بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD) + ویدئو

مکدی یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها در بازار معاملات سهام است. نام این اندیکاتور مخفف عبارت همگرایی واگرایی میانگین های متحرک یا Moving Average Convergence Divergence است زیرا از میانگین های متحرک به عنوان پایه استفاده می کند.

مکدی یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورهای شدت حرکت است و از تفریق یک میانگین متحرک طولانی تر از یک میانگین متحرک کوتاه تر به دست می آید. بسیاری از معامله گران قدیمی استراتژی خرید و فروش خود را با این اندیکاتور تنظیم میکنند. هرچند این اندیکاتور یکی از بهترین و ساده ترین ابزار هاست، اما فهم آن قبل از استفاده در سیگنال ها بسیار مهم می باشد. بیایید در این مقاله نگاهی ساده ای به ساختار مکدی و تنظیمات پیش فرض آن داشته باشیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

ویدئو آموزش اندیکاتور مکدی

ساختار اندیکاتور مکدی

ساختار اندیکاتور مکدی از سه جزء تشکیل شده : این سه جزء شامل دو خط و یک هیستوگرام می باشد. خط مکدی خط سریعتر در اندیکاتور است که نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد و حساس تر می باشد. خط دوم اندیکاتور خط سیگنال مکدی است. این خط کندتر عمل می کند و به طور پیاپی توسط خط مکدی شکسته می شود.

اندیکاتور مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده.

هیستوگرام مکدی نشان دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و سیگنال است.هرچه گپ بین خط ها بیشتر باشد، در هیستوگرام میله های بلندتری تشکیل می شود.

اگر دو میانگین متحرک به هم نزدیک شوند می گوییم همگرایی دارند و اگر از هم دور شوند این واگرایی نامیده می شود.

پس مکدی یک اندیکاتور روندی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می دهد.

خط مکدی با استفاده از تفاضل بین ۲ میانگین متحرک یعنی یک میانگین متحرک نمایی (EMA) طولانی مدت تر و یک میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تر محاسبه می شود. دلیل استفاده از میانگین های متحرک آن است که آنها نسبت به تغییرات قیمتی سریعتر واکنش نشان می دهند زیرا وزن بیشتری برای جدیدترین قیمت قائل می شود. در هنگام استفاده از این اندیکاتور می توانید دوره های مختلف زمانی را در نظر بگیرید. اما دوره بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) های ۱۲، ۲۶ و ۹ میانگین بیشترین کاربرد را دارند.

برای درک بهتر کاربرد مکدی در معاملات باید روش کار آن را بدانیم.

روش کار اندیکاتور مکدی

در نمودار رابطه بین دو خط میانگین متحرک برای جفت یورو / ین ژاپن نشان داده شده است.

در گوشه سمت چپ نمودار قیمت جفت ارز به همراه میانگین های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه قرار دارد. در قسمت پایین خط مکدی، خط سیگنال، هیستوگرام و سطح صفر وجود دارد.

اولین چیزی که می بینید این است که با فاصله گرفتن دو میانگین متحرک از یکدیگر خط مکدی بالا رفته یا پایین می آید.

دومین نکته این است که هر زمان که دو میانگین متحرک به هم برخورد کنند خط مکدی سطح صفر را قطع می کند.

محل قطع دو خط هیستوگرام را صفر و یک تغییر وضعیت را پیش بینی میکند.

نکته سوم آن است که زمانی که خط سیگنال و خط مکدی یکدیگر را قطع کنند هیستوگرام نیز با سطح صفر برخورد می کند.

پس در کار با این اندیکاتور باید رفتار دو خط مکدی و سیگنال و موقعیت آنها نسبت به سطح صفر را در نظر داشت.

زمانی که خط مکدی بالاتر از سطح صفر باشد نشان می دهد میانگین متحرک کوتاه مدت تر بالاتر از میانگین متحرک برای دوره طولانی تر قرار دارد که این خود نشان دهنده بازار گاوی است. وقتی خط مکدی زیر سطح صفر قرار گیرد میانگین متحرک کوتاه مدت تر کمتر از میانگین متحرک دوره بلندمدت است که این روند خرسی بازار را منعکس می کند.

اگر خط سریعتر بالای خط کند باشد هیستوگرام مثبت است و بالای خط صفر قرار می گیرد که این نشان دهنده روند صعودی است.

اگر خط کند بالای خط سریع باشد هیستوگرام منفی است و پایین تر از خط صفر قرار می گیرد که این گویای روند نزولی می باشد.

نحوه سیگنال گیری در مکدی

به طور کلی به سه روش میتوان از مکدی سیگنال خرید و فروش گرفت:

روش برخورد در سیگنال گیری

محبوبترین کاربرد مکدی روش برخورد است. سیگنال فروش زمانی صادر می شود که خط مکدی بعد از برخورد به زیر خط سیگنال می رود. سیگنال خرید هم زمانی ایجاد می شود که خط مکدی خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند.

سیگنال خرید در مکدی زمانی صادر می شود که خط مکدی از خط سیگنال عبور کند و به بالای آن برود.

علاوه بر این موقعیت برخوردها نسبت به سطح صفر به تشخیص نقاط خرید و فروش کمک می کند.

سیگنال های صعودی زمانی که برخورد زیر خط صفر رخ بدهد دارای اعتبار بیشتری هستند. این سیگنال زمانی تایید می شود که هر دو خط به سمت بالا خط صفر را قطع می کنند. استفاده از مکدی به این روش مثل میانگین های متحرک سیگنال های تاخیری صادر می کند. مکدی بهترین عملکرد را در روندهای قوی بازار دارد. میانگین های متحرک و مکدی به شما کمک می کنند در سمت درست معاملات بازار قرار بگیرید.

تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش

یکی دیگر از کاربردهای مکدی تعیین قرار داشتن شاخص در محدوده اشباع خرید یا فروش است.

اشباع خرید شرایطی است که در روندهای صعودی قابل توجه دیده می شود. در بعضی نقاط انتظار می رود قیمت کاهش یافته و به سطح معمولی برسد.

شرایط اشباع فروش نیز زمانی رخ می دهد که قیمت یک روند نزولی را تجربه کرده است. در برخی نقاط انتظار داریم قیمت تا سطوح عادی بالا برود.

زمانی که مکدی به طرز قابل توجهی افزایش می یابد این نشان دهنده اشباع خرید است. در این شرایط میانگین متحرک کوتاه مدت تر که در محاسبه مکدی به کار میرود سریع تر از میانگین متحرک طولانی تر افزایش می یابد. این نشانه بالا رفتن بیش از اندازه قیمت و احتمال برگشت آن می باشد.

بهترین سیگنال خرید زمانی است که خط مکدی و خط سیگنال زیر سطح صفر و در شرایط اشباع فروش قرار دارند.

سیگنال فروش زمانی صادر می شود که دو خط مکدی و سیگنال بالاتر از سطح صفر و احتمالا در شرایط اشباع خرید قرار دارند. برخلاف اندیکاتورهایی مانند RSI منطقه از پیش تعیین شده ای برای مشخص کردن اشباع خرید و اشباع فروش وجود ندارد و سطوح بالا و پایین مکدی به صورت نسبی تعیین می شوند.

قبل از اینکه به دنبال تشخیص اشباع خرید یا فروش باشید باید رفتار مکدی را در طول زمان بررسی کنید.با این کار می توانید سطوح افت و افزایش قیمت را بیابید.

تعیین واگرایی

سومین روش محبوب استفاده از مکدی تعیین واگرایی در قیمت است. واگرایی زمانی رخ می دهد که روند قیمت با روند تشکیل شده در اندیکاتور تفاوت دارد. به عبارت دیگر در این حالت روند اندیکاتور مخالف جهت حرکت قیمت در نمودار است. واگرایی در مکدی نشان دهنده بازگشت قیمت از روند فعلی آن است.

واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت پایین آمدن کف ها را نشان می دهد اما مکدی بالارفتن کف ها را ثبت کرده است.

کف های پایین تایید کننده روند نزولی فعلی هستند اما بالارفتن کف ها در مکدی نشان دهنده ضعیف شدن حرکت نزولی است. واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که مکدی قله های جدیدی را ثبت کرده در حالی که قیمت نتوانسته به قله جدیدی دست یابد. در این حالت زمانی که قیمت یک کف جدید را ایجاد می کند باید بیشتر دقت کرد.

علاوه بر این هر دو سیگنال اگر در سطوح نسبی اشباع فروش رخ بدهند اهمیت بیشتری می یابند.

از هیستوگرام مکدی برای یافتن واگرایی ها به همراه خط مکدی و خط سیگنال استفاده می شود. فراموش نکنید که:

قوی ترین سیگنال ها زمانی صادر می شوند که واگرایی در هیستوگرام و خطوط سیگنال و مکدی به طور همزمان وجود داشته باشند.

کاربرد های اندیکاتور مکدی

در زمانی که بعد از شروع یک روند وارد می شوید می توانید از این اندیکاتور برای کاهش ریسک استفاده کنید و این اندیکاتور نباید به عنوان سیگنال اصلی مورد استفاده قرار بگیرد .

کاربرد صحیح مکدی در معاملات می تواند در کنار توجه رفتار قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت به تصمیم گیری درست کمک کند.

برای به کارگیری مکدی نمی توانیم تایم فریم خاصی را به عنوان بهترین تایم فریم تعیین کنیم. انتخاب تایم فریم به شخص معامله گر، علاقه شخصی و برنامه های معاملاتی فردی بستگی دارد.

با این حال، سیگنال های روزانه از سیگنال های ۵ دقیقه ای معتبرترند همانطور که سیگنال های هفتگی نسبت به سیگنال های ۱۵ دقیقه ای از اعتبار بیشتری برخوردارند.

نکته مهم این است که:

باید رفتار مکدی را در نمودار روزانه بررسی کرده و به جای ورود و خروج از معاملات بر اساس یک سیگنال روزانه، این نقاط را با مقایسه با تایم فریم هفتگی تایید نمایید.

مثلا اگر یک سیگنال خرید را در بازه روزانه مکدی دریافت کردید و مکدی در نمودار هفتگی در شرایط صعودی بود می توانید یک پوزیشن لانگ ایجاد کنید.

در صورتی که مکدی هفتگی در شرایط اشباع خرید باشد احتمالا باید سیگنال خرید در مکدی روزانه را نادیده بگیرید.

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یک نوسان ساز در روند استراتژی معاملات در بازار ارزهای دیجیتال ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نمودار دو خط موجود است، که یکی مربوط به شاخص مکدی و دیگری مربوط به سیگنال است. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اندیکاتور در حال نمایش یک روند صعودی است.

در این مقاله بررسی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

خط مکدی، توسط کاستن 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می‌شود. در مقابل مکدی، خط سیگنال دارای 9 دوره EMA، است.

در حالی که اکثر اندیکاتورهای تکنیکال تنها اطلاعاتی جزئی در رابطه با اطلاعات تاریخی قیمت‌ها ارائه می‌دهند، شاخص مکدی در واقع فعالیتی دوگانه دارد. این اندیکاتور همزمان با سنجش جهت روند، قدرت روند در آن بازه زمانی را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MACD، در سال 1979 توسط Gerald Appel ساخته شده‌است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران در جهت محاسبه جهت، طول و قدرت قیمت یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

جزئیات اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور متحرک ترند است، که در واقع عضو خانواده اندیکاتورهای نوسان ساز تکنیکی است. این اندیکاتور قابلیت‌های زیر را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد:

1-مکدی بر اساس ارتباط بین دو میانگین متحرک، امکان دسترسی به جهت صعودی و یا نزولی بودن روند را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

2-این اندیکاتور، به کاربران امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد. در واقع این امر همان سرعت روند در بازار است. زمانی که خرده‌فروشان برای مثال، درخواست دسترسی به قدرت و یا ضعف یک روند دارند، این گزینه کاربردی خواهد بود.

بررسی نمودار توسط مکدی

در یک نمودار قیمتی، اندیکاتور MACD مانند یک نوسان ساز به همراه دو میانگین متحرک دیده می‌شود. البته، این اندیکاتور برخلاف اکثر نوسان سازها، فاقد مرزهای مشخص است. به علاوه، یک هیستوگرام مکدی دو ماینگین متحرک را در جهت تکمیل نوسان ساز، پوشش می‌دهد.

هنگامی که از میانگین حرکتی در مبحث ارزهای دیجیتال حرف می‌زنیم، منظورمان خطی از نمودار برای نمایش ارزش اطلاعات جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی مشخص، است.

سرمایه‌گذاران ماینگین حرکتی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی. مورد اول برای پردازش تمام اطلاعات ورودی به صورت یکسان و مورد دوم در جهت پردازش اطلاعات جدیدتر، کاربرد دارند.

اندیکاتور مکدی، به مورد دوم وابستگی بیشتری دارد. زیرا برای تصمیمات خرید و فروش دارایی دیجیتال باید اطلاعات جدیدتر باشند.

احتمالا، بهترین نکته در رابطه با اندیکاتور مکدی، سادگی استفاده از آن حتی برای سرمایه‌گذاران جدید، در بازار رمزارزها است.

اگرچه، لازم به ذکر است که، برای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال نباید تنها به یک اندیکانور تکیه کرد. مکدی به همراه سیگنال‌های دیگر نظیر شاخص RSI و شاخص ترس و طمع ، برای انجام معاملات کاربرد دارد.

روش کار اندیکاتور MACD

برای درک بهتر عملکرد مکدی، باید اجزایی که در نمودار در کنار این اندیکاتور قرار دارند را به خوبی درک کنید. اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی در نمودار تشکیل شده‌است:

1-خط MACD، سریعترین میانگین متحرک:

فرمول اندیکاتور، مکدی توسط کم کردن دوره طولانی 26 روزه میانگین حرکتی از دوره کوتاه 12 روزه به دست می‌آید. معمولا این خط به رنگ آبی است.

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

2-خط سیگنال، کندترین میانگین متحرک:

این خط 9 روزه، برای نمایش پرایس اکشن در رنگ قرمز طراحی شده‌است.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

3-هیستوگرام مکدی، نوسان گیر بالا و پایین خط صفر برای کمک به خوانش تکانه نزولی و صعودی:

هیستوگرام در واقع تفاوت بین دو جزئ بالایی است. زمانی که مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و برعکس.

در نتیجه برای خوانش صحیح سیگنال باید موارد زیر را چک کرد:

زمانی که مکدی مثبت باشد، هیستوگرام نیز در حال افزایش است. در واقع قیمت در حال رشد و سیگنالی برای خرید است.

زمانی که مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش باشند، احتمالا قیمت دارایی دیجیتال در حال افت و در شرایط فروش است.

تفسیر سیگنال MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) به سرمایه‌گذاران در جهت درک 3 سیگنال مهم کمک می‌کند:

1-کراس اوورهای خط سیگنال

2-کراس اوورهای خط 0

در این بخش به بررسی هر کرام از این 3 مورد می‌پردازیم.

کراساوورهای خط سیگنال:

این مورد یکی از ابتدایی‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید از آن بهره ببرید. همانطور که اشاره شد، این خط سیگنال میانگین متحرک مربوط به خط مکدی را نمایش می‌دهد. کراس اوور این دو خط به وضوح حرکات محکمی را نشان می‌دهد. موقعیت این دو خط، صعودی و یا نزولی بودن کراس اوور را نشان می‌دهد.

کراس اوور صعودی در زمان عبور میانگین متحرک بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) نمایی کوتاه مدت، از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت، و کراس اوور نزولی نیز، در زمان عبور EMA کوتاه مدت از پایین EMA بلند مدت، اتفاق می‌افتد.

کراس اوور خط 0:

این سیگنال مشابه مورد قبل است. تفاوت آن‌ها در عبور خط مکدی از خط 0 به جای خط سیگنال است. زمانی که این سیگنال مثبت باشد، یک روند صعودی را نمایش می‌دهد. همچنین، در زمان حرکت منفی، مکدی نمایانگر یک روند نزولی است.

هرچه این سیگنال از خط صفر دورتر شود، روند قوی‌تر خواهد بود.

واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که، قیمت ارزهای دیجیتال در یک جهت و اندیکاتور مکدی در جهت مخالف در حرکت باشند. به علاوه، از یک روند ناگهانی معکوس، صعود و یا نزول ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال اخطار می‌دهد.

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال، دو واگرایی قابل تشخیص است:

واگرایی صعودی MACD:

این واگرایی مربوط به زمانی است که قیمت ارز دیجیتال به بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) کف پایین می‌رسد، ولی اندیکاتور مکدی توانایی تایید قیمت را ندارد. در نتیجه، یک سقف پایین را نمایش می‌دهد. این امر نمایانگر صعود قیمت، به صورت ناگهانی است. زمانی که واگرایی صعودی مکدی در انتهای یک روند در حال توسعه باشد، یک سیگنال معکوس خرید را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی MACD:

این واگرایی در زمانی که قیمت رمزارز در سقف بالا و اندیکاتور مکدی در کف بالا است، اتفاق می‌افتد. در این واگرایی، امکان یک افت قیمت به صورت ناگهانی ناگهانی، وجود دارد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد، واگرایی صعودی مکدی نشانه خوبی برای ترند معکوس است. اما در این شرایط، سیگنال به قدر کافی قوی نیست، در نتیجه، همواره باید ترکیب سیگنال‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقایسه اندیکاتور RSI و مکدی

اندیکاتور دیگری که سرمایه‌گذاران ار آن برای افزایش سود معاملات استفاده می‌کنند، RSI است. هر دو اندیکاتور مکدی (MACD) و قدرت نسبی (RSI)، به اندازه‌گیری مومنتوم و جهت حرکت مارکت، کمک می‌کنند. اما این دو شاخص با جنبه‌های بسیار متفاوتی با هم کار می‌کنند.

برای خوانش صحیح شاخص RSI، سرمایه‌گذاران به ارزش آن که بین 0 تا 100 است، دقت می‌کنند.

زمانی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 باشد، مارکت در حالت فروش بیش از حد قرار دارد. هنگامی که، شاخص بالای 70 باشد نیز مارکت در حالت خرید بیش از حد است.

اندیکاتور MACD، تفاوت میان دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت را با بالاترین و پایین‌ترین حالات مارکت مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه، این دو شاخص در فاکتورهای متفاوت خرید و فروش تمرکز دارند، احتمال تفاوت در سیگنال‌های آن‌ها همواره وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی (MACD)، برای سرمایه‌گذاران ابزار بسیار مناسبی است. مکدی به دلیل سادگی و ترکیب، مومنتوم مارکت و روند آن در یک شاخص، برای استفاده سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود. مکدی برای پرایس اکشن، یک نمودار بسیار ساده‌تر و مرتب‌تر ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که، همواره باید به سیگنال‌های دیگر نیز برای تصمیمگیری در رابطه با معاملات خود مراجعه کنید.

تحلیل تکنیکال 14 (اندیکاتور MACD)

امروز قصد معرفی اندیکاتور مکدی (MACD) را داریم، این اندیکاتور که اسم آن از حروف اول Moving Average Convergence Divergence گرفته شده است همانطور که از اسمش معلوم است از اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) استفاده کرده است و یک اندیکاتور جدید با کاربرد های بیشتر را تولید کرده است.

تاریخچه

در سال 1979 آقای جرالد اپل (Gerald Appel) این اندیکاتور را به بازار عرضه داشت. این اندیکاتور که در اصل یک اسیلاتور میباشد از نوع اندیکاتور های پس رو بوده که کارکرد اصلی آن بر اساس همگرایی و واگرایی میان دو اندیکاتور میانگین متحرک میباشد.

اجزای مکدی

این اندیکاتور روی نمودار ظاهر نشده و در پایین آن قرار دارد و ضمنا این اندیکاتور از سه جز تشکیل شده است که در زیر به شرح آنها میپردازیم:

خط مک دی یا (MACD line)

خط مکدی در واقع خطی است که از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) حاصل شده است و که بازه زمانی اولی 12 و بازه زمانی دومی 26 روز میباشد البته این اعداد قابل تغییر هستند ولی آقای اپل این اعداد را بدلیل بهترین واکنش نسبت به قیمت انتخاب کرده اند.

MACD Line= 12d EMA – 26d EMA

خط سیگنال یا (Signal line)

خط سیگنال یک خط میانگین متحرک با بازه زمانی 9 روز برای خط مکدی میباشد. توجه داشته باشید که این خط میانگین متحرک قیمت نمیباشد و اطلاعات خود را از خط مکدی دریافت کرده و روند بازار به ما نشان میدهد.

Signal Line= 9d EMA of MACD بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) Line

هیستوگرام یا (Histogram)

این هیستوگرام که در پایین اندیکاتور نشان داده میشود در واقع نمایش اختلاف همان خط مکدی و سیگنال به صورت نمودار میله ای میباشد، این نمودار میله ای کاربرد جدیدی ندارد و بلکه برای آسان تر شدن فهم اندیکاتور میباشد برای پی بردن به مقدار اختلاف این دو خط.

Histogram= MACD Line – Signal Line

*اندیکاتور استاندارد مکدی با اعداد 9،12،26 نشان داده میشود که نشان دهنده بازه های زمانی آن است.

سیگنال های اندیکاتور MACD

این اندیکاتور یک خط مرکزی دارد که خطوط مکدی و سیگنال اطراف آن نوسان میکنند و بالای این خط مثبت بوده و پایین این خط منفی محسوب میشود. زمانی که خط MACD از ناحیه منفی به مثبت صعود کند به معنی صعودی شدن روند بازار و زمانی که خط MACD از ناحیه مثبت به منفی برود نشانه نزولی شدن روند میباشد.

تقاطع های MACD

دو تقاطع در این اندیکاتور مهم میباشد، اولی تقاطع بین خط MACDو بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) خط سیگنال و دومی نیز تقاطع بین خط صفر و خط MACDمیباشد که در زیر به شرح هر کدام میپردازیم.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که بدلیل نوسانات زیاد بازار ارزهای دیجیتال این دو تقاطع ممکن است به کررات اتفاق بیوفتند و همیشه به عنوان سیگنال عمل نکنند و بازار به آن واکنش نشان ندهد فلذا در معاملات خود تنها به این اندیکاتور اکتفا نکنید.

تقاطع خط MACD و سیگنال

زمانی که در تقاطع خط MACD با خط سیگنال، خط MACD رو بالا برود به معنی صعودی شدن روند و زمان مناسب برای خرید است و زمانی که در این تقاطع خط MACD رو پایین برود نشان از یک روند نزولی میباشد و سیگنال فروش به ما میدهد.

تقاطع خط MACD و خط صفر

زمانی که خط MACD در بالای خط مرکزی قرار دارد (مثبت بودن) به معنی آن است که میانگین 12 روز گذشته از میانگین 26 روز گذشته بالاتر است که به آسانی میتوانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی است و برعکس دقیقا زمانی که خط MACD در محدوده منفی قرار دارد به معنی بالاتر بودن میانگین قیمت در 26 روز گذشته از 12 روز اخیر میباشد که خود به معنی نزولی بودن روند میباشد و زمان گذر خط MACD از خط صفر به معنی تغییر روند میباشد.

واگرایی قیمت و اندیکاتور MACD

واگرایی قیمت و اندیکاتور زمانی میباشد که قیمت در حال نزول است ولی اندیکاتور تمایلی به این حرکت ندارد و یا بلعکس قیمت در حال صعود بوده اما اندیکاتور این را نشان نیمدهد؛ انواع واگرایی را در زیر برایتان شرح میدهیم:

واگرایی صعودی

نتیجه دیگری که از توجه به قیمت و اندیکاتور میتوانیم بدست بیاوریم این است که زمانی که قیمت در حال ساختن کف های پایین تر از قبلی میباشد ولی اندیکاتور این کف سازی ها را بالا و بالاتر میسازد نشان از روند صعودی و پتانسیل رشد داشتن قیمت میباشد که به آن واگرایی صعودی گفته میشود.

واگرایی نزولی

زمانی که نمودار قیمت در حال ساختن سقف های بالا و بالاتری میباشد ولی اندیکاتور MACD در حال ساختن سقف های پایین و پایین تر است به معنی مستعد بودن قیمت برای کاهش و سقوط است که باید به این اتفاق به عنوان یک سیگنال نزولی نگاه بکنیم.

یک نمونه از اندیکاتور MACD را میتوانید در زیر مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به اندیکاتور MACD

سخن آخر

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتور های پیشرفته مورد استفاده در بازار های مالی میباشد که روند بازار را به خوبی نشان میدهد؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال چون نوسانات قیمت بالا بوده و ما در استفاده از این اندیکاتور دائما در حال مشاهده تقاطع ها و گذر از خط صفر میباشیم نباید تنها به این اندیکاتور اکتفا کنیم تا دچار اشتباه نشویم پس، لطفا در استفاده از این اندیکاتور دقت لازم را به عمل بیاورید.

آشنایی با اندیکاتور MACD

سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتور‌ها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی اولیه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی می‌باشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می‌باشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.

از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش می‌کند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.

1. خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه می‌کند.
2. خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه می‌کند.
3. هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش می‌دهد.

نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما می‌توانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.

نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی می‌باشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار می‌باشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا می‌کنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.

در تصویر زیر می‌توانید مثالی از وجود واگرایی بین اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.

سیگنال خرید و فروش با MACD

همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی می‌باشد. این استراتژی به این شکل است که تریدر‌ها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.

توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگو‌های کندلی و الگو‌های نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.

به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام می‌دهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

مکدی در تحلیل تکنیکال

در چندین مبحث قبل با مفاهیم ترید ارز دیجیتال، تحلیل فاندامتال، تحلیل تکنیکال و … آشنا شدیم. در این مبحث تیم توکن باز قصد دارد به بررسی و ارزیابی مبحث MACD بپردازد.

مفاهیم کلی :

مکدی MACD چیست؟

مکدی MACDمختصر شده عبارت Moving average convergence divergence است که به معنی میانگین متحرک واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) تلقی می شود.

این شاخص، وسیله ای برای فهم و شناخت میانگین های متحرک که نمایش دهنده یک روند صعودی یا نزولی جدید است، مورد استفاده قرار می گیرد.

از طریق این شاخص کاربران قادر خواهند بود تا فرصت های مطلوب ترید را شناسایی کنند. باید بدانیم پیدا کردن یک روند در معاملات و تریدها از اولویت های اصلی می باشد. به وسیله ی اندیکاتور مکدی قادر خواهیم بود روند صعودی یا نزولی رمز ارز مورد نظر را مشخص کرده و از فرصت های پیش آمده در بازار به نحو احسنت بهره جویی کنیم.

کاربرد مکدی (MACD)

باید بدانیم از این اندیکاتور استفاده های مختلف و گوناگونی می شود که یکی از استفاده های آن محاسبه واگرایی است. باید بدانیم زمانی که واگرایی در مکدی و بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) خط روند رخ دهد، به دنبال آن ریزش رمز ارز نیز رخ خواهد داد. البته که عکس این موضوع هم صدق خواهد کرد.

هچنین وقتی دو خط سیگنال و MACD به همدیگر برخورد و قطع شوند هم به گونه ای سیگنال خرید و فروش محسوب می شود. البته لازم به ذکر است که به تنهایی قابل بهره جویی نیست و باید در کنار دیگر ادوات و ابزارهای تحلیل تکنیکال به نحوه احسنت استفاده شود.

از این اندیکاتور در موارد دیگر همچون: موج شماری الگوی الیوت و امواجش یا ادغام آن با دیگر اندیکاتورها، جهت خرید و فروش بهره جویی می شود.

نحوه معاملات مکدی (MACD)

در معاملات، دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد. این موضوع واضح و مبرهن است که میانگین متحرک سریع تر، نسبت به دیگری واکنش سریع تری به روند حرکت قیمت نشان خواهد داد.

باید بدانیم هنگامی که روند تازه ای اتفاق می افتد، خط MACD سریع تر از خط signal ( بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) از سرعت کمتری نسبت به مکدی برخوردار است) به قیمت و حرکت آن واکنش نشان می دهد، و از خط سیگنال که کُند تر است رد می شود.

زمانی که این تقاطع اتفاق می افتد خط سریع اقدام به واگرایی می کند و خط کُند فاصله گرفته و روندی جدید را اغلب در پیش می گیرد.

استراتژی های مکدی (MACD)

استراتژی هایی مهم در اندیکاتور مکدی وجود دارد که با استفاده از آن می توان از فرصت های مطلوب استفاده کرد، این استراتژی ها عبارتند از:

•ابتدا باید اندیکاتور مکدی (MACD) در نرم افزار متاتریدر معامله گر به دقت تنظیم شود.

•از مزایای دیگر این استراتژی، این است که به تریدر ها این امکان را می دهد، تا برای وارد شدن به موقعیت بهتر در بازار رمز ارزها تلاش کنند.

•دیگر مزیت این است که زمانی که روند رو به پایین و نزولی میشود قادر خواهید بود، در صورت معکوس شدن این روند، به سیگنالی برای خرید دسترسی پیدا کنید.

•هر استراتژی بنا به مزیت هایش معایبی نیز دارد. از آنجایی که زمان زیادی طول خواهد کشید تا تریدر در پوزیشن مناسبی برای خرید قرار بگیرد، پس تریدر مستلزم سبدی از ارزها می باشد تا سیگنال های ورودی را در ارزهای گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

مقایسه اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI که مختصر شده ی Relative Strength Index می باشد، برای صادر کردن سیگنال overbought یا oversold آن هم با دقت و توجه لازم به سطح های اخیر، مورد بهره جویی قرا می گیرد.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر می باشد که میانگین صعود و نزول قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می دهد، این بازه زمانی از پایه، 14 روزه است و مقدارهای موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد در تغییر هستند.

باید بدانیم که اندیکاتور مکدی ارتباط بین دو میانگین متحرک را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد، در صورتی که RSI به ارزیابی روند بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) تغییرات قیمت های اخیر اعم از کمترین و بیشترین می پردازد.

اندیکاتور ها MACD و RSI عموماً در کنار هم استفاده می شوند تا به تحلیلگر در روند بازار تصویر و دید بهتری ارائه دهند.

محدودیت های بهره مندی از مکدی

باید بدانیم یکی از مهمترین مشکلات واگرایی ها این موضوع می باشد که آنها به طور معمول سیگنالی از بازگشت یک قیمت احتمالی می دهند. در صورتی که هیچگونه بازگشتی اتفاق نمی افتد. این حالت یک false positive را ایجاد می کند.

از دیگر مشکلات واگرایی ها این است که تمامی بازگشت های قیمتی را پیش بینی نخواهد کرد به نوعی می توان گفت که سیگنال ها را در باب بازگشت قیمتی صادر می کنند که رخ نمی دهند یا سیگنال های بازگشت قیمتی را به موقع نشان نمی دهند.

عنصرهای مکدی

اندیکاتور مکدی سه قسمت مهم را شامل می شود که عبارتند از: دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام.

خط مکدی :

باید بدانیم این خط، مرکز و قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تمایز میان میانگین های متحرک نمایی با دو دوره را نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی یک ((سیستم تقاطع متحرک میانگین کامل)) گفته می شود که این اندیکاتور طرفداران مخصوص به خود را در میان تحلیلگران دارد.

زیرا توسط تجزیه و تحلیل میانگین های متحرک، مقدار تغییرات قدرت و جهت روند را مشخص می کنند.

خط سیگنال:

باید بدانیم این خط، یک میانگین متحرک نمایی با دوره و بر مبنای اطلاعات خروجی خط مکدی است.

هیستوگرام مکدی:

هیستوگرام نشانگر اختلاف ما بین خط سیگنال و مکدی است. با ترکیب این دو خط قصد داریم که به سیگنال های معنادار و صحیحی از نمودار قیمت دست پیدا کنیم.

هیستوگرام، اساس اصلی و مهم تصمیم گیری برای تریدر به شمار نمی رود، زیرا اثر بخشی چشمگیری در سیگنال های معاملاتی ندارد.

نکات کلیدی مکدی

اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک MACD از طریق کسر میانگین متحرک نمایی دو دوره ی 26 روزه و 12 روزه پدید می‌آیند.