انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب

مفهوم دراو دان (Drawdown) در معاملات فارکس | آکادمی آینده

ایران فاینانس

این مقاله مثبت‌اندیشی را به دو دسته تقسیم کرده است: مالی و روانی
الف) مالی: هر شخصی در معامله ممکن است ضرر کند، به هر حال اگر در یک بازه طولانی پيوسته متحمل ضرر مي‌شوید، مي‌توان نتیجه گرفت که به طور قطع برخی موارد را به اشتباه انجام مي‌دهید. بزرگترین خطا‌هایی که تا به حال من و دیگر معامله‌گران مرتکب شده‌ایم، شامل موارد زیر است:
1 - فقدان یک حد زیان (Stop-loss) تعریف شده و مشخص: به مراتب گفته‌ام که «یک فرد مي‌تواند با پرتاب دارت به سمت یک سری سهام و انتخاب تصادفی آنها، سودآوری کسب کند، اگر حد سود (Stop-profit) و حد زیان (Stop-loss) مناسب داشته باشد- اختیار معامله (Option) مي‌تواند این توانایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.»
2 - مبارزه با یک روند (Trend): یک ضرب‌المثل قدیمي‌که مي‌گوید: «روند دوست شماست.» همچنان درست است. مردم طبق تئوری گله‌ای همیشه دنباله‌روی یکدیگرند؛ مردم همیشه به صورت جمعی به یک جهت حرکت مي‌کنند، زیرا دوست دارند که اندیشه‌ها و عقایدشان توسط دیگران تایید شود. مثلا اگر یک نفر بگوید که سهام شرکت الف را دوست دارد، هیچ تناقضی با این که شما نیز بگویید این سهام را دوست دارید، وجود ندارد. وقتی جریان پیوسته‌ای از پول، یک روند را در یک موجودی ایجاد کرده است، یکی از آسان‌ترین راه‌های کسب سود، همراه شدن با روند است. اما فراموش نکنید که ریسک آن را پوشش (Hedge) دهید تا وقتی که فرش از زیر پای شما کشیده مي‌شود، شما جایی برای نگهداشتن خود در آن مهلکه داشته باشید و از رنج و ياسي که سایرین را در بر خواهد گرفت، مصون باشید.
3 - حرص و طمع: انجام معاملات برای کسب سود کلان یک‌شبه و بدون برنامه هیچ مفهومي جز قمار ندارد. اگر برنامه خوب از پیش تعریف شده نداشته باشید به مثابه این است که قمار مي‌کنید. چگونه برنامه درست را تشخیص دهیم؟ آنچه را که قصد انجامش را دارید، به طور واقعی یا در ذهن به همسر، بهترین دوست یا بدترین دشمن خود بگویید. اگر آنها منطق درستی در گفته‌های شما نمي‌بینند، شما در حال قمار هستید و نمي‌توانید به صورت استراتژیک فکر کنید و تصمیم بگیرید.
4 - تقبل ریسک بیش از حد تحمل: بزرگترین و محتمل‌ترین خطای افراد، پذیرش ریسک بالاتر از حد تحمل خود است. بسیاری از افراد در معاملات فقط به فکر پولی هستند که در آن معامله قرار است به دست آورند، بدون اینکه به این مساله توجه کنند که اگر آنها در این معامله شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که آن اتفاق غیرقابل اجتناب مي‌افتد، درد و رنجی سخت آنها را فرا گرفته و وادارشان مي‌کند تا به طور جدی به خروج از بهترین تجارت دنیا فکر ‌کنند. شکست همیشه اتفاق مي‌افتد، کلید موفقیت یافتن یک استراتژی مناسب با روحيات خود است. به علاوه اعمال استراتژي‌هاي مدیریت پول (Money Management) در هر معامله یک مساله حیاتی است.
5 - معامله با استراتژی غلط: این موضوع هم شبیه بند چهارم است. بند چهارم بیشتر روی ریسک‌های بالا در رابطه با حجم قرارداد در هر استراتژی معامله بحث مي‌کند. معامله با استراتژی غلط شاید بزرگترین مساله‌ای است که گریبان‌گیر بسياري از افراد است.
اگر فکر مي‌کنید که بعد از شکست و زیان نمي‌توانید سرزنده و خوشحال در بازار باقی بمانید، شاید بهترین کاری که مي‌توانید انجام دهید جستجوی استراتژی‌های با ریسک پایین و نوسانات کم است. استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمي‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب هستند.
ب) رواني (همچنان مثبت باقی بمانید.)
انسان، انسان است! با تمام روحیات انسانی. یکی از دوستانم، مي‌تواند بدون هیچ مشکلی در هر ماه يكصد هزار دلار در معاملات به دست آورد؛ ولی زمانی که 20هزار دلار در ماه ضرر ببیند، چنان ناله و زاری مي‌کند که انگار نزديكان خود را از دست داده است. ولی دوست دیگرم، شخصي است که هیچ کس مانند او نمي‌شناسم که بهتر از این با زیان برخورد کند. تا به حال کسی با چنین ویژگی‌هایی ندیده‌ام، زیرا وقتی او متحمل زیان مي‌شود، روز بعد سر موقع در محل کارش حاضر مي‌شود و معتقد است که در معامله بعدی، برنده واقعی است. اين دو معامله‌گر، تفاوت‌هاي بسياري دارند، آنها در يك بازار مشابه فعاليت مي‌كنند و سود و زيان مشابه نصيبشان مي‌شود ولي ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اتفاقات دارند. كليد موفقيت اين است كه بدانيد چه روحیاتی دارید (با خود رو راست باشيد.) و مطابق آن معامله کنید. طرز برخورد مايه شرمندگي نيست، نبايد وانمود كنيم كه خصوصياتي داريم كه اصلا در ما وجود ندارند و اين كليد موفقيت در معامله است. دوستانم مي‌دانند كه من آدم حساسي هستم، ولي اين مهم نيست زيرا شخصيت من اين‌گونه است و من نمي‌خواهم طوري رفتار كنم كه نيستم.
با این حال حتی اگر شما محدوديت‌هاي خود را بشناسید و در حوزه آن در بازار بمانيد، هنوز این امکان وجود دارد تا زمانی با بیشترین ناملایمتی از بازار مواجه شوید. مهمترين نكته اين است كه همچنان مثبت بمانيد و دوباره بر این اسب چموش سوار شوید و با اين انديشه بمانید كه «پايان شب سيه سفيد است». زيان‌ها هرچند دردناك، پلي هستند براي يادگيري.بسیار شنیده‌اید که دو عامل بازار را به حرکت در مي‌آورد: ترس و طمع (fear and greed). چرا این چنین است؟ بازار به صورت ساده، جمع تمام حالات احساسي افراد شركت‌كننده است. مردم به دو روش ياد مي‌گیرند: جست‌وجوي لذت و خوشي و دوري گزيدن از درد و رنج؛ وقتي كه پولی از دست مي‌دهيد و درد و رنجي را تجربه مي‌كنيد؛ اين یک تجربه یادگیری بالقوه است فرصتی برای در آغوش گرفتن و پذیرفتن این تجربه و نه فرار از آن. بيشتر افراد موفق تلاش مي‌كنند كه خود را سرزنده و خوشحال نگه‌دارند و اين شكست را پشت سر بگذارند. با تجربه روبه‌رو شويد و از آن درس بگيريد وگرنه محکوم به تکرار آن هستید.
یک روش عالی براي مثبت باقي ماندن اين است كه فردي مثبت را پيدا كنيد که به موضوع مورد نظر شما علاقه‌مند باشد. مردم حقير به شما مي‌خندند و شما را به عقب باز مي‌گردانند. مردم والا شما را بالا مي‌برند و به شما در محكم باقي‌ماندن كمك مي‌كنند. اگر كسي که در مواقع ضرر با او صحبت مي‌کنید، از شما عیب‌جویی مي‌کند، دیگر در این موارد با او صحبت نکنید و به دنبال شخصي دیگر باشيد. وارد گروه‌هاي معاملاتي شويد. با مشاور مشورت كنيد. با یک دوست صحبت كنيد. شخصي را با عقايد مثبت پيدا كنيد تا بتواند شما را همچنان با انگيزه نگه‌دارد. بهترين كتابي كه به توصيف رنج ضرر در معامله مي‌پردازد، كتاب «بزرگترين‌ معامله‌گر بورس دنيا (World’s Greatest Stock Trader)» نوشته Jesse Livermore است. شما با خواندن اين كتاب مطلبي در مورد معاملات بورس ياد نمي‌گيريد، اما مقداری دلگرمي‌از کسی که بيش از چندين بار قبل از اينكه 100‌ميليون دلار در سال 1929 به دست آورد، شكست خورده است، فرا مي‌گیرید. يكي از بهترين زمان‌هاي يادگيري براي من زماني بود كه يك كتابچه از ضررهاي معاملاتي خود تهیه کردم. مواردي كه در اين كتابچه نوشته بودم، نوع معامله، میزان ضرر، دليل ضرر و سطح ناراحتي از اين ضرر(در مقياس 1 تا 10)بودند. مطلبي كه ياد گرفته بودم اين بود كه بيشترين ناراحتي مربوط به زمان‌هايي بود كه من ضرر را به خودم تحميل كرده بودم. من معمولا ریسک بالا متقبل مي‌شدم و یا از استراتژي‌هاي با ريسك بالا استفاده مي‌كردم. از آن موقع به بعد تصميم گرفتم كه با خود رو راست باشم و معاملاتي كه مقياس ناراحتي آنها 1 تا 4 بود را انتخاب كردم و معاملات بين 5 تا 10 را به كلي از ذهنم خارج ساختم.از اينجا بود كه تصميم گرفتم هر آنچه كه در مورد استراتژي‌هاي معاملاتي انتخابی که مورد علاقه من بودند و مي‌توانستم بهتر به آنها عمل کنم، ياد بگيرم.متاسفانه زماني كه معامله‌‌گري را شروع كردم، مكان خاصي براي يادگيري استراتژي‌ها وجود نداشت. در نتيجه مجبور بودم كه آنها را به تنهايي و با سعي و خطا ياد بگيرم كه پرهزينه‌ترين و دردناك‌ترين راه يادگيري بود. اگر امکانی برای آموزش استراتژی‌های معاملاتی وجود داشت، من حاضر بودم مبلغ يكصدهزار دلار براي آن پرداخت ‌كنم، زيرا اين مبلغ همچنان کمتر از آن چیزی است که من برای یادگیری توسط خودم هزینه کردم. هزينه آموزش در واقع هزينه نيست؛ بلكه سرمايه‌گذاري است. زیرا با این کار هزینه بالاتری برای يادگيري توسط خود خواهید پرداخت. ممكن است شما چندین هزار دلار در معاملات مختلف ضرر كنيد و هنوز راه مناسب و درست معامله را پيدا نكنید. آموزش حرفه‌اي در نهایت با صرفه‌ترین راه است و اگر شما به این موضوع باور نداريد، مي‌توانيد از یک جراح بپرسيد كه براي آموزش خود چه مقدار هزينه كرده است. سپس او را با یک شخص که به یک دانشکده پزشکی ارزان‌قیمت رفته است، مقایسه کنید. گرچه این شخص در هنگام تحصیل در پرداخت شهریه صرفه‌جویی کرده است، اكنون احتمالا سوار بر یک اتومبیل نه چندان گران‌قیمت است. ولی آن جراح که پانصد هزار دلار برای اخذ مدرک خود از‌ هاروارد پرداخته است، سوار بر یک رولز رویس است.
پي نوشت: در راستای برگزاری دومین دوره کاربردی معاملات اختيار (Option) در ایران و برای آشنایی بیشتر با تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای Option، سلسله مقالاتی با عنوان «اسرار معامله در بورس» نوشته اسکات کرامر ارائه مي‌شود. اسکات، یکی از موفق‌ترین معامله‌گران این ابزار در دنیا و یکی از بهترین استادان در دوره‌های آموزشی Option است. در اولین قسمت به این موضوع حیاتی از زبان اسکات می‌پردازیم. يادآور مي‌شود مقالات با کمي ‌تلخیص و با هدف کمک بهتر در درک مفهوم به فارسی برگردان شده است. در این میان بر خود لازم مي‌دانم از زحمات مديريت گروه مالي ايران و سرکار خانم اسدی و قلعه‌بیگی در تهيه این مقالات تشکر کنم.
[email protected]

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1404، 17 آذر ماه 1386

از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

دراودان (Drawdown)؛ کابوس تریدرهای فارکس!

دراودان (Drawdown) بالا، باعث وداع معامله گران فارکس با بازار می‌شود یا در اثر آن فقط از سرمایه آن‌ها کاسته خواهد شد؟!

قطعا برای همه تریدرهای بازار مالی، درباره این موضوع فکر کرده‌اند که ضرر و شکست در معاملات همیشه متعلق به آن‌ها می‌باشد و کابوسی را از این شکست‌ها در ذهن خود ساخته‌اند. اما حقیقت این است که ضرر و شکست در معاملات برای همه تریدرها وجود دارد. فقط این مقدار آن است که برای تریدرهای بازار متفاوت می‌باشد.

ما در این مقاله قصد داریم دراودان DRAWDOWN را معرفی کنیم که مقدار درصد آن، نشان‌دهنده وجه تمایز بین تریدرهای بازار می‌باشد. اهمیت دراودان دقیقا در جایی بیشتر مشخص می‌شود که بدانید، معامله گرانی که در بازار دراودان بالایی دارند، قطعا این دراودان بالا برای آن‌ها تبعاتی را نیز به همراه خواهد داشت.

شما نیز اگر علاقه‌مند به یادگیری مفهوم دراودان هستید تا از طبعات قابل توجه آن بر سرمایه خود اطلاع بیابید مقاله دراودان چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. دراودان (Drawdown) چیست؟
2. درصد دراودان پایین و بالا چه طبعاتی برای تریدر به همراه خواهد داشت؟
3. چه استراتژی می‌تواند Drawdown پایینی را داشته باشد؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که در بازار فارکس مشغول به کار هستند.
2. کسانی که به دنبال استراتژی هستند که دراودان پایینی را داشته باشد.
3. افرادی که معمولاً دراودان Drawdown بالایی در معاملات خود دارند.

مفهوم دراودان (Drawdown) در معاملات فارکس چیست؟

مفهوم دراودان بیشتر برای معامله گر های فعال در بازار فارکس به کار برده می‌شود. به طور کلی دراودان در فارکس به معنی میزان افت سرمایه یک تریدر در بازار فارکس پس از انجام معاملات متوالی است. این میزان افت سرمایه معمولا به صورت درصدی بیان می‌شود. بیایید توضیح آسان این مفهوم را با مثالی ساده شروع کنیم:

فرض کنید تریدری در بازار فارکس با سرمایه 1000 دلاری، چندین معامله را انجام می‌دهد و پس از آن سرمایه او به 500 دلار تبدیل می‌شود. او در این بین، معاملات سودآوری را نیز داشته است. اما نکته اصلی این‌جاست که برآیند این معاملات، در محاسبه دراودان مهم می‌باشد. در این صورت زمانی که سرمایه این تریدر از 1000 به 500 دلار تبدیل شود می‌توان گفت دراو دان این تریدر 50 درصد می‌باشد.

حال اجازه دهید دراودان را به صورت کاربردی در بازار فارکس توضیح دهیم. Drawdown در فارکس میزان کاهش سرمایه اصلی شما می‌باشد. تخصصی‌تر این جمله در فارکس عبارت است از: تفریق موجودی بین Balances با Equity. مطابق با فرمول زیر قادر خواهید بود Equity را به دست بیاورید.

Equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – ضرر شناور)

در فرمول بالا همان‌طور که مشاهده می‌کنید Equity به دلیل برخی از معامله های باز شما قابل تغییر می‌باشد. حال به نکته مهمی که در فرمول فوق وجود دارد می‌پردازیم.

زمانی که Equity شما از میزان Balances کمتر بشود به این معناست که برایند معاملات شما ضررده بوده است و این همان دراودان است.

مفهوم دراو دان (Drawdown) در معاملات فارکس | آکادمی آینده

شاخص دراودان (Drawdown) چه کمکی به معامله گر می‌کند؟

برای تریدرهای بازار، Drawdown می‌تواند نمایش دهد استراتژی تریدر چه میزان کارایی داشته و ادامه این استراتژی آیا منطقی خواهد بود یا خیر.

همچنین تریدرها می‌توانند به کمک این شاخص حداکثر ریسک مدیریت سرمایه یا صندوق را تخمین بزنند. به طور مثال فرض کنید تریدری در حساب معاملاتی خود مبلغ 2000 دلار موجودی دارد. در این شرایط اگر ضرر 1000 دلاری به حساب معاملاتی او تحمیل شود مقیاس دراو دان حساب معاملاتی‌اش برابر 50 درصد خواهد بود. به نوعی شناسه دراودان به تریدرها اعلام می‌کند که حساب معاملاتی شما توانایی چه مقدار ریسک را خواهد داشت.

استراتژی مناسب از نظر دراودان (Drawdown)

تصور کنید تریدری با اجرای یک استراتژی یا سیستم معاملاتی توانسته سود 20 درصدی را کسب کند. و این میزان کسب سود در حالی است که شاخص Drawdown این تریدر 45 درصد می‌باشد. و این جمله یعنی ریسک ضرر این استراتژی برابر با 45 درصد می‌باشد.

به نظر می‌رسد چنین استراتژی که ریسک از دست دادن سرمایه در آن بیشتر از احتمال سوددهی آن است استراتژی چندان قابل اعتمادی نیست. با این حال اکثر تریدرهای بازار سعی بر این دارند سیستم معاملاتی را انتخاب کنند که Drawdown پایینی را داشته باشد. یا حداقل احتمال سوددهی آن بیشتر از احتمال ریسک از دست دادن سرمایه در آن باشد. زیرا به طور کلی احتمال شکست در هر سیستم معاملاتی اجتناب ناپذیر می‌باشد.

استراتژی مناسب از نظر دراو دان (Drawdown) | آکادمی آینده

جنبه عمومی کمک‌ رسانی دراودان به تریدرها

خب در پاراگراف قبل تخصصی بیان کردیم که چگونه در یک پلتفرم معاملاتی دراو دان می‌تواند به معامله‌گر کمک کند. اما به طور کلی جنبه عمومی که شاخص دراودان برای تریدرها خواهد داشت برجسته‌تر می‌باشد.

شاخص دراو دان به تریدرهای بازار کمک می‌کند تا سیستم معاملاتی خود را محک بزنند و برآوردی داشته باشند تا متوجه شوند آیا سیستم معاملاتی که، آن‌ها اجرا می‌کنند سودآوری خوبی خواهد داشت؟ این شاخص می‌تواند به شما بگوید باتوجه به برآیند معاملاتی که اخیرا دشته‌اید آیا نیازی هست که سیستم معاملاتی خود را بازبینی کرده و آن را تغییر دهید؟

بله قطعا این شاخص به شما کمک خواهد کرد با توجه به برآیند معاملات خود در بازار، متوجه شوید که چه زمانی می‌بایستی سیستم معاملاتی خود را تغییر داده و مشکلات آن را برطرف کنید. همچنین همانطور که می‌دانید ممکن است یک سیستم معاملاتی در برهه زمانی خاصی از بازار بازدهی لازم را نداشته باشد و نیاز به تغییر در آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب نیز بررسی و استفاده از شاخص Drawdown برای معامله‌گر احساس می‌شود.

عملکرد شاخص دراودان (Drawdown) چگونه می‌باشد؟

عملکرد شاخص دراودان به گونه‌ای است که هرچه ریسک استراتژی کمتر باشد میزان مقیاس دراودان و سود دهی آن کمتر خواهد بود. و برعکس هر چه ریسک استراتژی معاملاتی بیشتر باشد Drawdown و سود دهی استراتژی شما نیز بیشتر خواهد بود.

پیشنهاد می‌کنیم برای انتخاب استراتژی که ریسک معاملات بیشتری داشته باشد یا انتخاب استراتژی که ریسک معاملاتی کمتری را داشته باشد به خود معامله‌گر درونتان مراجعه کنید.

برای شناخت بهتر شخصیت معامله‌گری خود می‌توانید از مطالب روانشناسی معامله‌گری که در مقاله ساخت پرتفوی فارکس به آن اشاره کردیم استفاده کنید.

عملکرد شاخص Drawdown | آکادمی آینده

وجود دراودان Drawdown در یک حساب معاملاتی به چه معناست؟

در حساب کارگزاری یا بروکر فارکس خود مقدار Drawdown برای شما نمایش داده شده است. نشان دادن این شاخص به معنای این است که حساب معاملاتی شما در این کارگزاری، قادر به تحمل چه میزان ضرر و زیان می‌باشد. پس در نتیجه باید به این مقدار که معمولا به صورت پیپ یا درصد نمایش داده می‌شود توجه داشته باشید.

در صورتی که به این موضوع توجهی نداشته باشید احتمالا از سمت کارگزاری خود دچار مشکل خواهید شد.

چگونه مشکل شاخص دراو دان در صرافی را حل کنیم؟

هر تریدری که در بازار فارکس مشغول به کار است باید به شاخص Drawdown که در صرافی مشخص شده است توجه ویژه‌ای داشته باشد. زیرا در صورتی که تریدر مقدار مشخص شده دراودان را رعایت نکند ممکن است حساب کاربری وی از سوی صرافی بسته یا کال شود.

برای جلوگیری از این اتفاق شما باید استراتژی را انتخاب کنید که همیشه مقدار بسیار کمتری نسبت به دراودان مشخص شده را برای شما به همراه داشته باشد. البته توجه داشته باشید که ضرر کردن و عدم پیش‌بینی درست در معاملات، متعلق به همه استراتژی‌ها می‌باشد و ممکن است برای هر کدام از استراتژی‌های بازار این مشکل به وجود بیاید.

اما اگر مقدار دراودان بسیار زیاد شود علاوه‌بر اینکه دچار ضرر و زیان در سرمایه خود خواهید شد، بلکه ممکن است در ترید و معاملات خود نیز دچار مشکلاتی بشوید.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص دراودان سخن گفته شد. دقت داشته باشید که قطعا همه تریدرها در همه بازارهای مالی با هر نوع استراتژی، به نوعی دراو دان را تجربه خواهند کرد و این موضوع اجتناب ناپذیر می‌باشد. اما موضوع مهمی که معامله‌گران بازار را از یکدیگر متمایز می‌سازد مقدار یا درصد دراو دان است.

شما باید به گونه ای سرمایه خود را مدیریت کرده و استراتژی را اتخاذ کنید که بتوانید از دراودان (Drawdown) های بالا جلوگیری کنید. به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته نیز در بین تریدرهای بازار انتخاب یک استراتژی مناسب است.

همان‌طور که گفته شد برای اینکه بتوانید در بازار درصد دراو دان پایینی را داشته باشید نیازمند استراتژی حرفه‌ای هستید. افراد علاقه‌مند به بازار فارکس می‌توانند برای آموزش استراتژی تخصصی بازار فارکس، در دوره آموزش فارکس آکادمی آینده شرکت کنند.

دوره آموزش فارکس آکادمی آینده به صورت آموزش آنلاین فارکس، آموزش خصوصی فارکس و آموزش حضوری فارکس برگزار می‌شود. برای اطلاعات بیشتر درخصوص دوره با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

استراتژی معامله

در این مقاله به معرفی یک دوره آموزشی با عنوان آموزش معامله گری به روش سنتیمنتال که با تمرکز بر بورس تهران طراحی شده است خواهیم پرداخت. همان طور که می‌دانید روش‌های معامله‌گری بسیار گسترده هستند و افراد مختلف با توجه به تجربه، ذائقه و دانش …

نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب

انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ …

درصد پیروزی یا وین‌ریت (Winrate) و ضریب جذابیت در یک استراتژی معاملاتی

در این مقاله قصد داریم درباره مسئله مهمی صحبت کنیم که هر فردی قبل از ورود به دنیای معامله‌گری باید با آن به خوبی آشنا باشد. عدم آشنایی با این مسئله احتمالا زمان زیادی را از شما به هدر خواهد داد. همان طور که احتمالا می‌دانید استراتژی‌های …

فیلتر کندل انگالفینگ (Engulfing)

الگوی کندلی پوششی، کندل انگالفینگ یا Engulfing از معروف‌ترین الگوهای کندلی است که معامله‌گران زیادی از آن به عنوان سیگنالی در جهت ورود به معامله استفاده میکنند. آیا در بورس ایران به دنبال سهم‌هایی هستید که این الگو در نمودار آنها شکل گرفته …

تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات

یکی از سوالات مهم در حوزه معامله‌گری نحوه تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای معاملات است. معمولا افرادی که در بدو ورودشان به بازارهای مالی توجهی به این موضوع نمی‌کنند ضرر سنگینی را تجربه می‌کنند حتی اگر در ابتدای امر موفق به کسب …

تفاوت سرمایه گذاری، تحلیلگری و معامله‌گری

بسیاری از افراد در بازارهای مالی متحمل ضرر و زیان می‌شوند و با ضرر از بازار خداحافظی می‌کنند. این مطلب را احتمالا افرادی که در سال 99 به بورس ایران وارد شده‌اند بهتر درک می‌کنند. این موضوع مختص بورس ایران نیست و در همه بازارهای مالی صادق …

بورس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟

در این مقاله به یکی از سوالات متداول در خصوص سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی خواهیم پرداخت. در شرایطی که در تاریخ نگارش این مقاله (بهار 1400) بسیاری از افراد در بازار بورس ایران متضرر شده‌اند و از طرفی بازار ارزهای دیجیتال یا همان …

ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس

طبق آمارهای غیر رسمی 80 الی 90 درصد افراد حداکثر 2 سال پس از ورود به بازارهای مالی از جمله بازار بورس، با ضرر و زیان از این بازار خداحافظی می‌کنند. این امر دلایل مختلفی دارد و ریشه یابی کردن علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس میتواند بسیار …

معامله‌گری در بورس به عنوان شغل اول!

معامله‌گری در بورس سهام یا هر بازار مالی دیگر یکی از ساده‌ترین شغل‌های دنیا است! اگر باور ندارید، این مقاله را از دست ندهید. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند "بورس شغل دوم، درآمد اول!". آیا معامله گری در بورس می‌تواند به عنوان یک شغل …

آموزش ابزار گن در تحلیل تکنیکال

در دنیای معامله‌گری روش‌های مختلفی وجود دارد که در طول تاریخ تکامل پیدا کرده‌اند و امروزه ما به عنوان یک روش تحلیلی آنها را می‌شناسیم. اما فردی به نام ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) در تاریخ بازارهای مالی وجود داشته است که داستانی …

• Instagram در اینستاگرام به ما بپیوندید
• YouTube در کانال یوتیوب ما عضو شوید
• Telegram در کانال تلگرام ما عضو شوید

سهم شناس در سال ۱۳۹۸ با هدف افزایش آگاهی معامله‌گران، آموزش به مبتدیان و کسانی که قصد ورود به بازارهای مالی را دارند، و همچنین، بررسی نمادهای معاملاتی در بورس تشکیل شد.

تیم سهم شناس، با داشتن بیش از ۱۵ سال تجربه در بازارهای مالی و علی الخصوص بازار بورس ایران، امروز در کنار شماست تا موفقیتتان را تضمین کند.

تایم فریم چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام درحال بالا و پایین رفتن هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، «تایم‌فریم» نام دارد.

اگر شما هم به خرید و فروش رمزارزها مشغول هستید، در ادامه‌ی این مقاله از نوبیتکس همراه ما باشید تا با مفهوم «تایم‌فریم» و انواع آن آشنا شوید و در انتها بتوانید بهترین تایم‌فریم را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

سرفصل‌های این آموزش

تایم فریم چیست؟ قالب های زمانی معاملات

تریدرها در هنگام تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می کنند و به بررسی آن می پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می توان به قالب های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی مشخص پرداخت. این بازه های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب این قالب های زمانی تایم فریم می گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روز های قبل است. در صرافی ها و سایت های تحلیل ارز دیجیتال معمولا ابزارهایی برای تغییر تایم فریم ها قرار دارد. اگر معاملات ارز دیجیتال در ایران را پیگیری می‌کنید می توانید در صرافی نوبیتکس به این ابزارها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهید.

انواع تایم‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب از تایم‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
• ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
• ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت، در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم‌فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم‌فریم دو چیز را برای تریدرها روشن می‌کند:

• میزان ریسک معامله
• مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

چه عواملی بر انتخاب تایم‌فریم در معاملات رمزارزها موثر هستند؟

انتخاب یک تایم‌فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر «تایم‌فریم» یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌فریم تاثیرگذارند.

چرا باید از چند تایم‌فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تاثیر تایم‌فریم‌ها بر معاملات غیرقابل انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم‌فریم» که همان چند تایم‌فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم‌فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم‌فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم‌فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم‌فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم‌فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم‌فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلا اگر شما قصد فروش بیت‌کوین را دارید باید با بررسی چند تایم‌فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم‌فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم‌فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم‌فریم‌های بالاتر میتوانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت‌کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم‌فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تاییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم‌فریم تایید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تایید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم‌فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلا در یک تایم‌فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم‌فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم‌فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

بهترین تایم‌فریم برای انجام معاملات ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین راه برای انتخاب تایم‌فریم مناسب این است که با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما انسان صبوری هستید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ساعته را دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. اما اگر چک کردن یک نمودار یک ساعته خارج از تحمل شما است و سبب برآشفته شدن شما می‌شود بهتر است که نمودار ده دقیقه‌ای را انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک ارز دیجیتال به زمان نیاز دارید و هرگز عجله نکنید.

باتوجه به اینکه احتمال هک کردن شما در بستر شبکه‌ی بلاک‌چین بسیار پایین است و ارزهای دیجیتال به دلیل هشینگ امکان هک شدن ندارند پس بهتر است جوانب دیگر را هم بسنجید تا متحمل انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب ضرر و زیان نشوید. بنابراین با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف احتمال ریسک و ضرر خود را تا جای ممکن پایین بیاورید. اگر این سوال برای شما مطرح شده است که منظور از هش چیست با مراجعه به سایت نوبیتکس اطلاعات مفید و جامعی را کسب کنید.

انتخاب تایم‌فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

چگونه استراتژی معاملاتی خوب داشته باشیم

به گزارش سرمایه نگر ، هر کسب و کاری نیازمند برنامه‌ریزی است و برای موفقیت در آن باید هدفگذاری کرد. برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، سهامداران باید استراتژی معاملاتی خود با بچینند تا بتوانند به موفقیت بیشتر دست یابند و معاملاتی سودآور انجام دهند.

طراحی استراتژی معاملاتی کار آسانی نیست و نیازمند شناخت کامل بازار و قدرت تحلیل بالا است. حال سوال این است که چگونه استراتژی معاملاتی خود را بسازیم؟

هر شخصی می‌تواند سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشد و لزومی ندارد همه از یک روش پیروی کنند. نداشتن یک سیستم معاملاتی همانند این است کسی که شنا کردن بلد نیست، در آب عمیق شیرجه بزند! بنابراین، در بازارهای مالی برای این که بتوانیم دارایی خود را حفظ کنیم و به دور از هیجانات بازار، بر میزان آن بیافزاییم، نیازمند یک استراتژی معاملاتی صحیح و مدون هستیم.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی مراحل مختلفی دارد؛

گام اول: برای معاملات خود بازه زمانی انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. برخی از معامله‌گران بازه‌ زمانی کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر با دید میان مدت یا بلند مدت در بازار فعالیت می‌کنند. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذار است.

گام دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

تشخیص شروع یک روند صعودی یا نزولی کار آسانی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. این امر بیش از هر چیز از تجربه سهامدار نشات می‌گیرد و بهتر است روند غالب در بازار را تشحیص دهیم. به عبارتی، در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب کف‌های پایین‌تر هستیم.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم اما؛ با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

گام سوم: نسبت ریسک به بازدهی خود را تعیین کنید

همان‌طور که در گزارش قبلی اشاره شد، هر سرمایه‌گذار باید حد سود و حد زیان برای معاملات خود تعیین کند. در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی نیز باید تعیین کنیم که در یک معامله حاضر هستیم چه میزان ریسک را قبول کنیم؟!

حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درست را اتخاذ کند.

گام چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که حاضریم چه میزان از سرمایه خود را برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید یکجا باشد یا به صورت پله‌ای.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌ سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

گام پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله ذکر شده را انجام دادید، باید محدوده مناسب برای ورود به سهم را بشناسیم. اغلب سهامداران نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند. البته باید در کنار این ابزار، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

گام ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید

مرحله آخر، آزمون استراتژی معاملاتی است. این مرحله، اجرای گام به گام مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی است و هیچ وقت سعی نکنید اصول خود را زیر پا بگذارید. ایردادهای سیستم معاملاتی در طول زمان و با تکرار انجام آن، مشخص می‌شود و با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن افزایش می‌یابد.

کلام آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بورس باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار نیزبه راحتی قادر به تشخیص موقعیت‌های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.