= میانگین متحرک نمایی امروز

s= فاکتور هموارسازی

EMAy= میانگین متحرک نمایی دیروز

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود EMA نسبت به SMA واکنش بسیار سریع‌تری به تغییرات قیمت‌ها دارد.

متحرک ساده و نمایی به تغییرات قیمت‌ها.

تفاوت میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی (مقایسه EMA و SMA)

هیچ کدام از میانگین‌متحرک‌ها بهتر از دیگری نیست. ممکن است EMA برای یک سهم یا بازار مالی در یک بازه زمانی خاص بهتر عمل کند و در بازه زمانی دیگری SMA‌ بهتر باشد. بدون توجه به نوع MA انتخاب بازه زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. اما در عین حال، پاسخگویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

معایب شاخص میانگین متحرک

اولین مشکل میانگین‌متحرک‌ها این است که براساس داده‌های قبلی محاسبه می‌شوند و اصولا هیچ چیزِ محاسبات در طبیعت، قابل پیش‌بینی نیست.

بزرگ‌ترین مشکل میانگین متحرک این است که اگر روند قیمت‌ها متلاطم شود و به‌سمت عقب یا جلو، نوسان کند؛ سیگنال‌های بازگشت یا معامله بسیاری تولید خواهد شد. در این حالت بهتر است از شاخص دیگری برای تخمین خط روند استفاده شود. زمانی که MAها برای یک بازه زمانی در هم تنیده شوند نیز موقعیت مشابهی ایجاد می‌شود.

میانگین متحرک‌ها در ترندهای قوی، بسیارخوب اما در شرایط پرتلاطم یا نوسانی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. تنظیم قاب زمانی می‌تواند به‌طور موقت این مشکل را حل کند، هرچند که گاهی اوقات این مشکلات مستقل از قاب زمانی رخ می‌دهند.

خوب است بدانید نقاط تقاطع MAها، استراتژی رایجی برای تخمین زمان مناسب برای ورود به و خروج از بازار هستند؛ همین‌طور می‌توانند مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را تا حدی مشخص کنند. اگرچه این موضوع، قابل پیش‌بینی به‌نظر می‌رسد، MAها همیشه بر پایه داده‌های قبلی هستند و قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص را نشان می‌دهند.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ آشنایی با اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک یا Moving Average از اندیکاتور های روندی است که در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی به بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بپردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

Moving Average از اندیکاتور های روندی است.

میانگین متحرک یا Moving average یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های قیمتی دنباله رو است، چراکه متوسط قیمت سهام در گذشته را نشان می‌دهد (برای مثال 50، 100 یا 200 روز گذشته). دو نوع میانگین متحرک وجود دارد:

• 1- میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average
• 2- میانگین متوسط تصاعدی یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده تنها متوسطی از قیمت سهام در بازه زمانی مورد نظر است.

ولی نحوه محاسبه میانگین متحرک تصاعدی بصورتی است که هرچه قیمت به انتهای بازه زمانی (قیمت فعلی) نزدیک‌تر می‌شود، وزن سنگین‌تری را در محاسبه میانگین ایفا میکند.

به بیانی دیگر میانگین متحرک تصاعدی همان میانگین وزنی متوسط قیمت است که قیمت‌های اخیر وزن بیشتری را در محاسبه در بر‌دارند.

هرچند که نحوه محاسبه این شاخص‌ها مهم نیستند چراکه بسیاری از سایت‌ها آن را برای شما فراهم می‌کنند.

Moving Average اندیکاتور روندی درباره اندیکاتور میانگین متحرک است!

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد.

در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید.

تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است.

زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند.

پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند.

این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند.

شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند،

چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد.

اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد.

میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید.

همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید،

شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند.

سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید.

به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

تعریف

Moving Average میانگین متحرک (MA) یک شاخص مبتنی بر قیمت ، تأخیردار (یا واکنشی) است که میانگین قیمت را برای دوره ای مشخص نشان می دهد. میانگین متحرک راهی مناسب برای سنجش حرکت و همچنین تأیید روند و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. در اصل ، میانگین های متحرک هنگام تفسیر نمودار ، “Noise” (تحرکات ریز و بی فایده نمودار) را صاف می کنند. از آنجا که یک میانگین متحرک یک شاخص تاخیر دار است و به حوادثی که قبلاً اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهد ، از آن به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده استفاده نمی شود بلکه برای تفسیر نمودار استفاده می کنند. در حقیقت ، میانگین متحرک اساس چندین ابزار تحلیل تکنیکی شناخته شده دیگر مانند بولینگر باند و درباره اندیکاتور میانگین متحرک MACD را تشکیل می دهد. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که همه اساسی یکسانی را دارند. قابل توجه ترین میانگین های متحرک (SMA) و (EMA) و (WMA) هستند.

انواع

میانگین های متحرک ، میانگین قیمت یک نمودار را برای مدت زمان مشخصی ترسیم می کنند و انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد.

Simple Moving Average میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک بدون وزنه (ضریبی که باعث میشود برخی از داده ها مقدار بیشتری در محاسبه خط پیدا کنند) است. این بدان معنی است که هر داده در مجموعه داده ها از اهمیت یکسانی برخوردار بوده و به همان اندازه وزن می شوند. با پایان یافتن هر روز جدید ، قدیمی ترین داده از بین می رود و داده جدید به آغاز آن اضافه می شود.

محاسبه

بعنوان مثال SMA دوره ۳ را حساب میکنیم :

جمع مقدار قیمت های کندلها تقسیم بر تعداد کندلها

Weighted Moving Average میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی مشابه SMA است ، غیر درباره اندیکاتور میانگین متحرک از اینکه WMA به داده های اخیر وزن بیشتری میدهد. هر داده جدید با ضریب تعیین شده ای ضرب میشود و این ضریب به صورت نزولی در داده های های قدیمی تر هم تاثیر میگذارد ، یعنی داده ها از قدیم به جدید در مقادیر از کم به زیاد ضرب میشوند. سپس ، درست مانند SMA ، هنگامی که یک نقطه داده جدید به ابتدا اضافه می شود ، قدیمی ترین نقطه داده حذف می شود.

محاسبه

شبیه به SMA است به جز اینکه وزن (ضرب) را به هر دوره اضافه می کند. آخرین دوره دارای بیشترین وزن است، نمونه ای از WMA دوره ای ۵

Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی بسیار شبیه WMA است (و نوعی از آن است). تفاوت عمده EMA در این است که داده های قدیمی هرگز حذف نمی شوند. داده های قدیمی یک ضریب را (حتی اگر خارج از طول سری داده های انتخابی باشند) که بسمت ۱ میل خواهد کرد حفظ می کنند.

محاسبه

برای محاسبه EMA سه مرحله وجود دارد. در اینجا فرمول EMA دوره ۵ آمده است

برای اولین EMA ، ما از SMA (روز قبل) به جای EMA (روز قبل) استفاده می کنیم.

Double Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی دو گانه

محاسبه

Triple Exponential Moving Average میانگین متحرک نمایی سه گانه

محاسبه

مبانی

میانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را می گیرد (قیمت بسته شدن کندلها در یک بازه زمانی مشخص) و قیمت متوسط ​​آنها را حساب می کند. اکنون برخلاف یک نوسان ساز ، میانگین های متحرک به یک باند یا محدوده خاصی محدود نمی شوند. MA می تواند درست به همراه قیمت حرکت کند.

بازه های زمانی یا دوره های مورد استفاده بسته به نوع تحلیل تکنیکالی که انجام می شود ، می توانند بسیار متفاوت باشند. یک واقعیتی که همیشه از آن ذکر میشود ، این است که میانگین های متحرک ذاتاً دارای تاخیر هستند. معنی این در واقع بسیار ساده است. هرچه مدت دوره بیشتری استفاده در نظر گرفته شود ، تأخیر بیشتری به همراه خواهند داشت. به همین ترتیب ، هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد ، تاخیر کمتری نیز خواهند داشت. اصولاً میانگین های متحرک با بازه های کوتاه تر تمایل دارند که نزدیک به قیمت ها بمانند و درست بعد از حرکت قیمت ها حرکت می کنند. بازه های طولانی تر دارای داده های دست و پا گیر تر هستند و حرکت آنها از حرکت نمودار بسیار بیشتر عقب می ماند. در مورد اینکه چه بازه زمانی باید استفاده شود ، به اختیار معامله گر است. به طور معمول هر دوره ای زیر ۲۰ روز “کوتاه مدت” ، هر دوره ای بین ۲۰ تا ۶۰ “میان مدت” و البته هر دوره ای طولانی تر از ۶۰ روز به عنوان “بلند مدت” در نظر گرفته می شود.

گزینه دیگری که مورد بحث است نوع استفاده از میانگین متحرک است. در حالی که انواع مختلفی از میانگین های متحرک نسبتاً مشابه هستند ، اما اختلافاتی دارند که معامله گر باید از آن آگاه باشد. به عنوان مثال ، EMA دارای تاخیر بسیار کمتری نسبت به SMA است (زیرا اهمیت بیشتری را بر قیمت های اخیر نشان می دهد) و بنابراین سریع تر از SMA می چرخد. با این حال ، از آنجا که SMA به کلیه داده ها وزنی برابر میدهد، مهم نیست که چقدر داده ها جدید باشند و SMA رابطه بسیار نزدیک تری با سطوح مهمی مانند حمایت و مقاومت ها دارد.

آنچه باید جستجو کرد

هنگام بررسی برخی از این کاربردهای رایج برای میانگینهای متحرک ، این نکته را بخاطر بسپارید که به تشخیص معامله گر است که چطور می خواهد از آنها استفاده کند. در مثالهای زیر نمونه هایی وجود دارد؛ میانگین های متحرک (MA) ، میانگین های متحرک ساده (SMA) ، میانگین های متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک های وزنی (WMA) که در هر شرایط بر اساس نوع تحلیل میتوان از هر کدام سود برد.

شناسایی روند اصلی

استفاده از میانگین متحرک برای تأیید روند قیمت ، واقعاً یکی از اساسی ترین و در عین حال اثربخش ترین استفاده ها از این اندیکاتور است. در نظر بگیرید که با ترسیم خط ، میانگین متحرک “آنچه را که قبلاً اتفاق افتاده است” گزارش می دهد و همچنین هنگام محاسبه فرمول آنها ، طیف گسترده ای از رویدادهای گذشته را در نظر می گیرد. این همان چیزی است که باعث می شود میانگین متحرک چنین ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکی جهت تأیید روند باشد.

قوانین کلی به شرح زیر است:

میانگین متحرک طولانی مدت که به وضوح در حال صعود است ، تأیید یک روند Bullish (صعودی) است.

میانگین متحرک طولانی مدت که کاملاً واضح در روند نزولی است ، تأیید یک روند Bearish (نزولی) است.

به دلیل وجود داده های زیادی که هنگام محاسبه میانگین متحرک طولانی مدت در نظر گرفته می شود ، تحرک قابل توجهی در بازار نیاز است تا باعث شود MA تغییر مسیر خود را انجام دهد. MA طولانی مدت از نظر روند کلی مستعد تغییر سریع جهت نیست.

در زیر MA دوره ۲۰۰ را مشاهده میکنید که فقط روند کلی را نمایش می دهد.

پشتیبانی و مقاومت

یکی دیگر از کاربردهای نسبتاً اساسی برای میانگین های متحرک ، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. به طور کلی ، میانگین های متحرک می توانند در روند صعودی نمودار را حمایت کنند و همچنین می توانند در روند نزولی مقاومت ایجاد کنند. حمایت و مقاومت ایجاد شده توسط میانگین های متحرک در دوره های طولانی مدت می تواند به آسانی تشخیص داده شود ، البته در دوره های کوتاه مدت هم (۲۰ روز یا کمتر) میتوان آنها را پیدا کرد.

در زیر MA دوره ۵۰ و ۱۰۰ و حمایت و مقاومت های ایجاد شده توسط آنها را هم میتوانید مشاهده کنید.

کراس (عبور دو خط از هم)

کراس ها نیاز به استفاده از دو میانگین متحرک با طول (دوره) متفاوت در نمودار دارند. دو میانگین متحرک باید از دو طول متفاوت برخوردار باشند. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (میان مدت) و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (بلند مدت).

سیگنال ها یا فرصت های معاملات بالقوه زمانی اتفاق می افتند که SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت عبور کند.

Bullish Crossover – کراس صعودی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از پایین به بالای SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس طلایی” شناخته می شود.

Bearish Crossover – کراس نزولی هنگامی رخ می دهد که SMA کوتاه مدت از بالا به زیر SMA بلند مدت عبور کند. که به عنوان “کراس مرده” شناخته می شود.

با این وجود ضروری است که معامله گر متوجه کاستی های ذاتی این سیگنال ها باشد. این سیستمی است که با ترکیب نه تنها یک ، بلکه دو شاخص تاخیردار ایجاد می شود. هر دوی این شاخص ها فقط به آنچه اتفاق افتاده است واکنش نشان می دهند و برای ایجاد “پیش بینی” طراحی نشده اند. سیستمی مانند این قطعاً در یک روند قوی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

کراس از نمودار قیمت

اگر دو میانگین متحرکی را که در قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت را بردارید و عنصر سوم قیمت را اضافه کنید ، نوع دیگری از سیگنال با نام Price Crossover میتواند شکل بگیرد. در یک کراس از نمودار قیمت ، شما با دو میانگین متحرک با طول های مختلف (دقیقاً مانند کراسی که قبلاً ذکر شد) شروع می کنید. برای این سیستم شما از یک میانگین متحرک بلند مدت برای تأیید روند بلند مدت استفاده می کنید و سیگنال ها هنگامی رخ می دهند که قیمت از بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک کوتاه مدت عبور کند و در همان جهت روند اصلی میانگین متحرک بلند مدت ، حرکت کند. درست مانند مثال قبلی ، بیایید از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه استفاده کنیم.

Crossover Bullish Price – کراس صعودی قیمت : قیمت به بالای ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA بالاتر از ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMAکوتاه مدت بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

Crossover Bearish Price – کراس قیمت نزولی : قیمت به زیر ۵۰ SMA عبور می کند وقتی که ۵۰ SMA زیر ۲۰۰ SMA است. ۲۰۰ SMA این روند را تأیید می کند. کراس قیمت و SMA کوتاه مدت نیز بصورت سیگنالهایی در همان جهت تولید می شوند.

خلاصه

یک تحلیلگر تکنیکال با تجربه می داند که هنگام استفاده از میانگین های متحرک (دقیقاً مانند هر اندیکاتور دیگر) باید مراقب باشد. در این که آنها دنبال کننده و تایید کننده روند هستند ، شکی نیست. این می تواند اطلاعات ارزشمندی باشد. با این حال ، این مهم است که همیشه آگاهی داشته باشیم که آنها شاخص های تاخیردار یا واکنشی دارند و در پیش بینی های بازار نقشی ایفا نمیکنند. هرچند که آنها می توانند سطح اطمینان بیشتری به یک استراتژی یا سیستم ترید ارائه دهند و هنگام استفاده از اندیکاتور های پرنوسان تر می توانید مطمئن باشید که با توجه به روند بلند مدت جاری ، در جهت درست ترید میکنید.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از درباره اندیکاتور میانگین متحرک رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

یک قاعده بسیار ساده در خصوص درباره اندیکاتور میانگین متحرک درباره اندیکاتور میانگین متحرک میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving درباره اندیکاتور میانگین متحرک Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

• شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

فرمول تشکیل یک ribbon

نحوه محاسبه

1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

تأثیر تعداد دوره ها

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

نمونه ای از ribbon

نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

تفاوت میان ribbon و guppy

معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

محدودیت های استفاده

هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.