استفاده از شاخص میانگین متحرک

شاخص در پایین ۴ میانگین متحرک

شکور علیشاهی / تحلیلگر بازار سرمایه بعد از دو روز کاری مثبت در ابتدای سال ۱۴۰۰، شاخص صنعت خودرو تا روز کاری قبل در حال کاهش بود. در این مدت شاخص این صنعت نزدیک به ۷ درصد افت داشت و از محدوده ۲۵۶ هزار واحد به نزدیکی سطح ۲۳۸ هزار واحد رسید.

قیمت در پایین چهار میانگین متحرک 50، 90، 120، 150 در حال حرکت است‌ که این موضوع نشانه نزولی بودن حرکت این صنعت است. هنگامی که میانگین متحرک 50 روزه، میانگین متحرک 90 روزه را به سمت پایین قطع می‌کند و حرکت خود را در پایین‌تر از میانگین متحرک 120 روزه ادامه می‌دهد، احتمال ادامه حرکت نزولی وجود دارد. میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت، یک ابزار تعقیب‌کننده محسوب می‌شوند، چون این اندیکاتور دنباله‌رو‌ اطلاعات است. بنابراین باید این موضوع را همیشه در ذهن داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان از میانگین‌های متحرک برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد. بیشترین کاربرد میانگین‌های متحرک استفاده از آنها به‌عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی است. در حال حاضر تنها میانگین متحرک 200 روزه می‌تواند نقش حمایتی داشته باشد و این موضوع برای بسیاری از معامله‌گران ریسک‌پذیر بسیار مهم است، چون بسیاری از آنها نقطه خروج خود را با میانگین متحرک 200 روزه هماهنگ می‌کنند.

شاخص صنعت خودرو در پایین ابر ایچیموکو در حال حرکت است که نشان‌دهنده برآیند نزولی در حرکت این شاخص است. دو نوسان نمای اسپن A و اسپن B بدنه اصلی ابر ایچیموکو را می‌سازند که اطلاعات خوبی به تحلیلگران می‌دهند. این منطقه می‌تواند مقاومت بسیار قدرتمندی در برابر صعود قیمت‌ها ایجاد کند. ابر ایچیموکو مجموعه‌ای از شاخص‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت‌گیری بازار را نشان می‌دهد. ابزار ایچیموکو این کار را با گرفتن چندین میانگین و رسم آنها روی نمودار انجام می‌دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه «ابری» استفاده می‌کند که سعی در پیش‌بینی محل حمایت یا مقاومت در آینده دارد. اگرچه این ابزار در نگاه اول پیچیده به نظر می‌رسد، اما افرادی که با چگونگی خواندن نمودار آشنا هستند، معمولا می‌توانند با استفاده از آن، تحلیل‌های خوبی از آینده بازار داشته باشند. ابر قسمت اصلی شاخص است. وقتی قیمت زیر ابر است روند نزولی است. وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است و هنگامی که قیمت درون ابر قرار دارد بازار در حالت بی‌تصمیمی قرار دارد.

اگرچه روند نزولی میان‌مدت و بلند‌مدت شکسته شده‌اند ولی بعد از آن در کوتاه‌مدت روند صعودی تشکیل نشد، از طرفی هنوز شاخص صنعت خودرو در پایین ابر ایچیموکو و چهار میانگین متحرک مهم قرار دارد، بنابراین فعلا احتمال کاهش شاخص از افزایش آن کمی بیشتر است.

هدف پرده اول از سناریوی کاهش قیمت‌ها محدوده 208 هزار واحد است که دو محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت شکسته شده و همچنین میانگین متحرک 200 روزه در این مرحله نقش حمایتی بازی می‌کنند. با توجه به موقعیت نمودار و نشانه‌هایی که از شاخص‌های تکنیکال دیده می‌شود، تکمیل مرحله اول ریزش قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد، ولی اگر هر چه سریع‌تر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار اصلاح نشود و مواردی همچون دامنه‌ نوسان نامتقارن باقی بماند، ممکن است شاهد فروش‌های هیجانی در این صنعت و صنایع دیگر بازار باشیم. بنابراین احتمال دارد در فاز دوم ریزش قیمت‌ها، شاخص صنعت خودرو تا محدوده 157 هزار و 500 واحد کاهش یابد. در این مسیر محدوده حمایتی 185 هزار واحد قرار دارد که ممکن است از رسیدن شاخص صنعت خودرو به هدف خود جلوگیری کند. مناطق حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا تقاضا‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند نزولی یا کاهش قیمت‌ها باشند.

بسیاری از معامله‌گران ریسک‌پذیر، شکسته شدن خط روند نزولی بلند‌مدت و همچنین حرکت در بالای میانگین متحرک 200 روزه را به فال نیک گرفته‌اند و هنوز امید به افزایش قیمت‌ها را از دست نداده‌اند. این گروه اعتقاد دارند شاخص صنعت خودرو در مرحله اول به دنبال هدف 300 هزار واحد است. با توجه به اینکه در این مسیر مقاومت‌های بسیار زیادی قرار دارد، احتمال تکمیل‌ این فاز در آینده‌ای کوتاه دور از ذهن است ولی در شرایط نرمال بازار و در میان‌مدت، می‌توان به‌عنوان هدف قیمتی به آن فکر کرد. علاوه بر محدوده ابر کومو، میانگین متحرک‌های مهم 150، 120، 90 و 50 روزه، سطح استفاده از شاخص میانگین متحرک 268 هزار واحد نیز به‌عنوان مقاومت نقش بازی خواهد کرد. مرحله بعد شاخص صنعت خودرو با هدف 375 هزار واحد، سعی دارد از مقاومت 345 هزار واحد عبور کند. فعلا صحبت در مورد فازهای بعدی سناریوی افزایشی زود به نظر می‌رسد. محدوده‌های مقاومتی، سطوحی از قیمت هستند که در آن احتمالا عرضه‌کنندگان سهام زیاد می‌شوند و ممکن است نقطه پایان روند صعودی یا افزایش قیمت‌ها باشند.

آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس

آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس

در این مطلب آموزشی از بورس فردا به آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس می پردازیم.

میانگین متحرک یکی از ابتدایی ترین و در عین حال پر کاربرد ترین اندیکاتور هایی است که در همه بازار های مالی کاربرد دارد. دوره هایی که برای این اندیکاتور به کار مییرود، معمولا با توجه به سلایق افراد، تایم فریم ها، و البته خود سهم یا ارز، میتواند متفاوت باشد. اگر برای «حمایت و مقاومت» از میانگین متحرک استفاده می کنید، نکات گفته شده در این پست، برای شما میتواند بسیار مفید واقع شود. با ما همراه باشید در ادامه این مطلب به آموزش نحوه بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهم در بورس می پردازیم و همچنین پیشنهاد می کنیم از سایر مطالب آموزشی همچون نحوه تشخیص سهام جامانده و نحوه محاسبه افزایش سرمایه شرکت های بورسی نیز بازدید نمایید.

میانگین متحرک چیست؟

اندیکارتور میانگین متحرک، یکی از پر کاربردترین اندیکاتور های دنبال کننده ی روند است، که معمولا هم به عنوان «حمایت و مقاومت داینامیک» از آن استفاده می شود و هم به عنوان سیگنالی برای آغاز یا پایان روندهای صعودی و نزولی. یکی از مهمترین سوالات در خصوص این اندیکاتور، نحوه تنظیم اعداد بازه زمانی آن چگونه است و یا به عبارت ساده تر: «از چه بازه زمانی استفاده کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم؟»

تنطیم اعداد

بسیاری از افراد، معمولا برای همه سهام یا ارزها از مجموعه اعداد ثابتی استفاده می کنند. این اعداد می تواند برگرفته از سری فیبوناچی باشد مانند اعداد 8، 21 و 55 برای بازه کوتاه مدت تا میان مدت و یا انتخاب اعداد می تواند به صورت ریاضی، با هم متناسب باشد، مانند 10 و 20 و 40 و…

اما چیزی که واضح است، این است که یک سری اعداد ثابت، پاسخگوی همه تایم فریم ها نخواهند بود و این موضوعی است که معمولا در کتاب ها و کلاس ها به آن پرداخته نمی شود.

• مطالب پیشنهادی:بررسی وضعیت صنعت فلزات اساسی در بورس

تنظیم دستی اعداد

در نمودار بالا (شاخص کل بورس) از دو میانگین متحرک کوتاه مدتی 25 روزه و بلند مدتی 100 روزه استفاده شده است، اگر نگاهی به نمودار بندازید، احتمالا دلیل انتخاب این میانگین متحرک برای شما مشخص می شود.

• مطالب پیشنهادی:منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

بهترین اعداد برای میانگین متحرک

دقیقا همانند بحث حمایت ها و مقاومت های معمولی، بهترین عدد برای میانگین متحرک ها (که نقش حمایتی و مقاومتی هم دارند)، اعدادی است که بیشترین انطباق با سقف ها و کف های قیمتی در گذشته داشته باشد و قیمت بیشترین واکنش موفق نسبت به آنها داده باشد.

شما می توانید از تا و حتی بالاتر، برای میانگین استفاده از شاخص میانگین متحرک متحرک عددی را انتخاب کنید، اما قطعا بسیاری از آنها بی فایده خواهند بود، چون قیمت در گذشته هیچ واکنشی به آنها نشون نداده است و طبیعتا در آینده نیز انتظار واکنش نخواهیم داشت.

مقایسه میانگین های مناسب و نامناسب برای یک مقطع زمانی خاص

بهترین میانگین متحرک

در مثال قبل، خط سیاه رنگ بهترین میانگین متحرک برای این بازه است.

• خط آبی: میانگین 9 روزه: تقاطع بسیار زیاد با قیمت_ بدون خروجی مناسب
• خط زرد و صورتی: فاصله زیاد با قیمت در کل طول دوره مورد نظر و بلا استفاده بدوند.
• خط سیاه: بیشترین برخورد با قله های قیمتی و نقش حمایتی مناسب در طول زمان. همچنین بدون تداخل های زیادی با قیمت و مکرر که باعث ایجاد خطا شود.

نحوه تنظیم میانگین متحرک

با دابل کلیک کردن بر روی هر میانگین متحرک یا هر اندیکاتور، می توانید وارد صفحه تنظیمات شوید و اعدادش را به راحتی با کلیک کردن بهینه کنید.

کلام آخر :

اگر از میانگین متحرک به عنوان حمایت/ مقاومت انتخاب می شود، باید به گونه ای باشد که در طول یک روند مشخص، سه شرط زیر را دارا باشد:

کاربرد میانگین متحرک MA | آشنایی با انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) یا میانگین متحرک می باشد. در علم آمار، میانگین متحرک به محاسباتی گفته می ‌شود که در آن تعدادی زیر مجموعه، از مجموعه بزرگتری از داده ‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می ‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود. در این ویدیو با کاربرد میانگین متحرک و انواع میانگین متحرک ارز دیجیتال آشنا خواهید شد. اما سوال اینجاست که میانگین متحرک چیست؟ چگونه با میانگین متحرک آشنا شویم؟ برای شناخت بهتر انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال باید بدانید در امور مالی، میانگین متحرک، یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می ‌شود. به زبان ساده می توان گفت میانگین متحرک در ارز دیجیتال، خطی است که روی نمودار ترسیم می‌ شود تا بتوانید رفتار قیمت را بررسی استفاده از شاخص میانگین متحرک کرده و طبق داده ‌های گذشته، قیمت آینده ارزهای دیجیتال را دقیق ‌تر حدس بزنید. دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک، هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص در شناسایی سیگنال ‌های خرید و فروش و تعیین روند موثر است. برخی از میانگین های متحرک در نمودار عبارتند از: • میانگین متحرک ساده یا (SMA) • میانگین متحرک نمایی یا (EMA) • میانگین متحرک وزنی یا (WMA) هدف ما از استفاده انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال، شناخت بهتر بازار ارز دیجیتال و درک شرایط بازار می باشد. با استفاده از ابزار تکنیکال می توانید متوجه روند صعودی یا نزولی بازار شوید و با توجه به استراتژی و سیگنال هایی که

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم.

در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) جهت مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی کنند و هم چنین زمانی که روندی در حال وارونه شدن است، نشانه‌های آن را دریافت کنند.

دو نوع از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است.

در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت.

پس از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود استفاده کنند.

میانگین‌های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید.

دلیل نام “متحرک” نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ساده

در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود.

برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و سپس بر 20 تقسیم می‌کنیم.

برای مثال مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:

1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به صورت زیر خواهد بود:

1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان

(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان

بنابراین در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز جدید و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین مجددا محاسبه می‌شود و این روند می‌تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند.

نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را نشان می‌دهد که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان اعمال شده است.

این استفاده از شاخص میانگین متحرک استفاده از شاخص میانگین متحرک کار به مشخص کردن روند نزولی در سمت چپ و روند افزایش قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار دارد، قیمت متوسط 100 کندل معاملاتی اخیر را نشان می‌دهد.

البته می‌توانید در تنظیمات نمودار مشخص کنید قیمتی که برای میانگین گرفتن استفاده می‌شود، کدام قیمت باشد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بسته شدن
• پایین‌ترین قیمت
• بالاترین قیمت

میانگین متحرک نمایی

در محاسبه میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری می‌شود.

در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از داده محاسبه می‌شود ولی میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر در محاسبات بهای بیشتری می‌دهد.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA قبلی + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی

قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده است که برابر است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان تعداد روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

پس برای مثال، در یک میانگین متحرک 10 روزه، روز اخیر ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و برای هر داده‌ی پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته می‌شود.

در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت بین قیمت دوره ی فعلی و EMA قبلی، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA قبلی اضافه می‌کند.

در میانگین متحرک نمایی، هرچه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین قیمت اعمال می شود.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

مشاهده کردید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند.

این تفاوت محاسباتی باعث می‌شود تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

این تفاوت اصلی بین این دو میانگین است.

توجه داشته باشید هیچ یک از این دو روش، لزوماً بهتر از دیگری نیست.

در برخی مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا معامله گران بلافاصله پس از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف موقت، به اشتباه از معامله خارج شوند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه می‌دارد و درنتیجه پس از به پایان رسیدن موانع، ممکن است معامله گر سود بیشتری کسب کند.

در زمان‌های دیگر، این اتفاق می‌تواند برعکس رخ دهد.

سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر نشان داده شوند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند، سریعتر از این آسیب رهایی پیدا کند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر شود.

هر معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص مورد استفاده‌ی او بهتر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند چراکه می‌خواهند به محض اینکه قیمت به سمت دیگری حرکت کرد، با خبر شوند.

معامله‌گران بلند مدت نیز تمایل دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اعتماد کنند زیرا این سرمایه‌گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر ایجاد کنند.

نکته‌ی مهم : درنهایت، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر بر می‌گردد.

برای مثال می‌توانید هر دو روش EMA و SMA را با هم امتحان کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را بگیرید.

در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان است، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نشان داده شده است. هر دو میانگین 100 روزه هستند.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، تمایل دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر باشد و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
• میانگین متحرک ساده (SMA) کندتر واکنش نشان می‌دهد، همه‌ی داده‌های قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به جدیدتر بودن آن نمی‌شود.

در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده است، روند رو به صعود است، و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است. برای بررسی صحت این توصیه در یک نمودار، باید رفتار گذشته قیمت بررسی شود تا بینشی مناسبی در خصوص روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.

بنابراین این یک توصیه کلی است و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.

این موضوع هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده می‌تواند صحیح باشد.

شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان کنید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را دارد.

برخی از میانگین های متحرک ممکن است بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد بهتری داشته باشند (از جمله بازار سهام).

نکات مهم در میانگین‌های متحرک

از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، برای تعیین نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده کرد.

در طی روند صعودی، قیمت اغلب به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک می‌زند و سپس از آن باز می‌گردد.

اگر در یک روند صعودی، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی ممکن است کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت باشد.

اگر قیمت در روندی نزولی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته شود، ممکن است روند آن در شرف آغاز حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.

در این موارد، معامله‌گر می‌تواند از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، فرصت و یا خطر را شناسایی کند.

برخی دیگر از معامله‌گران به این اندازه نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نیستند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان مشخص می‌کنند و سپس قطع شدن یک میانگین استفاده از شاخص میانگین متحرک متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) استفاده شده است.

برخی اوقات، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را ارائه می دهد که می تواند منجر به سودی بزرگ شود و در مواردی نیز، این عبورها می توانند منجر به سیگنال هایی ضعیف شوند.

این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک است.

میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی عمل می‌کنند که قیمت در یک روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند اما زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار دارد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی دارند.

برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، می‌توانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.

به عنوان مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته می‌شود “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) روی داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت است.

در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت گاهی میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.

این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند.

سخن آخر

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیث روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.

لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر عمل کند.

در هر بازار ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.

استفاده از نظرات تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کند.

بررسی کارایی شاخص میانگین متحرک در پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به موضوع انتخابی پایان نامه به دنبال بررسی شاخص میانگین متحرک جهت پیش بینی قیمت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.از این رو ابتدا با بررسی آن در دوره های کوتاه مدت ( 30روزه) ، میان مدت( 60روزه) و بلند مدت ( 90روزه) و اندازه گیری روندهای قیمت ها با توجه به نوع میانگین متحرک ( ساده، موزون، نمایی) سعی در انتخاب بهترین دوره زمانی و بهترین الگوی میانگین متحرک هستیم.افراد در زندگی روزمره خود تصمیماتی می گیرند که مبتنی بر پیش بینی وضع آینده است. در واقع همه سعی می کنند که بین دو یا چند متغیر بنحوی ارتباط برقرار نمایند که بتوان از آن در پیش بینی استفاده کرد..ضرورت انجام این تحقیق درمحاسبه قابلیت اعتبار روش های پیش بینی می باشد فرضیه های تحقیق شامل: فرضیه 1: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک 30 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 2: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک 60 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 3: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک 90 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 4: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک موزون 30 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 5: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک موزون 60 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 6: شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک موزون 90 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 7 : شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک نمایی30 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 8 : شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک نمایی 60 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. فرضیه 9 : شاخص تحلیل تکنیکی میانگین متحرک نمایی 90 روزه از قابلیت اعتبار بالا برای پیش بینی قیمت سهام را دارا می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که سهام آنها در بورس اوراق بهادار ایران عرضه شده است. به لحاظ تعدد بسیار شرکت های بورسی، برای انجام این تحقیق 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفت. بورس اوراق بهادار در دوره های سه ماهه به معرفی 50 شرکت برتر می پردازد که دارای نقد شوندگی بالا، اطلاعات شفاف و رشد مناسب هستند. بدین لحاظ، شاخص 50 شرکت برتر بورس به عنوان یکی از شاخص های مهم در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. از میان این شرکت ها 10 شرکت پس از انجام بررسی های کلی و بررسی قیمت سهام آنها که شامل دو شرط زیر باشند : اولا نماگرهای فعالیت آنها جزء بیشترین های این جدول باشند و ثانیا در بازه نماگر فعالیت 1375و به بالا باشند ،انتخاب گردیده اند.

منابع مشابه

بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی سودمندی روش های مختلف کاهش )انتخاب و استخراج( متغیرها در پیش بینیبازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با بررسی پیشینهپژوهش، 52 متغیر اولیه که بیشتر در ادبیات استفاده و داده های مورد نیاز برای سنجش آنها در دسترسبود، جستجو و با استفاده از روش انتخاب متغیر ریلیف و روش استخراج متغیر تحلیل عاملی، متغیرهای بهینهاز ب.

بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام(شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

پژوهش حاضر به تأثیر برخی ویژگی های شرکت چون بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهم، اندازة شرکت، اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین شرکت بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة مالی 7 ساله (از سال مالی 1386 الی 1392) پرداخته است. برای اندازه‌گیری ریسک سقوط قیمت سهام از مدل هاتن و همکاران (2009) استفاده شده است.

ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله پنج مدل مهم پیش‌بینی ورشکستگی را مطالعه و از میان متغیرهای پنج مدل، مدل بازطراحی شده پیش‌بینی ورشکستگی را ارائه می‌کنیم که دربرگیرنده هشت متغیر می‌باشد. مسأله اصلی در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بتوانیم مدلی برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها ارائه نماییم. به منظور طراحی مدل، از اطلاعات دو گروه از شرکت‌های پذیرفت.

بررسی تأثیر سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده ی بورس اوراق بهادار تهران

با گسترش و افزایش اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی به سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه ی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در صورت­های مالی، بیش از هر اطلاعات دیگری، سود توجه سرمایه گذار را به خود جلب می کند. بنابراین سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مهم است و می تواند به آن ها در تصمیم گیری بهتر درزمینه ی خرید یا فروش یا نگهداری سهم کمک نماید. هدف ای.

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر شوک نقد شوندگی و حباب‌های سهام بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‌‌می‌باشد‌‌. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به‌صورت داده‌‌های سالانه ‌‌می‌باشد‌‌. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است‌‌. پس از تجزیه‌وتحلیل آماری نتیجه‌گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تأثیر مثبتی بر پیش‌‌‌بینی شاخص.