معاملات الگوریتمی چیست؟

معامله الگوریتمی به نوعی از معامله می گویند که در آن فرآیند خرید و فروش به وسیله یک ربات برنامه نویسی شده به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام می‌شود.

حجم پمپ می شود؟ 5 دارایی رمزنگاری شده که معامله گران در این ماه دوست داشتند (و قیمت آنها)

حجم معاملات - مقدار دارایی ای که طی یک دوره معین تحویل داده شده است - یکی از معیارهای کلیدی است که سرمایه گذاران برای ردیابی روند قیمت و ارزیابی چشم انداز بازار برای یک سکه خاص از نظر نقدینگی و فعالیت معامله گر استفاده می کنند.

رتبه زیر بر ثروت پنج سکه که بیشترین افزایش میانگین حجم معاملات روزانه را در این ماه نسبت به ماه قبل داشته اند، بزرگنمایی می کند. بسیاری از آنها - اگرچه نه همه - از نظر بازده ماهانه به عنوان برندگان بزرگ ظاهر شدند، اما رابطه بین قیمت و تجارت همیشه آنطور که انتظار داشتید نبود.

داده ها از Cointelegraph Markets Pro پلت فرم بیشتر روشن می کند که چگونه این دو شاخص می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند.

همراه با چندین معیار کمی دیگر ، حجم معاملات در قلب امتیاز VORTECS - قرار دارد - یک مقایسه الگوریتمی از شرایط تاریخی و فعلی بازار که از میلیاردها نقطه داده جمع آوری شده و توسط یک مدل یادگیری ماشین اختصاصی تجزیه و تحلیل شده است.

چند معاملات الگوریتمی چیست؟ ضلعی (MATIC): + 643.79٪

سرمایه گذاری بر فعالیت های گسترده در بخش DeFi و گسترش تعداد پروژه ها بهار در پلتفرم خود، Polygon یک ماه فوق العاده را پشت سر گذاشته است و یکی پس از دیگری بالاترین تاریخ (ATH) را فتح کرده است. این سکه 329 درصد در مقابل دلار آمریکا و 456 درصد در مقابل بیت کوین به همراه افزایش 643 درصدی در میانگین حجم معاملات روزانه عرضه شد.

پویایی حجم معاملات وفادارانه هر صعود قیمت را دنبال کرد و در 11 مه به 19 میلیارد دلار چشمگیر رسید. در آن روز ، MATIC مسئول 4.5٪ از کل معاملات بازار رمزنگاری بود.

از نگاهی به نمودار امتیاز VORTECS™، آشکار می‌شود که افزایش حجم معاملات جزء ضروری هر کشش فوق‌العاده‌ای است که MATIC در این ماه انجام داد (دایره‌های قرمز رنگ در نمودار). این سکانس های سبز تیره، به نوبه خود، هر مرحله جدید از رالی قدرتمند سکه را پیش بینی می کرد.

Ethereum Classic (ETC): + 229.23٪

ETC زنجیره ای از اتریوم اصلی که توسط بسیاری از جامعه در پی سرقت DAO در سال 2016 رها شده است، دارای طرفداران کوچک اما مشتاق است و به شبکه ای فاقد امنیت شهرت دارد.

ناظران در مورد اینکه دقیقاً چه چیزی باعث افزایش 300 درصدی قیمت ETC و به دنبال آن افزایش حجم معاملات در هفته اول ماه می شد، اختلاف نظر دارند. نظرات کاربران به طور ناگهانی متفاوت است به دنبال جایگزین های ارزان تر به شبکه اصلی اتریوم به سرمایه گذاران جدید که سکه را با پسر عموی شناخته شده خود اشتباه می گیرند.

به هر حال ، در اوج رالی خود در 6 مه ، ETC 15.9٪ از میزان کل معاملات بازار رمزنگاری را کنترل کرد - برای سکه ای که از سالها فراموشی افزایش یافته است ، خیلی بد نیست.

با توجه به نمودار VORTECS™، نه تنها نمایش ETC غیرمنتظره بود، بلکه از لحاظ تاریخی بی نظیر بود. ترکیبی از شرایط بازار و اجتماعی که قبل از انفجار سکه وجود داشت، مشابه شرایطی که به طور سیستماتیک قبل از جهش قیمت ETC در گذشته وجود داشت، نبود، همانطور که امتیازات VORTECS™ عمدتاً خنثی نشان می دهد.

Telcoin (TEL): + 507.8٪

Telcoin، یک پلتفرم حواله جهانی که توکن آن در ماه گذشته 437 درصد در برابر دلار و 600 درصد در برابر بیت کوین افزایش یافت، حداقل بخشی از موفقیت خود را مدیون اجرای آتشین Polygon است. دلیل احتمالی افزایش قیمت TEL در اوایل ماه مه این بوده است مهاجرت لایه 2 به شبکه Polygon با کارمزد کمتر و لیست بعدی توکن در QuickSwap که شرایط جذابی را برای ارائه دهندگان نقدینگی ایجاد کرد.

همانطور که در نمودار مشاهده می شود ، لحظه QuickSwap بود که بیشترین افزایش را در حجم معاملات TEL نسبت به افزایش حتی بیشتر قیمت به دنبال داشت که پس از چند روز به وجود آورد.

همان افزایش فعالیت تجاری بین 2 و 8 مه بود که الگوریتم VORTECS آن را انتخاب کرد و همراه با سایر معیارهای سازنده ، شایسته یک سری امتیازات VORTECS high بالا بود که حدود سه روز قبل از مرحله نهایی شروع به چشمک زدن کرد. افزایش قیمت

iExec RLC (RLC): + 1,153.62،XNUMX٪

RLC، توکن اصلی پلتفرم رایانش ابری iExec، بیشترین رشد ماه به ماه را در میانگین حجم معاملات روزانه نشان داد و نسبت به دوره 1,153 روزه قبلی، 30 درصد خیره کننده اضافه کرد. قیمت سکه پس از اعلام لیست Coinbase Pro در 4 می شروع به افزایش کرد و حتی با ابشاری از فهرست‌های مبادله بیشتر، مشارکت‌ها و همکاری‌های نام‌های بزرگ، و همچنین اعلام برنامه پاداش توسعه‌دهنده. در طول ماه، RLC 200 درصد سود در برابر دلار و تقریبا 300 درصد در برابر بیت کوین داشت.

همانطور که نمودار ارائه شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل داده TIE نشان می دهد، در 8 می و اوایل 9 می، شاخص حجم معاملات منعکس کننده حرکت شدید قیمت به سمت بالا با چند ساعت تاخیر بود. سپس این دو خط به طور موثر با هم ادغام شدند، که نشان می‌دهد افزایش بیشتر در حجم معاملات دیگر صرفاً ناشی از اقدام معاملات الگوریتمی چیست؟ قیمت نیست، بلکه شروع به واکنش مستقل به اخبار و تشدید احساسات پیرامون سکه کردند.

همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، امتیاز VORTECS™ RLC در روزهای قبل از جهش قیمت سکه خنثی (زرد) بود و با شروع رالی برای مدت کوتاهی نسبتاً صعودی (سبز روشن) شد. با این حال، زمانی که هم قیمت و معاملات الگوریتمی چیست؟ هم حجم معاملات به اوج خود رسید، امتیاز VORTECS™ از صعودی به سمت خنثی برگشت (جعبه‌های قرمز رنگ در نمودار)، به این معنی که در گذشته چنین افزایش‌های هماهنگ هم در قیمت و هم در حجم معاملات با افزایش مداوم قیمت همراه نبودند. بالا یا پایین.

به طور خلاصه، اجرای RLC در این ماه دارای سوابق تاریخی روشنی از نظر نظم‌های بازار و فعالیت‌های اجتماعی نبود که امتیاز VORTECS™ بتواند آن را بدست آورد. بلکه توسط یک سری اعلامیه های خبری صعودی هدایت شده است. این جایی است که یکی دیگر از عناصر عملکرد Markets Pro، NewsQuakes™، وارد بازی می شود: در همان نمودار، به وضوح می توان دید که چگونه دو اعلان لیست، در Coinbase Pro و Bithumb (دایره قرمز در نمودار)، کمی قبل از رالی آمده است.

نشانه OKB: + 253.28٪

میانگین حجم معاملات روزانه توکن صرافی OKEx، OKB، در این ماه بیش از 250 درصد رشد کرد. با این حال، این واقعیت منجر به افزایش متناظر در قیمت توکن ابزار نیست: در طی همان 30 روز، OKB 18.76٪ در برابر USD ضرر کرد و تنها 4.89٪ در برابر بیت کوین تحت محاصره افزایش یافت.

نگاهی به نمودار قیمت توکن در مقابل حجم معاملات توضیحی در مورد این اختلاف ارائه می دهد. در حالی که حجم معاملات تا حد زیادی منعکس کننده حرکت قیمت در نیمه اول ماه بود، این دو در حوالی 19 و 20 می، در حوالی زمان رکود در بازار، به شدت از هم جدا شدند. با کاهش قیمت، حجم معاملات افزایش یافت.

این کلید این پویایی به ظاهر متناقض در ماهیت دارایی نهفته است. در تلاش برای بالا نگه داشتن ارزش توکن، هر سه ماه یکبار OKEx عرضه OKB را کاهش می دهد با خرید مجدد چند میلیون سکه. از آنجایی که دوره سوزاندن فعلی در پایان ماه می به پایان می رسد، برخی از معامله گران احتمالاً بر روی OKB شرط بندی کرده اند که به لطف نقدینگی باز خرید تضمینی زمانی که سایر دارایی های دیجیتال در نوسان بودند، روی OKB باقی بماند. در واقع، افزایش حجم معاملات از یک بازگشت کوتاه حمایت کرد، اما تنها چند روز قبل از شروع کاهش دوباره دارایی می‌توانست آن را حفظ کند.

توجه داشته باشید که چگونه الگوریتم VORTECS™ با افزایش حجم معاملات در 20 مه به دلیل خنثی ماندن امتیاز، بی‌خطر ماند. یک مدل دائماً در حال یادگیری، مطمئناً قبلاً چنین سنبله‌های الهام‌گرفته از نشانه‌ها را دیده است - و ظاهراً در گذشته این سنبله‌ها همیشه افزایش قیمت قابل توجهی نداشتند.

هر معیاری که چشم‌انداز بازار یک دارایی را توصیف می‌کند به تنهایی می‌تواند غیر اطلاعاتی یا حتی گمراه‌کننده باشد، اما زمانی که در الگوهای تکرارشونده سایر معیارهای الگوریتم VORTECS™ (که شامل عملکرد قیمت، احساسات و حجم توییت‌ها می‌شود) به‌طور تصاعدی مفیدتر می‌شود.

Cointelegraph Markets Pro است به طور انحصاری برای اعضا در دسترس است به صورت ماهانه 99 دلار در ماه یا سالانه با دو ماه رایگان. این یک خط مشی 14 روزه بازپرداخت پول دارد تا اطمینان حاصل شود که مطابق با نیازهای تحقیقاتی معاملات ارز دیجیتال و سرمایه گذاری مشترکین است و اعضا می توانند در هر زمان آن را لغو کنند.

Cointelegraph ناشر اطلاعات مالی است نه مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره شخصی یا شخصی برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهیم. ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری ناپایداری هستند و خطر قابل توجهی از جمله خطر ضرر دائمی و کل را به همراه دارند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. نمودارها و نمودارها در زمان نوشتن مقاله صحیح هستند یا در صورت دیگری مشخص نشده اند. استراتژی های آزمایش زنده توصیه نمی شوند. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید. شرایط و ضوابط کامل.

در معاملات الگوریتمی، نرم‌افزارها برای ثبت و اجرای سفارش‌ها مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنند. الگوریتم‌ها بر اساس قیمت، زمان و حجم معاملات را سیستماتیک کرده و در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار پرطرفدار هستند.

در این مطلب نگاهی به مفهوم معاملات الگوریتمی خواهیم داشت.

مرور کلی معاملات الگوریتمی

در دنیای معاملات سنتی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه و سایر موسسات بزرگ در حال نبردی بی پایان با زمان، سرعت، حجم و قیمت هستند. میدان نبرد این موسسات NYSET، نزدک و سایر بازارهای بزرگ است و سربازهای آنها جعبه‌های سیاهی هستند که معاملات فرکانس بالا (HFT) را اجرا می‌کنند که یک نسخه پیشرفته تر از معاملات الگوریتمی محسوب می‌شود.

اما چرا بازارهای سنتی به جای معاملات الگوریتمی از HFT استفاده می‌کنند؟

ارزش بازار 44 تریلیون دلاری بازارهای سنتی نسبت به ارزش بازار 300 میلیارد دلاری بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است. در طی ساعات معاملاتی هزاران تراکنش کوچک در بورس‌های بزرگ اجرا می‌شود.

جای تعجب نیست که در چنین دنیای پررقابتی موسسات بزرگ که میلیون‌ها دلار در بازار بورس سرمایه گذاری می‌کنند به دنبال ابزارهای قدرتمندی باشند که باعث پیشی گرفتن آنها در بازار شود.

در بازار بورس سنتی هر یک میکروثانیه اهمیت زیادی دارد چون این بازارها چندان پرنوسان نیستند و فقط می‌توانید در بازه‌های زمانی کوتاه و با چند معامله کوچک کسب درآمد کنید.

ماشین‌های قدرتمند معاملاتی با حداقل تاخیر دیتا (بدون تاخیر زمانی) را اجرا می‌کنند و تعداد زیادی سفارش معاملات الگوریتمی چیست؟ را با سرعت بالا در بازارهای مختلف ثبت می‌کنند.

اما در بازار تازه کار ارزهای دیجیتال حجم معاملات بسیار کمتر از بازار سنتی است در نتیجه نیاز چندانی به معاملات فرکانس بالا حس نمی شود.

اما چطور می‌توانیم از سایر فعالان بازار ارزهای دیجیتال پیشی بگیریم؟ برای پاسخ دادن به این سوال می‌توان از مفهوم معاملات الگوریتمی استفاده کرد که مفهومی نسبتاً عظیم‌تر و قدیمی تر از HFT است.

هنگام استفاده از یک نرم‌افزار خاص که به آن ربات algo trading (یا معامله الگوریتمی) هم گفته می‌شود، معامله گران می‌توانند از متغیرهای زمان، قیمت و حجم برای پردازش داده و پیشی گرفتن از سایر معامله گران استفاده کنند.

این رویکرد در تقابل با بازارهای سنتی است که در آن جعبه‌های سیاه با هم مقابله می‌کنند و انسان‌ها در این مقابله نقشی ندارند.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال عموماً ریشه در بازارهای سنتی دارند.

برای هر کدام از استراتژی‌هایی که در ادامه ذکر می‌شوند، می‌توانید از یک نرم‌افزار معاملات الگوریتمی مجزا استفاده کنید.

در حوزه ارزهای دیجیتال این نرم‌افزارها معمولاً ربات‌هایی هستند که سریع تر از انسان‌ها عمل می‌کنند.

در بازارهای سنتی، شرکت‌های معاملاتی بزرگ مثل صندوق‌های پوششی و بانک‌های سرمایه گذاری اغلب نرم‌افزار خودشان را طراحی کرده و مراکز معاملاتی با دیتای ویژه و یک میز پشتیبانی دارند.

در ادامه طرز کار این الگوریتم‌ها در حوزه سنتی و همچنین ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

استراتژی‌های دنبال کردن روند

این روش هم برای بازار سنتی و هم حوزه ارزهای دیجیتال آسان ترین روش است چون شامل هیچ گونه پیش بینی بازاری نیست.

معاملات معمولاً بر اساس اندیکاتورهای تکنیکالی اجرا می‌شوند که می‌توانند پس از رسیدن به سطوحی خاص منجر به فعال شدن سفارش‌ها شوند.

مثلاً این ربات‌ها می‌توانند از میانگین متحرک 50 و 200 روزه، خط روند، الگوهای نمودار یا اندیکاتورهای مومنتوم استفاده کنند.

نکته‌ای که باید حین استفاده از این استراتژی در نظر داشته باشید این است که این استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال است و بهتر است برای استفاده از یک ربات کریپتو رباتی را انتخاب کنید که دارای اندیکاتورهای مطلوب باشد.

استراتژی آربیتراژ

استراتژی‌های آربیتراژ انواع مختلفی دارند از جمله آربیتراژ آماری، مثلثی، بین بازاری و بین دارایی‌ها.

همه این استراتژی‌ها در هر دو بازار مورد نظر ما قابل استفاده هستند اما با بازار بورس و آتی بهتر کار می‌کنند چون معمولاً تفاوت قیمت در چنین دارایی‌هایی بیشتر مشاهده می‌شود.

ربات‌های آربیتراژ امروزی نسبت به دوره قبل از سال 2017 کمتر موفق هستند چون در حال حاضر تفاوت قیمت در اکسچنج‌ها به اندازه قبل نیست و می‌توان توسط الگوریتم‌ها از تفاوت قیمت موجود در بازارهای ناکارآمد ارزهای دیجیتال استفاده کرد تا یک کوین با قیمت کمتر خریداری شده و همزمان با قیمت بالاتر فروخته شود.

برای دستیابی به سودهای چند برابری لازم است معاملات با سرعت بالایی اجرا شوند چون ممکن است تفاوت قیمت‌ها بیشتر از چند ثانیه دوام نداشته باشند و اینجاست که ربات آربیتراتژ کریپتو وارد عمل می‌شود.

بازارسازی یا بازار گردانی

اگر با مفهوم اسپرید آشنایی داشته باشید اطلاع دارید که این مفهوم متشکل از قیمت‌های درخواستی و پیشنهادی است.

معامله کردن بر اساس این استراتژی به شما کمک می‌کند تا از تفاوت بین قیمت‌های درخواستی و پیشنهادی به نفع خودتان استفاده کنید.

در بازارهای سنتی معمولاً این استراتژی توسط موسسات بزرگ پیاده سازی می‌شود در نتیجه اتوماسیون این استراتژی توسط کاربران معمولی تقریباً غیرممکن است.

اما در بازار کریپتو اجرای این استراتژی ممکن است. هدف این ربات‌ها فروش با بالاترین قیمت و در حداکثر تعداد دفعات ممکن است.

ربات بازار گردان هر روز اسپرید بازارها را بررسی می‌کند و سفارشاتی با قیمتی متفاوت با آنچه وجود دارد ثبت می‌کند – در نتیجه با این اقدام بازارسازی انجام می‌دهد.

جمع بندی

معاملات الگوریتمی یا algo trading معمولاً توسط معامله گران ارزهای دیجیتال برای دستیابی به برتری رقابتی نسبت به دیگران از نظر زمان، قیمت و حجم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بازارهای سنتی معاملات الگوریتمی بیشتر تبدیل به معاملات فرکانس بالا شده‌اند که سرعت گراتر هستند.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی مهم در بازار ارزهای دیجیتال شامل دنبال کردن روند بازار، آربیتراژ و بازار سازی هستند البته مدل‌های مختلف دیگری هم وجود دارند.

هنگام انتخاب یک ربات ارز دیجیتال برای خودتان باید به سطح تجربه خودتان از کار با اکسچنج‌های مختلف، تحلیل تکنیکال و معاملات توجه داشته باشید.

درباره معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟/ چرا انجام معاملات الگوریتمی در بورس ایران ممنوع شد؟

معامله الگوریتمی به نوعی از معامله می گویند که در آن فرآیند خرید و فروش به وسیله یک ربات برنامه نویسی شده به صورت خودکار یا نیمه خودکار انجام می‌شود.

همانطور که در مقاله آموزشی قبلی درباره استراتژی معاملاتی اشاره شد، معامله گرهای حرفه ای برای انجام معاملات خود یک سیاست یا استراتژی معاملاتی تعیین می کنند و در آخرین مرحله تعیین استراتژی معاملاتی بخشی به نام آزمون و خطای استراتژی وجود داشت؛ در این بخش تصمیم داریم راه و روش آزمون و خطا و پیاده سازی استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم.

یکی از راه‌های پیاده سازی استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه انجام معامله از طریق الگوریتم‌ها است. درواقع معامله گرهای حرفه ای در بازار سرمایه برای استفاده از استراتژی معاملاتی خود آن را از طریق برنامه نویسی به الگوریتم تبدیل کرده و الگوریتم ها هستند که به جای معامله گر با پیاده سازی استراتژی معاملاتی، خرید و فروش ها را انجام می دهند. به معامله ای که به صورت خودکار توسط ربات یا کامپیوتر انجام گیرد معامله الگوریتمی می‌گویند.

مهمترین بخش استفاده از معاملات الگوریتمی داشتن استراتژی معاملاتی و تسلط بر روی بازار سرمایه است و همچنین برای تبدیل استراتژی به الگوریتم باید به یک زبان برنامه نویسی تسلط کافی داشته باشید.

برای انجام معاملات الگوریتمی باید چه کرد؟

معاملات در بازارجهانی به سمت الگوریتمی شدن حرکت می کند و در بورس ایران هم بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و معامله گران از الگوریتم ها برای معاملات خود استفاده می کنند. نکته مهمی که در معاملات الگوریتمی وجود دارد این است که باید با زبان برنامه نویسی به صورت کامل و دقیق تمامی استراتژی معاملاتی را به الگوریتم تبدیل کرده تا خطایی در معامله صورت نگیرد زیرا کامپیوتر دارای درک نیست و فرمول‌های داده شده به آن، با بالاترین سرعت ممکن اجرا خواهد شد.

پس از نوشتن برنامه معاملات الگوریتمی مورد نظر باید معامله گر این برنامه را با استفاده از نرم افزارهای معاملاتی مورد آزمایش قراردهد تا خطاهای آن را قبل از انجام هر معامله ای تصحیح کند. دو موضوعی که معامله گرها باید هنگام آزمایش رباتی که معاملات الگوریتمی آن ها را انجام می دهد به آن توجه کنند این است که رفتار الگوریتم را در معاملات الگوریتمی چیست؟ برابر رفتار امروز بازار بسنجند و همچنین خروجی های معاملاتی الگوریتم را در بازه‌های زمانی مختلف مورد سنجش قرار دهند.

اما باید ذکر کرد که طبق بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲ مهر ۹۹ هرگونه انجام معامله الگوریتمی در بازار سرمایه ایران ممنوع اعلام شد که مهمترین دلیل ممنوعیت آن کاهش شدید شاخص بورس و ایجاد صف‌های فروش‌ پرحجم در سهام شرکت ها بود که با توجه به خودکار بودن ثبت درخواست های فروش، به جهت کنترل شرایط بازار هرگونه انجام معاملات الگوریتمی تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

معایب معاملات الگوریتمی

هر روش معاملاتی در بازار سرمایه معایب و مزایای دارد و هیچ روشی عاری از خطا نیست؛ معاملات الگوریتمی هم از این ماجرا مستثنی نخواهد بود. مزایا و معایب معامله با استفاده از الگوریتم به شرح زیر است:

در معاملات الگوریتمی سرعت معامله با دقت بسیار زیادی بالاست و در کسری از ثانیه ثبت می شود، سهامی که مطابق با الگوریتم است به سرعت پیدا شده، ارزیابی و معامله خواهد شد.در کمترین زمان ممکن داده های زیادی مورد ارزیابی قرار می گیرد، میزان سود و ضرر از قبل مشخص بوده و این موضوع باعث حفظ سرمایه و کنترل ریسک معاملاتی می شود، خستگی ذهنی تاثیری بر روی این معامله ندارد، قبل از هرکاری می توان آن را مورد آزمایش قرار داد و خطاهای آن را تصحیح کرد.

اما یکی از معایب اصلی آن این است که باید اینترنت پرسرعت و بدون قعطی داشت و دومین عیب این نوع معامله تسلط زیاد داشتن بر روی بازار و زبان برنامه نویسی است زیرا دائما باید این الگوریتم های به روزرسانی شده و تغییر کنند که برای اینکار نیاز به تخصص داریم.

آشنایی با معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading)

معاملات الگوریتمی به عنوان یکی از برنامه‌های آینده بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های زیادی بوجود آمده‌اند که برای خودکارسازی معاملات امکانات زیادی را ارائه می‌کنند.

این در حالی است که در اغلب بازارهای مالی بین‌المللی، هوش مصنوعی (AL) و یادگیری ماشین (Machine Learning) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر CITADEL ،Quantopian ،Black Rock و Numerai به عنوان پیشتازان عرصه سرمایه‌گذاری الگوریتمی بازارهای مالی شناخته می‌شوند. اما معاملات الگوریتمی چیست و چه کاربردهایی دارند؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) چیست؟

به زبان ساده معاملات الگوریتمی به هر نوع معامله خودکار (شامل معاملات فرکانس بالا (HFT) یا معاملات معمولی) گفته می‌شود که معاملات الگوریتمی چیست؟ در آن ربات‌های معامله‌گر با استراتژی معاملاتی گوناگونی طراحی می‌شوند. معاملات الگوریتمی که معاملات اتوماتیک، معاملات بلک باکس یا الگو تریدینگ نیز نامیده می شود، از زبان‌های برنامه نویسی خاص همراه با مجموعه دستورات تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. به عنوان مثال، در یک معامله الگوریتمی، با رسیدن قیمت به اعداد مشخصی، دستور خرید یا فروش بصورت خودکار اعمال می‌شود و در واقع حد سود و ضرر یک الگوریتم تعیین می‌گردد. آیا کارایی معاملات الگوریتمی تنها شامل این موارد می‌باشد؟ قطعا خیر.

الگوریتم‌های این چنینی در زمره الگوریتم‌های معاملاتی پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌‎گیرند؛ چراکه الگوریتم‌های معاملاتی بسیار پیشرفته‌ای وجود دارند که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بررسی و ارزیابی می‌کنند و با در نظر گرفتن عوامل تکنیکال و بنیادی نسبت به انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی و خرید و فروش در نقطه مناسب بصورت کاملا اتوماتیک اقدام می‌کنند. ماجرا ترسناک شد اما این موضوع واقعیت دارد. در حال حاضر الگوریتم‌های معاملاتی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌دهند.

در معاملات الگوریتمی مجموعه‌ای از دستورالعمل های از پیش تعریف شده بر اساس پارامترهایی نظیر زمان بندی، قیمت یا هر مدل ریاضی دیگری بصورت خودکار اجرا می‌شوند. فارغ از فرصت‌های زیادی که تریدرها برای کسب سود بدست می‌آورند، الگو تریدینگ با جلوگیری از تاثیر احساسات انسانی، بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات را به روش اصولی انجام می‌دهد.

بطور کلی معاملات الگوریتمی از لحاظ عملکرد به پنج نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

• الگوریتم‌های معاملاتی اجرای معاملات
• الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
• الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
• الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد
• الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد

الگوریتم‌های معاملاتی اجرا کننده دستورات

این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی، صرفا به عنوان دستیار تریدرها و برای اجرای دستورات معاملاتی آن‌ها طراحی شده‌اند. در واقع معامله‌گر، نماد و نقاط ورود و خروج مورد نظر خودش را انتخاب می‌کند (هرچند به اشتباه) و سایر مراحل انجام معامله از قبیل گذاشتن حدضرر، تقسیم سرمایه و خرید و فروش پله‌ای توسط ربات معامله‌گر (اکسپرت) اجرا می‌شود.

برای روشن شدن این موضوع فرض کنید که شما قصد دارید تا به میزان ۶ میلیارد تومان سهام یک شرکت پتروشیمی در بورس ایران را خریداری کنید. بر اساس نوع مارکت و حجم بازار واضح است که نمی‌توان یک سفارش با حجم ۶ میلیارد تومانی را در بازار ثبت کرد، چرا که گذاشتن چنین سفارش سنگینی باعث معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیرگذاری بر بازار یا اصطلاحا Market Impact می‌شود.

با گذاشتن سفارش ۶ میلیاردی، معامله‌گران ‌و بازیگران سهم با مشاهده سفارش شما در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و در نتیجه قیمت پیش از اینکه شما بتوانید سهام را خریداری کنید، رشد می‌کند. برهمین اساس یک الگوریتم معاملاتی مورد نیاز است تا سفارش شما را به سفارش‌های کوچک و حجم‌های متفاوت تقسیم کند و تاثیرگذاری بر بازار را کاهش دهد.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی، دیتا و اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و موجب می‌شوند که فرآیند انتخاب و تصمیم‌گیری تریدر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی بالاتری در معاملات خود کسب کند. این نوع از الگوریتم‌های معاملاتی باید در کنار عوامل تحلیلی دیگر مورد استفاده قرار گیرند و به خودی خود سودآور نیستند. تمامی اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکال از جمله RSI ،MacD ،MA یا Ichimoku در طیف الگوریتم‌های سیگنال‌دهی قرار می‌گیرند که به صورت آماری ثابت شده است در بلندمدت سودآوری بیش از میانگین بازار ندارند!

الگوریتم‌های پایش بازار

الگوریتم‌های پایش بازار (monitoring algorithm) به نوعی زیر مجموعه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی محسوب می‌شوند. این نوع از الگوریتم‌ها وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را بصورت دقیق بر عهده دارند. با استفاده از الگوریتم‌های پایش بازار قادر خواهید بود که با اعمال فیلتر و جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات مانیتورینگ بهینه انجام دهید.

به عنوان مثال اگر می‌خواهید که با باز شدن نماد یک سهم، در یک بازه زمانی کوتاه مدت تمامی نمادهای همگروه این سهم را مورد بررسی و خرید و فروش قرار دهید، یا قصد دارید تا در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید، از این الگوریتم استفاده می‌کنید.

الگوریتم‌های معاملات الگوریتمی چیست؟ ترید بلند مدت یا position trading

الگوریتم‌های پوزیشن تریدینگ با شرایط فعلی بورس ایران هماهنگی زیادی دارند و یک استراتژی ترکیبی از ترید و سرمایه گذاری به شمار می‌روند. در حوزه معاملات الگوریتمی به هر معامله‌ای که بیش از یک ساعت بطول بیانجامد، معامله بلندمدت گفته می‌شود. با ذکر این نکته فرض کنید که استراتژی معاملاتی شما فروش در صف خرید در صورت عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است.

بر همین اساس یک الگوریتم معاملاتی پوزیشن تریدینگ (position trading) می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید / فروش به شرایط مورد نظر شما، به صورت اتوماتیک دستور خرید / فروش نماد را انجام دهد و در قیمت‌های پایین‌تر که احتمالا رسیدن به آن بیش از چند دقیقه زمان خواهد برد، دستور معکوس را انجام دهد.

الگوریتم‌های position trading نسبت به دیگر الگوریتم‌های ذکر شده قابلیت‌های بیشتری ارائه می‌کنند و می‌توانند نقاط ورود و خروج را با دقت بالاتری تشخیص دهند. فرض کنید شما از الگوریتم‌های monitoring استفاده می‌کنید و بدین وسیله ۱۰ نماد مناسب را انتخاب معاملات الگوریتمی چیست؟ کرده‌اید، به کمک الگوریتم‌های سیگنال‌دهی بازار را پایش کرده و به این نتیجه رسیده‌اید که سهم A می‌تواند به شما بازدهی ۱۰ درصدی در مدت زمان یک الی دو هفته ارائه کند.

حال شما به کمک الگوریتم‌های اجرای معاملات، اقدام به معامله این سهم کرده‌اید. اگر تمامی این فرآیند بصورت اتوماتیک انجام شود، می‌توان گفت که شما به یک ماشین چاپ پول دست یافته‌اید که در زمره الگوریتم‌های position trading طبقه‌بندی می‌شود.

الگوریتم‌های فرکانس بالا (HFT)

الگوریتم‌های فرکانس بالا (High Frequency Trading) در مدت زمان بسیار بسیار کوتاهی، در حدود ۰.۵ ثانیه تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند. در بازار‌های سرمایه بین‌المللی، اغلب به حجم و ارزش معاملات شما هیچ کاری ندارند، بلکه در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید کارمزد ثابتی از شما دریافت می‌کنند.

سوال اساسی این است که اگر میزان سرمایه شما به مقدار قابل توجهی برسد، درصد کارمزد بروکرها به سمت صفر میل می‌کند؟ بله… شاید روزی برسد که ارزش معامله‌ شما آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود!

این نوع از معاملات در بورس‌های بزرگ جهان نظیر NASDAQ و NYSE به وفور مشاهده می‌شود و معمولا در بازار فارکس (Forex) و جفت ارزهای خاص بسیار پرکاربرد است. اما متاسفانه به دلیل ساختار غیراصولی میزان کارمزد کارگزاری‌ها در ایران، استفاده از آن معمولا با زیان همراه است.لازم به ذکر است که الگوریتم‌های آربیتراژ در گروه الگوریتم‌های فرکانس بالا قرار می‌گیرند.

اهمیت استفاده از معاملات الگوریتمی چیست؟

امروزه استفاده از معاملات الگوریتمی به عنوان یک مزیت رقابتی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازارهای مالی دنیا محسوب می‌شود و سبب شده تا شرکت‌هایی که از این نوع معاملات بهره می‌برند، در مدت زمان کوتاهی بتوانند شرکت‌های قدیمی را تماما از بازار خارج کنند. به دلیل قدرت بالای پردازش کامپیوترها نسبت به انسان، در حوزه سرعتِ تحلیل، سرعت اجرای دستورات و تصمیم‌گیری، عدم خستگی و عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، جایی برای روش‌های سنتی ترید باقی نخواهد ماند.

اما شاید از خود بپرسید که واقعا انسان هیچ جایگاهی در آینده بازارهای مالی نخواهد داشت؟ نمی‌توان گفت که دیگر هیچ استفاده ای از انسان نخواهد شد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، معاملات الگوریتمی از نظر حجم معاملات (تعداد) بیش از ۸۵ درصد از کل معاملات بورس را آمریکا تشکیل می‌دهد و این امر به معنی سلطه الگوریتم‌های معاملاتی بر یک بازار ۵۳ تریلیون دلاری است. ۱۵ درصد باقی مانده به سایر تریدرها و روش‌های معاملاتی مربوط می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت که کامپیوترها و الگوریتم‌های خاص معاملاتی توانسته‌اند در بازارهای مالی امروزی خلاقیت و نوآوری زیادی ایجاد کنند و بازدهی بالاتری در کسب سود معاملات الگوریتمی چیست؟ نسبت به انسان داشته باشند. در واقع این ۱۵ درصد، بهترین تریدرها و تحلیلگران دنیا هستند که هنوز توسط الگوریتم‌های معاملاتی از بازار بیرون نشده‌اند و چه بسا این ۱۵ درصد، طراح و اجرا کننده آن ۸۵ درصد الگوریتم‌های معاملاتی باشند! پس باید دید که آیا می‌خواهیم با این موج تکنولوژیک جدید همراه باشیم یا آن را نادیده بگیریم؟

گزارش VORTECS: لعنتی، ماسک، حالا شما هم با AAVE درگیر هستید؟

در تحقیق واترگیت در سال 1973، سناتور هاوارد بیکر جونیور پاسخ می‌خواست. با تشکر از چند خبرنگار، او در نهایت آن را دریافت کرد. و در حالی که ممکن است مخاطرات آنچنان بالا نباشد، تیم در آن است Cointelegraph Markets Pro در مورد داده‌های جالب ارزهای دیجیتال این هفته بسیار کنجکاو است.

امتیاز VORTECS ™ شامل تجزیه و تحلیل احساسات ، صدای جیر جیر و حجم معاملات و اقدام قیمت به عنوان ملفه های الگوریتم است - سپس براساس یک فرمول اختصاصی بر اساس شباهت این شرایط به شرایط تاریخی ، وزن می شوند.

اگر در این عوامل شباهتی وجود داشته باشد ، هنگامی که پیشینه های تاریخی به طور مداوم منجر به افزایش قیمت ها می شوند ، امتیاز بالاتر خواهد بود.

اما در حالی که امتیاز از نظر الگوریتمی تولید می شود ، داده های خام گاهی اوقات نیز می توانند داستانی را بیان کنند.

ایده AAVE

ابتدا ، در اینجا نمودار حجم صدای جیر جیر برای AAVE در این هفته آورده شده است که در برابر قیمت دارایی DeFi نمودار شده است.

توئیت ها به طور واضح اطلاعات عمومی هستند ، اما احتمال اینکه اکثر شرکت کنندگان خرده فروشی در بازارهای رمزنگاری قادر به جذب این مهم و تجزیه و تحلیل معنای آن باشند چیست؟ با این وجود امتیاز VORTECS can نمی تواند - دست انسان دست نخورده است ، و از آنجا که یکی از اجزا بر اساس کل جهان توییتر بنا شده است (بیشتر جلبک ها فقط با زیرمجموعه ای از شومینه کامل تغذیه می شوند) در مورد داده های توییت اساساً همه کاره است .

و مطمئناً ، نمره VORTECS خیلی زود شروع به افزایش کرد ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود.

خوب اینجا چه خبر است؟ ارتش AAVE برای پمپاژ رمز بوجود می آید؟ نوعی خبر شگفت انگیز که فقط 24 ساعت بعد روی قیمت تأثیرگذار است؟

خوب در اینجا شروع کننده همه آن تئوری پردازان توطئه است: این یک تصادف محض است. ساده و ساده.

و در واقع همه اینها به Elon Musk . به صورت دوربرگردان برمی گردد. زیرا این روزها همه چیز در رمزنگاری انجام می شود.

در شنبه شب زنده این هفته، که توسط طرفداران دوج میزبانی شد، او در طرحی شرکت کرد با نام اختصاری 'AAVE'، که به نظر می رسد در چند روز آینده حجم زیادی از توییت های مربوط به "انگلیسی بومی آفریقایی-آمریکایی" را به همراه داشته است.

در واقع ، حتی دیکشنری شهری نیز در مورد مخفف پیام کوتاه توییت کرده است ، اگرچه این توییت (همانطور که از چنین وب سایت اوت ماه انتظار می رود) NSFW است. همکار نویسنده سریال به دلیل استفاده از برخی اصطلاحات بومی سیاه در نمایشنامه به تصاحب فرهنگی متهم شد و همانطور که همه ما می دانیم خشم رسانه های اجتماعی را برانگیخته است.

بنابراین . در اینجا یک لحظه فوق العاده یادگیری برای تجزیه و تحلیل احساسات در بازار رمزنگاری وجود دارد: اثبات اینکه علیت و همبستگی یک چیز نیستند.

همانطور که اتفاق می افتد، AAVE (دارایی رمزنگاری) در واقع به دنبال افزایش حجم توییتر برای عبارت AAVE (مخفف) افزایش یافت. و اگرچه امتیاز VORTECS™ توییت‌هایی را با استفاده از هوش مصنوعی جدا می‌کند تا توئیت‌هایی را حذف کند که با زمینه‌ای که الگوریتم در جستجوی آن است نیستند. شاید این بار فریب خورده است. اما نگران نباش - بازارهای حرفه ای در آینده معاملات الگوریتمی چیست؟ برای این اصطلاح فیلتر می شود.

لعنت به تو ، ایلان ماسک!

آلفا قبل از آلفا؟

آلفا فاینانس هیچ ارتباطی با مشک ندارد (تا آنجا که ما می دانیم) بنابراین ما فقط می خواهیم این مسئله را به عنوان یک مرکز کنجکاو در نظر بگیریم.

پیکان قرمز در نمودار زیر یک الگوی غیرمعمول معاملات گزارش شده برای 24 ساعت را نشان می دهد که با افزایش قیمت ALPHA تقریبا 50٪ دنبال می شود.

به نظر می رسد که آلفا فایننس در این هفته اخبار خود را داشته است زیرا تیم در تاریخ 10 مه اعلام کرد که آنها یک جمع کننده اوراکل را راه اندازی می کنند.

به دنبال این الگوی غیرمعمول و انتشار اخبار ، امتیاز VORTECS began نیز شروع به افزایش کرد.

همانطور که غالباً در هنگام افزایش قیمت اتفاق می افتد ، حجم معاملات همراه با اقدام قیمت افزایش یافت. اما معرفی شیب دار پرتگاه 9 مه و افت شدید آن ، می تواند باعث شود که شخص باور کند که این یک ربات معاملات الگوریتمی چیست؟ معاملاتی است که دوباره خاموش و روشن می شود.

پس چرا کسی حجم معاملات را به میزان قابل توجهی پیش از یک خبر مهم منتقل می کند . و چگونه زمان آن را به خوبی می گذراند؟

یا به عبارت دیگر . چه کسی می دانست چه چیزی ، و چه زمانی آنها آن را می دانستند؟

بهترین بازده از استراتژی های آزمایش زنده Cointelegraph Markets Pro

تیم Markets Pro از زمان راه‌اندازی الگوریتم VORTECS™ در 42 ژانویه 3، 2021 استراتژی احتمالی را ردیابی کرده است. بازده‌های برتر فعلی، همانطور که در این سند در روش شناسی استفاده شده به شرح زیر است:

نگه داشتن بیت کوین: بازده 47٪

نگه داشتن 100 آلت کوین برتر: 426٪ بازده دارد

بهترین عملکرد مبتنی بر زمان استراتژی VORTECS:: بازده 3,199،XNUMX٪

بهترین عملکرد مبتنی بر امتیاز استراتژی VORTECS: بازده 3,682،XNUMX٪

Cointelegraph Markets Pro است به طور انحصاری برای اعضا در دسترس است به صورت ماهانه 99 دلار در ماه یا سالانه با دو ماه رایگان. این یک خط مشی 14 روزه بازپرداخت پول دارد تا اطمینان حاصل شود که مطابق با نیازهای تحقیقاتی معاملات ارز دیجیتال و سرمایه گذاری مشترکین است و اعضا می توانند در هر زمان آن را لغو کنند.

سلب مسئولیت مهم

Cointelegraph ناشر اطلاعات مالی است نه مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره شخصی یا شخصی برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهیم. ارزهای رمزپایه سرمایه گذاری ناپایداری هستند و خطر قابل توجهی از جمله خطر ضرر دائمی و کل را به همراه دارند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. نمودارها و نمودارها در زمان نوشتن مقاله صحیح هستند یا در صورت دیگری مشخص نشده اند. استراتژی های آزمایش زنده توصیه نمی شوند. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید. شرایط و ضوابط کامل.