استراتژی پیوت و مووینگ اورج
استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ATR و میانگین متحرک
در این پست به آموزش اندیکاتور ATR و یک استراتژی معاملاتی با استفاده از این اندیکاتور ATR به همراه میانگین متحرک میپردازیم.
مجله افیکس کار : برای این استراتژی از اندیکاتور ATR یا Average true range و میانگین متحرک 20 دوره ای استفاده می کنیم.
میانگین متحرک 20 نمایی دوره ای را روی اندیکاتور ATR پیاده کنید. اکثر پلتفرم های معاملاتی این امکان را به شما می دهند (برای انداختن اندیکاتورها روی یکدیگر، در متاتریدر 4 و 5 آیکون اندیکاتور مربوطه را روی پنجره اندیکاتور دیگر بکشید در چارت تریدینگ ویو نیز در پنجره اندیکاتور کلیک راست کرده و اندیکاتور بعدی را اضافه کنید- مطابق شکل)
اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به پنجره ATR در پلتفرم متاتریدر 5
- تایم فریم : 1ز M1 تا D1
- ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
- جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..
پوزیشن خرید:
- شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند.
- منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار صعودی است و در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن خرید شویم.
- حد ضرر: زیر اولین کندل صعودی پی از شکست ATR
- حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان
پوزیشن فروش:
- شرط لازم اینست که خط اندیکاتور ATR میانگین متحرک 20 دوره ای را رو به بالا قطع کند
- منتظر می‌مانیم یک کندل بزرگ نزولی تشکیل شود به این معناست که سنتیمنت بازار نزولی است و در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی می‌توانیم وارد پوزیشن فروش شویم.
- حد ضرر: بالای اولین کندل نزولی پی از شکست ATR
- حد سود: زمانیکه اندیکاتور ATR تغییر روند دهد یا به صلاحدید خودتان
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال ۱۹۷۸ ، توسط فردی به نام Welles Wilder به کاربرده شده است. یکی از ویژگی های مهم این اندیکاتور این است که نوسانات موجود در بازار را در سهم به خوبی نشام می دهد. زمانی که نوسان در بازار زیاد می باشد ، رنج موجود در ATR هم افزایش پیدا می کند و هر زمان که نوسانات موجود در بازار کاهش پیدا می کند ، ATR هم کاهش می یابد.
به زبان ساده، اندیکاتور ATR نوسانات تغییرات قیمت در استراتژی پیوت و مووینگ اورج هر نوع دارایی یا بازار را اندازه گیری می کند. بنابراین، ATR یک اندیکاتور جهانی است. از شاخص ATR می توان برای معامله همه چیز از جمله سهام، فارکس، کالاها و رمزارزها استفاده کرد.
اندیکاتور ATR نوسانات را اندازه می گیرد.
این یک روش عالی برای بررسی نوسانات بازار است. صرف دانستن نوسانات روز یا ساعت آخر، اطلاعات کافی در اختیار ما قرار نمی دهد تا بتوانیم تصمیم آگاهانه بگیریم. به همین دلیل است که از اندیکاتور ATR استفاده می کنیم تا میانگین تعداد نوسانات در دوره زمانی مشخصی را تعیین کند.
به طور پیش فرض، اندیکاتور ATR روی 14 تنظیم شده است. بنابراین، اگر در نمودار روزانه هستید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات را از بالا به پایین در 14 روز گذشته نشان می دهد. به همین ترتیب، اگر در نمودار 1 ساعته باشید، اندیکاتور ATR میانگین نوسانات 14 ساعت گذشته را نشان می دهد.
اندیکاتور ATR مقدار نوسانات را در گوشه سمت راست بالای پنجره اندیکاتور ATR نشان می دهد.
بهترین دوره برای اندازه گیری میانگین نوسانات برای معامله 10 است.
ATR اندیکاتور مهمی است. اگر به روش صحیح استفاده شود، می تواند سود شما را افزایش داده و زیان شما را کاهش دهد. بزرگترین باور غلط در مورد شاخص ATR این است که معامله گران به اشتباه معتقدند که مقدار بالاتر ATR به معنای روند صعودی و ارزش ATR پایین به معنای روند نزولی است. در حالیکه نشانگر ATR در مورد جهت روند چیزی نمی گوید.
اگر می خواهید یک استراتژی برای تعیین جهت روند را یاد بگیرید، MACD یکی از بهترین استراتژی های روندی است.
با این حال، تا حدی، با کمک استراتژی های خوب فارکس و ترکیب اندیکاتورهای دیگر با اندیکاتور ATR، می توان روند بازار را تعیین کرد. این کار را می توان استراتژی پیوت و مووینگ اورج با مشاهده مقدار کلی ATR نسبت به جهت روند انجام داد.
در شکل زیر میبینید که چگونه نوسانات ATR به طور قابل توجهی در طی مراحل مختلف روند، تغییر می کند.
از اندیکاتور ATR برای اندازه گیری حد ضرر و حد سود استفاده می شود.
از این اندیکاتور می توان در همه تایم فریم ها استفاده کرد. همچنین در دارایی های مختلف کاربرد دارد. این اندیکاتور در زمانی به کار می آید که بازار آماده شتاب گرفتن باشد.
آنچه می توانیم مشاهده کنیم این است که در طی روند صعودی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات کمتری دارد. در طی روند نزولی، اندیکاتور ATR تمایل به ایجاد نوسانات بیشتری دارد. این پدیده نوسان ATR به دلیل عامل ترس است.
چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟
چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟
برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.
با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.
شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره استراتژی پیوت و مووینگ اورج ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،
و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.
هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.
و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.
البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.
چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟
برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط استراتژی پیوت و مووینگ اورج میانگین متحرک نیاز داریم.
- میانگین متحرک کوتاه مدت
- میانگین متحرک میان مدت
- میانگین استراتژی پیوت و مووینگ اورج متحرک بلند مدت
1. میانگین متحرک کوتاه مدت
میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.
فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:
N: قیمت بسته شدن
تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)
شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟
پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.
این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟
زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط استراتژی پیوت و مووینگ اورج حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.
2. میانگین متحرک میان مدت
تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.
باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟
پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.
برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.
3. میانگین متحرک بلند مدت
برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.
بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند استراتژی پیوت و مووینگ اورج مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.
