استراتژی تجارت فارکس

منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟

مفهوم معاملات الگوریتمی و قدم گذاشتن در این مسیر

آیا تا کنون می‌دانستید که معاملات الگوریتمی در بیش از ۸۰ درصد معاملات دنیا در بازارهای مالی کاربرد دارند؟ و آیا می‌دانستید که از ۵ هج فاند بزرگ دنیا، ۴ مورد، تخصصی روی معاملات الگوریتمی کار می‌کنند؟ با ما همراه باشید تا مفهوم معاملات الگوریتمی را کامل درک کنید.

این ۴ مورد عبارت‌اَند از:

    که نزدیک ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه را مدیریت می‌کند. با سرمایه‌ای در حدود ۸۰ میلیارد دلار. با ۸۰ میلیارد دلار سرمایه. و ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای که در اختیار دارد.

علاوه بر این‌ها، استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات، روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. اگر شما می‌خواهید سوار قطار معاملات الگوریتمی شوید، هیچ زمانی بهتر از الان نیست!

اما تفاوت این معاملات با معاملات اختیاری یا همان معاملات دستی، در چه چیزهایی است؟

معاملات الگوریتمی در برابر روش سنتی

در مفهوم معاملات الگوریتمی داریم که این معاملات ۱۰۰ درصد ماشینی هستند. از این رو، نسبت به روش سنتی، برتری کامل دارند. هیچ احساسی در کار نیست. و این دقیقاً نقطه ضعف معاملات دستی است. انسان‌ها اغلب بر اساس احساسات و حالت‌های روحی خود تصمیم می‌گیرند. این موضوع ۱۰۰ درصد هنگام معامله در فارکس یا هر بازار دیگری، تاثیرگذار است.

نکته‌ی بعدی رصد بازار است. ربات‌ها می‌توانند همیشه؛ بدون خستگی بازارها را رصد کنند. اما آیا شما می‌توانید دائماً پای کامپیوتر باشید؟ قطعاً خیر. به‌خصوص تریدرهای تازه‌کار (Retail Traders) که حتی نمی‌دانند چگونه باید بازار را رصد کنند!

موضوع مهم بعدی، بک‌تست است. شما می‌توانید استراتژِی‌های خود را روی داده‌های تاریخچۀ بازار بک‌تست بگیرید. در حالی در معاملات دستی، چنین چیزی تقریباً میسر نیست. اگر هم باشد، به‌خوبی معاملات الگوریتمی نیست.

تصمیم‌گیری در معاملات الگوریتمی

یکی از مواردی که هرگز نمی‌توان آن را انکار کرد، موضوع تصمیم‌گیری در معاملات الگوریتمی است. انسان‌ها در شرایط مختلف تصمیم‌های مختلفی را، بسته به شرایط پیش‌آمده، اتخاذ می‌کنند. حتی اگر بارها در موقعیت یکسان قرار بگیرند، باز هم ممکن است تصمیم‌های مختلفی داشته باشند. پس ابداً نمی‌توان از نحوۀ تصمیم‌گیری افراد مطمئن بود.

اما از آنجایی که ربات‌های معاملاتی هیچ‌ نوع احساسی ندارند، پس، به منطقی‌ترین شکل ممکن تصمیم می‌گیرند. فرقی نمی‌کند چند بار آن‌ها را بر سر دو راهی خرید یا فروش بگذارید. مطمئن باشید ربات‌ها هر بار همان تصمیم—یعنی درست‌ترین تصمیم، مطابق با الگوریتم‌شان—را اجرا می‌کنند. در مفهوم معاملات الگوریتمی چیزی به‌عنوان احساس تعریف نشده است.

وقتی صحبت بر سر معامله‌ کردن است، قطعاً آخرین چیزی که نیاز داریم، احساسات است.

آیا انسان‌ها در برابر ربات‌ها برتری دارند؟

قطعاً معاملات الگوریتمی گزینه‌ی نهایی نیستند. خوب بودن یک ربات (Expert Advisor) به کدنویسی خوب آن بستگی دارد. و خوب بودن معاملات یک فرد، به دانش و مهارت‌های معاملاتی بالای آن فرد وابسته است. در مقام مقایسه، می‌توان گفت یک تریدر می‌تواند از ربات‌های بد، بهتر معامله کند. البته برعکس این هم صادق است. شما باید معیار مقایسه‌ی خود را مشخص کنید.

توضیحی مختصر از معاملات الگوریتمی

وقتی دربارۀ «معاملات الگوریتمی و مفهوم آن» صحبت می‌کنیم، خیلی ساده، منظور ما همان الگوریتم‌هایی است که شما برای معامله کردن در بازارهای مالی، طراحی می‌کنید. بله، دقیقاً خود شما… شما یا هر کس دیگری می‌توانید الگوریتم معاملاتی بنویسید.

معاملات الگوریتمی مختص سازمان‌های بزرگ با الگوریتم‌های بسیار پیچیدۀ میلیون‌ دلاری و تیم‌های حرفه‌ای نیست. هر کسی می‌تواند برای اهداف خودش، الگوریتم بنویسد.

بنابراین، مفاهیمی مثل HFT را از ذهن خود بیرون کنید؛ زیرا HFT کار تریدرهای عادی نیست، و عملاً در برابر موسسات مالی و هزینه‌های میلیونی‌ آن‌ها، شانسی در HFT نخواهید داشت. پس وقتی صحبت از الگوریتم می‌شود، منظور طراحی رباتی است که به‌جای شما معامله کند و در واقع شما دیگر نیازی به خرید و فروش دستی نداشته باشید. این ربات حداقل، بهتر و دقیق‌تر از شما در بازار کار می‌کند.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چند سالی است که معاملات الگوریتمی یا همان الگوتریدینگ مورد توجه معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان بازار بین‌المللی از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوتریدینگ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. چند سالی می‌شود که استارتاپ‌هایی در آمریکا در زمینه معاملات الگوریتمی تاسیس شدند و امروزه به غول‌های بزرگ بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که معاملات الگوریتمی بسیار مهم‌تر از یک پدیده صرفا جدید باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا در مورد الگوتریدینگ صحبت کنیم و ببینیم هوش مصنوعی چه کاربردهایی در معاملات هوشمند دارد. در ادامه با ما همراه باشید.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

منظور از الگوتریدینگ یا همان معاملات الگوریتمی استفاده از یک سیستم معاملاتی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتی است که در بازار مالی انجام می‌دهیم. معاملات الگوریتمی با استفاده از فرمول‌های ریاضی پیشرفته و الگوریتم‌های مختلف انجام می‌شود که در آن دخالت انسان به حداقل می‌رسد و تصمیم‌گیری در آن به سرعت انجام می‌شود. یکی از ویژگی‌های الگوتریدینگ آن است که سیستم می‌تواند تمام فرصت‌های سودآوری موجود در بازار را شناسایی و بررسی کند و آن را به معامله‌گر پیشنهاد دهد.

درالگوتریدینگ از برنامه‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود تا سرعت تجارت بالا برود و در زمان کمی می‌توان داده‌های زیادی را بر اساس معیارهای مختلف از پیش تعیین شده بررسی کرد. الگوریتم‌هایی که برای الگوتریدینگ استفاده می‌شوند می‌توانند بر اساس اصول متفاوتی تعریف شوند. بر این اساس معامله‌گران می‌توانند از الگورتیم‌های مختلفی استفاده کنند و پس از آن داد و ستد به صورت خودکار توسط خود سیستم و ربات معامله‌گر انجام می‌شود.

در واقع در الگوتریدینگ از یک برنامه کامپیوتری که به سیستم معاملاتی متصل است استفاده می‌کنیم تا آن برنامه عملا به جای ما معامله و خرید و فروش سهام را انجام دهد. این نوع برنامه‌ها به طور کلی چند گام را برای انجام معامله استفاده می‌کند. اول داده‌های موجود را دریافت می‌کند. سپس به آنالیز و محاسبه این داده‌ها می‌پردازند، سپس شرایط را با استفاده از ابزار تحلیل و بررسی می‌کند و در نهایت دستور مناسب را برای معامله اجرا می‌کند.

بازار کار هوش مصنوعی

مزایای الگوتریدینگ در معاملات بازار مالی

مهم‌ترین مزیت الگوتریدینگ اتوماسیون روند معاملات است. مزیت دیگر الگوتریدینگ توانایی بررسی و تحلیل داده‌های زیاد در زمان کوتاه و خرید و فروش منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ و معامله بر اساس تحلیل همین داده‌ها است. به این ترتیب می‌توان از میزان سود دهی معامله و یا نتیجه‌ی معامله تا حد زیادی اطمینان پیدا کرد. از طرف دیگر به دلیل تحلیل حجم زیادی از داده‌های فرد معامله‌گر می‌تواند فرصت‌های بسیاری را بررسی کند و از بین این فرصت‌ها بهترین را برای معامله انتخاب کند. از مزایای دیگر الگوتریدینگ آن است که چون تقریبا همه‌ی معاملات توسط کامپیوتر و برنامه انجام می‌شود، خطای انسانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و از این طریق میزان ضرری که به دلیل خطای فرد ایجاد می‌شد، عملا از بین می‌رود.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین مزایای الگوتریدینگ جلوگیری از اقدام‌هایی در معاملات است که بر اثر احساسات و به دور از منطق انجام می‌شود که این نوع اقدامات یکی از بزرگ‌ترین آفات و مشکلات سرمایه‌گذاری است. تا به حال مشاهده کرده‌ایم که در اثر بروز این رفتارهای احساسی بازار معاملات دچار چه ضرر و زیان‌هایی شده است. در نهایت از دیگر مزایای الگوتریدینگ آن است که چون معمولا هزینه معاملات را کاهش می‌دهد، این مسئله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود بیشتری داشته باشند.

انواع الگوریتم‌های الگوتریدینگ

معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های متفاوتی برای انجام معاملات استفاده می‌کند. عمده این الگوریتم‌ها معمولا در پنج دسته قرار می‌گیرند که عبارتند از:

  • الگوریتم‌های معاملاتی برای انجام معاملات
  • الگوریتم‌های سیگنال دهی
  • الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
  • الگوریتم‌های کم بسامد
  • الگوریتم‌های پر بسامد

استفاده از داده در الگوتریدینگ

اساس کارکرد الگوتریدینگ داده‌هایی است که در آن تحلیل و بررسی می‌شوند تا از این طریق معاملات به درستی انجام شوند. لذا برای بهره‌مندی از الگوتریدینگ در بازار سرمایه نیاز به داده‌های مطمئن و درست داریم. سرمایه‌گذاری در مبحث جمع‌آوری داده و استفاده از منابع داده درست در الگوتریدینگ بسیار اهمیت دارد.

کاربرد هوش مصنوعی در الگوتریدینگ

کاربردهای هوش مصنوعی در بورس

همان طور که گفته شد اساس کار الگوتریدینگ داده و تحلیل این داده‌ها است. استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ به بررسی و آنالیز بهتر داده‌ها و بدست آوردن بینش عمیقی نسبت به سهام و ارزش‌های موجود در بازار مالی کمک می‌کند. هم منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ چنین هوش مصنوعی به سبب هوشمندی که دارد می‌تواند به داشتن دیدی آینده نگر و تحلیلی دراز مدت برای فعالیت‌های آینده کمک کند. در واقع استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ کمک می‌کند تا معاملات هوشمندتر انجام شود و داده‌ها فقط از طریق یک نرم افزار ساده تحلیل نشوند، بلکه یک سیستم هوشمند که ‌می‌تواند از تحلیل این داده‌ها بینش مناسبی را بدست آورد، به خرید و فروش و انجام معامله بپردازد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.

آموزش معاملات الگوریتمی در بورس به صورت گام به گام و ساده و فیلم رایگان

اگر نام معاملات الگوریتمی را به تازگی با آن مواجه شده اید و به دنبال این هستید تا بدانید در حقیقت معاملات الگوریتمی بورس به چه معنا می باشند باید گفت به زبان ساده این معاملات یک سری محاسبه های عددی و ریاضی می باشند که در بازار بورس انجام می شوند. با سایت ایران بورس همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست ؟

این معاملات و محاصبه های الگوریتمی که در اصطلاح با نام الگو تریدینگ نیز شناخته می‌ شود در شیوه فعالیت خود و به زبان برنامه نویسی به همراه مجموعه ای از دستور های تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می‌ کند.

در تعریف این گونه معاملات آمده است که این معاملات مجموعه ای از دستورالعمل‌ های تعریف شده می باشند که شیوه تعریف آن ها به گونه ای طراحی شده است که بر اساس زمان بندی و قیمت و کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد.

در حقیقت قابل به ذکر است که این گونه معاملات معاملاتی هستند که به صورت روش‌ های متنوع برنامه نویسی به منظور انجام برخی از معاملات دقیق در بورس طراحی شده اند. یکی از ویژگی های خاص این گونه معاملات و الگوریتم هه این است که در روش انجام آن ها خطا های محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهند رسید و در حقیقت میزان خطا را به میزان قابل توجهی کاهش خواهند داد.

معاملات الگوریتمی در بورس ایران به زبان و تعریف ساده در حقیقت معاملاتی می باشند که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی که مورد نظر می باشند دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌ دهد. نرم افزار معاملات الگوریتمی به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها از هوش‌ مصنوعی به منظور استفاده در این معاملات کمک گرفته شده است.

در تاریخچه این گونه الگوریتم های طراحی شده آمده است که برای اولین بار این گونه معاملات درون شرکت‌ های بزرگی مانند سیتادل و بلک‌ راک در ایالات متحده آمریکا مدیریت عمل در این زمینه مشاهده شده است. اما پس از آن کم کم این معاملات در سر تا سر جهان گسترانده شده اند و در سطح جهان قدم به قدم رواج یافته اند.

  • همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش اندیکاتور ichimoku cloud را مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی در ایران

در حقیقت اگر به دنبال این هستید که بدانید این گونه الگوریتم ها چگونه مورد استفاده قرار می گیرند باید گفت در این گونه برنامه ها توسط استفاده از برنامه‌ های کامپیوتری برای ورود به سفارش های معاملاتی بدون دخالت انسان طراحی شده اند که به کمک آن ها می توانند یک معامله کاملا متفاوت با معامله ای در آن احساسات انسانی دخالت دارند انجام شود.

استفاده از این گونه معامله ها کمک می‌ کند تا بازار سرمایه به روشی کاملا اصولی تر و به شیوه و روشی که به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود انجام شود که به این صورت نتیجه آن باعث می شود تا نتایج این معاملات باعث بالا رفتن و افزایش نقدینگی در بازار شود.

در حقیقت الگوریتم طراحی شده برای این گونه معامله ها به گونه می باشد که با تشخیص به موقع بر اساس دستور العمل هایی که به آن داده شده است عمل خرید و فروش‌ های سرمایه ای و معاملات را کنترل می کند و به پیش می‌ برد.

آموزش معاملات الگوریتمی

یکی از نکاتی که باید آن را بدانید این است که این گونه معامله های الگوریتمی برای انجام درست و کامل استراتژی و راه مشخص شده‌‌ و طراحی شده برای آن ها در حقیقت چهار وظیفه مشخص و هدف اصلی را بر عهده دارند.

یکی از وظایف این گونه معاملات این است که بر اساس راه و روشی که برای آن ها در برنامه ریزی و طراحی داخلشان تعریف شده است بازار را به طور کامل رصد و بررسی کنند و همچنین سهام و محصولات مختلف را مورد بررسی قرار دهند تا به کمک این بررسی بتوانند فرصت‌ های معاملاتی را به موقع و درست تشخیص دهند.

در مرحله بعد وظیفه دیگر این الگوریتم‌ ها این است که پوزیشن گیری کنند و همچنین در کنار آن پوزیشن های باز شده را مدیریت و کنترل کنند. یکی دیگر از ویژگی ها و وظایف آن ها این است که طبق برنامه ریزی که در طراحی آن ها شده است در فرایند معامله مدیریت ریسک و سرمایه‌ گذاری را بر عهده بگیرند.

انواع مختلف معامله های الگوریتمی

پس از این که دانستیم در حقیقت معاملاتی با این روش و راه چگونه می باشند باید گفت این گونه معامله ها نیز انواع و شیوه های مختلفی دارند و الگوریتم های مختلفی طراحی و ساخته شده اند که کار های متفاوتی را می توانند در خصوص معاملات بورسی انجام دهند.

نمونه ای از این گونه الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که در آن ها تمامی ویژگی های معامله و خرید و فروش یعنی حتی نقطه آغاز و پایان و نماد مورد نظر از سوی تحلیل‌ گر بازار بورس در معامله انتخاب شده است و الگوریتم تنها موظف است وجه مورد نظر شخصی را که در حال معامله می باشد به سهم تبدیل کند یا بر عکس آن سهم را به وجه تبدیل کند و معامله را انجام دهد.

نمونه ی دیگری نیز از این گونه الگوریتم ها وجود دارند که در اصطلاح به آن ها الگوریتم های سیگنال دهی می گویند که نشان داده می شود که این گونه الگوریتم ها به تنهایی نه تنها بسیار سود آور و مفید خواهند بود بلکه ویژگی های دیگری را نیز شامل می شوند.

در حقیقت این گونه الگوریتم ها به تحلیل گر اطلاعات بیشتری از شرایط کنونی و جو بازار ارائه تو عرضه می‌ کنند و به او در بهبود روند تحلیل و تصمیم‌ گیری و در نتیجه معاملات مورد نظر او کمک می‌ کنند.

حاصل استفاده از این گونه الگوریتم ها این است که در نهایت برای شخص معامله گر باعث که افزایش سود دهی و در نتیجه افزایش سرمایه اولیه آن را به همراه خواهند داشت. قابل به ذکر می باشد که این الگوریتم‌ ها به گونه ای طراحی شده اند که زمانی بهترین بازده را برای تحلیل‌ گر خواهند داشت که به صورت مجموعه‌ ای و گروهی یا در کنار دیگر ابزار های تحلیل از آن ها استفاده شود.

  • از شما می خواهیم بخاطر خودتان و پیشرفتتان مقاله رازهای معاملات بورسی را مطالعه کنید.

معاملات در بازار بورس ایران

از آن جایی که انجام معامله در بازار بورس و اوراق بهادار ایران امروزه بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است و افراد زیادی در حامعه تمایل به این را دارند که سرمایه خود را در این بازار قرار دهند پس دانستن یک سری اصطلاحات خاص همانند معاملات الگوریتمی کارگزاری برای اشخاص قابل توجه و ضروری می باشد.

در ابتدا باید گفت شما باید بدانید در بازار بورس چگونه معامله انجام دهید و چگونه سهام خود را خرید و فروش کنید چرا که اطلاعات شما در این باره بسیار مهم می باشد و اگر شما این کار را به درستی انجام ندهید ممکن است دچار ضرر و زیان زیادی شوید.

همان طور که می دانید شما در بازار بورس و اوراق بهادار اگر سهمی را خریداری کنید جز سهام داران آن شرکت به حساب خواهید آمد و در سود و زیانی که شرکت متوجه آن خواهد شد شریک خواهید بود.

به زبان ساده تر این به آن معنا است که اگر شما سهم شرکتی را خریداری کردید و سهام آن شرکت دچار سود شد شما نیز سود خواهید کرد و اگر سهام آن شرکت دچار ضرر و زیان شود شما نیز دچار ضرر و زیان با کاهش قیمت سهام خود خواهید شد.

در نتیجه بهترین راه این است که شما برنامه ای برای خود طراحی کنید تا در آن به راحتی طبق یک برنامه خاص و معین به خرید و فروش سهام خود در بازار بورس مشغول شوید و تحت تاثیر هیجانات احتمالی بازار قرار نگیرید.

همچنین قابل به ذکر است که به همین منظور سامانه معاملات الگوریتمی طراحی شده است که شما به کمک آن ها می توانید به دور از هیجانات و احساسات انسانی نسبت به نزول و صعود سهم ها در بازار بورس تصمیم گیری مناسب را انجام دهید.

در حقیقت این گونه برنامه ها به شما یک روند خاص را نشان می دهد تا به کمک آن بتوانید یک معامله و خرید و فروش مناسبی را انجام دهید و به آن میزان سود مناسبی که می خواهید دست پیدا کنید.

این گونه برنامه ها طرحی را برای شما برنامه ریزی می کند تا مشخص شود شما در چه بازه زمانی و با چه محاسباتی به راحتی می توانید به میزان سود مورد نیاز و مورد توجه خود برسید بدون این که نگران این باشید که با تغییرات بازار دچار چه ضرر و زیانی خواهید شد.

پنل معاملات الگوریتمی

گفتنی است که به منظور شناخت بیش تر این گونه معامله ها حتی کتاب معاملات الگوریتمی پیشرفته نیز طراحی و ارائه شده است تا اگر به دنبال این هستید که بیش تر و به صورت جدی تری این گونه معاملات را مورد بررسی و شناخت قرار دهید به کمک این گونه راه ها اطلاعات کافی را در مورد آن ها کسب کنید و به دست آورید.

همان طور که در تعریف معاملات الگوریتمی در فارکس آمده است و قابل مشاهده می باشد باید گفت در حقیقت این گونه معاملات توسط یک سری ربات طراحی شده اند و منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ مورد استفاده قرار می گیرند.

از طرفی هدف اصلی استفاده از این گونه معامله های طراحی شده این است که شخصی که به دنبال سرمایه گذاری و معامله در بازار بورس می باشد راه و روشی اطمينانی تر را دنبال کند تا ضرر و زیان او به کم ترین حد ممکن خود برسد.

ربات های معامله گر در بازار های فعال مالی

اگر تا کنون در بازار های مالی متعدد در داخل کشور و یا بازار های خارجی فعالیت داشته اید، حتما نظرات دیگران را راجع به مبحث ربات های مختلف در این عرصه را شنیده اید. شاید حتی از طرف دیگران ترغیب شده اید تا ربات های مختلف در این زمینه را بخرید اما ایا می دانید این ربات ها چگونه است؟ ربات های مختلفی در این زمینه وجود دارند که مهم ترین ان ها عبارتند از ربات معامله گر سر خود فارکس، ربات دستیار ان، ربات تحلیل گر در زمینه های ارز های خارجی و دیجیتال، ربات سیگنال دهنده و ربات موقعیت یاب و … .

اما اگر حوزه کاری شما فقط به معاملات در داخل کشور محدود می شود نام دیگر ربات های این حوزه ها شنیده اید اما ایا می دانید ان ها به چه دردی می خورند؟ ما در این جا مهم ترین این ربات ها را اورده ایم:

ربات هایی که کار تحلیل بورس را بر عهده دارند، ربات های سر خطی بورس تهران، ربات های فیلتر نویس و ربات هایی که معاملات الگوریتمی را انجام می دهند. به دلیل این که حوزه کاری ما در این جا راجع به ربات های معامله گر است، اطلاعات مربوط به این دسته را در اختیارتان خواهیم گذاشت پس تا انتهای این بحث همراه ما باشید.

همان طور که می دانید افراد زیادی راجع به این ربات ها اطلاع ندارند و سودا گران نیز از این خلا استفاده می کنند و برای کلاه برداری اقدام می کنند. ان قدر این روش های کلاه برداری زیاد شده است که حتی بعضی از کمپانی ها و منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ مجموعه های بزرگ مثل یونیک فایننس با استفاده از تبلیغات گسترده در این مورد مردم را برای شرکت در بازی های مانند پانزی ترغیب می کنند و به ان ها می گویند که سود های کلانی در انتظار انان است.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید این شرکت ها در ابتدای کار سود های خوبی را نیز در اختیار سرمایه گذاران می گذارند و اعتماد انان را جلب می کنند اما ایا واقعا این سودی که انان می دهند سود حاصل از ربات های معامله گر است؟ با ما همراه باشید تا بهتر این موضوع را دریابید.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید اکثر کسانی که در این زمینه ادعایی دارند باز هم همه ربات های معامله گر را نمی شناسند و در مورد ان ها فقط اطلاعات سطحی دارند و درکی از مفاهیم و ساز و کار های انان هنوز پیدا نکرده اند. از طرفی دیگر توهم توطئه نیز وجود دارند که عده کثیری از ان ها معتقدند که تمامی این ربات ها قصد کلاه برداری و سو استفاده از انان را دارند. اما در همین آشفته بازار کسانی هستند که با هوشمندی و توجه بسیار این ادعا ها را قبول ندارند و سعی دارند که با استفاده و به کار گیری درست از ان ها، معاملات خود را بهبود بخشند.

در ابتدا می خواهیم نکته ای را به شما عزیزان یاد اوری کنیم. اگر شما نیز در بازار بورس داخلی یا خارجی فعالیت داشته باشید، حتما برای به دست اوردن نقطه خرید یا فروش بازه های مختلفی را امتحان کرده اید و با توجه به ان ها داد و ستد خود را برنامه ریزی کرده و انجام داده اید. شاید خود شما متوجه نشوید اما همین کاری که شما در رابطه با معاملاتتان انجام می دادید، بای لیمیت و سل لیمیت نام دارد که خود به عنوان یکی از الگوریتم های پایه و معاملاتی به حساب می اید.

شما با استفاده از این الگوریتم کاربردی می توانید بدون این که به صورت فیزیکی و یا حضوری بر روی معاملاتتان نظارت داشته باشید، به صورت انلاین و خودکار موقعیت های خرید و یا فروش را در پلتفرم معاملاتی سرور کارگزاری خود ثبت کنید. ایا می دانید منظور از سرور کارگزاری چیست؟ در حقیقت سرور کارگزاری همیشه روشن و انلاین است و تعطیلی ندارد توسط برنامه ای که به ان داده شده معاملات شما را به صورت انلاین انجام می دهد.

اگر دقت کرده باشید متوجه خواهید شد شما با این کار از بسیاری از اقدامات بی نیار خواهید بود و در اصل ان ربات کار های شما را انجام خواهد داد. دلیل محبوبیت این ربات ها این است که قدرت بالایی در پردازش اطلاعات و هم چنین تحلیل داده ها دارند و به نوعی از انسان بهتر عمل می کنند و کم کم دارند جای خود را در زندگی ما پیدا می کنند. با توجه به همین موضوع متوجه خواهید شد که اهمیت این گونه از ابزار ها چقدر در بازار های مالی اعم از داخلی و خارجی لازم بوده و در بازار فارکس نیز به ان توجه ویژه ای خواهد شد.

به دلیل همین موضوع هر روزه به تعداد افراد و ارگان هایی که از این ربات ها بهره می گیرند در حال افزایش است و بانک های مختلف و صندوق های سرمایه گذاری هر روز بیش تر و بیش تر به ان وابسته می شوند. در حال حاضر بیش تر از نیمی از سرمایه گذاری در دنیای بورس و بازار های مالی از این ربات ها استفاده می کنند و حتی بازار هایی هستند که نزدیک به 90 درصد از معاملات ان ها توسط همین ربات ها صورت می گیرد.

بازار بورس و اوراق شامل چه تغییراتی می شود؟

همان طور که می دانید بازار بورس و اوراق بهادار روزانه شامل تغییرات مختلفی می شود که گاهی با افزایش و صعود سهام و گاهی با کاهش و نذول آن ها همراه می باشد. این گونه الگوریتم ها به شما کمک می کنند تا یک برنامه ریزی و روش دقیق و مناسب برای خود داشته باشید تا بدون نگرانی و توجه به هیجانات بازاری کم ترین ضرر ممکن را به دست آورید.

چرا که می دانید بسیاری از افراد بوده اند که بلافاصله تحت تاثیر هیجانات بازار قرار گرفته اند و دچار زیان زیادی نیز نسبت به سرمایه خود در بازار بورس شده اند افراد زیادی هستند که به هنگام مشاهده کردن کاهش و نزول سهام خود به سرعت به دنبال فروش سهام خود هستند و قطعا دچار ضرر قابل توجهی نیز به دلیل این بی ثباتی خواهند شد.

اما معامله هایی که توسط الگوریتم طراحی می شوند در حقیقت به دور از هر گونه هیجانات انسانی هستند و به همین دلیل نیز می باشد که به شما کمک می کند تا نتیجه بهتری در بازار سرمایه و بورس به دست آورید.

معاملات الگوریتمی مکتب خونه

همان طور مشاهده می شود امروزه افراد زیادی در جامعه هستند که به دنبال حضور در بازار بورس می باشند و می خواهید در این بازار با سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام سرمایه اولیه خود را افزایش دهند.

از همین جهت نیز برخی به دنبال این هستند که از افرادی که تجربه و اطلاعات کافی را در منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ این زمینه دارا می باشند کمک بگیرند اما برخی دیگر نیز به دنبال این هستد که بتواند خودشان اصطلاحات خاص این بازار و روش انجام معاملات خاص و تکنیک های خاص حضور موفق در این بازار را یاد بگیرند.

سایت های مختلفی نیز به همین منظور طراحی شده اند که با آموزش های مختلفی که اغلب به صورت ویدئوی نیز می باشد به صورت دقیق به شما کمک می کنند تا بتوانید این گونه اصطلاحات و آموزش ها را یاد بگیرید و از آن ها به منظور انجام معامله های درست و مناسب در بازار بورس و اوراق بهادار استفاده کنید تا میزان زیان شما به کم ترین حد ممکن خود برسد.

معاملات الگوریتمی با پایتون

قطعا شنیده اید که یکی از راه های بسیار مفید برای موفق بودن در بازار بورس و معامله در آن استفاده از الگوریتم های طراحی شده برای انجام معامله های شما می باشند.

سایت های مختلفی در این بین همچون پایتون طراحی شده اند که به شما کمک می کنند تا به صورت دقیق اطلاعات لازم به این گونه الگوریتم ها را یاد بگیرید و بتوانید از آن ها برای انجام معامله هایی مناسب و که در نهایت ضرر کم تر و سود بیش تری را برای شما در بورس همراه دارند استفاده کنید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ چه امکاناتی در اختیار سهامدار قرار میدهد؟

بالاخره پس از مدتها انحصار در زمینه معاملات الگوریتمی و به هم ریختن بازار توسط افرادی خاص، رییس سازمان بورس، دستور دسترسی عموم معامله گران رو به این ابزار صادر کرد (دستور معاملات الگوریتمی سازمان بورس). این خبر به خودی خود، خبر شیرین و امیدوار کننده است، اما به نظرم تا اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است و نحوه ی اجرایی شدن آن و البته امکاناتی که در اختیار معامله گران عادی قرار میگیرد، اهمیت بیشتری نسبت به خود خبر دارد. ز

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

عصر امروز، عصر تکنولوژی و انجام بسیاری از کارها عملا به کامپیوترها و ماشین ها سپرده شده، منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ اما در بورس ما بجز آنلاین شدن احراز هویت ها در دو سال اخیر، تقریبا پیشرفت خاصی در این زمینه رخ نداده است. با وجود اینکه معاملات الگوریتمی و روش های برنامه نویسی و اکسپرت نویسی و انجام معاملات خودکار بسیار پیشرفته به کمک اکسپرت ها در بازارهای جهانی مانند فارکس یک امر بسیار ساده و بسیار در دسترس می باشد، در بورس ایران، معامله گران حتی از امکان تعیین حد سود و حد ضرر خودکار نیز بی بهره اند، مشکلی که شاید با آمدن معاملات الگوریتمی قابل حل باشد.

در مورد معاملات الگوریتمی در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، اما در اینجا باید به چند نکته اشاره کنم:

  • انجام معاملات الگوریتمی، سرعت زیاد سامانه های معاملاتی و عمق مناسب بازار است.
  • دسترسی یکسان و بدون رانت همه معامله لگران به این ابزار است.
  • آموزش و فرهنگ سازی، پیش از اجرایی شدن آن است.

معاملات الگوریتمی اگر به صورت یکسان در عموم مردم نباشد، عملا باعث فساد و رانت و ضربه زدن به کل بازار خواهد شد، از طرفی در نامه رییس سازمان بورس گفته شده است که «اگر کارگزاران امکان نظارت ندارد، استفاده از این ابزار رو متوقف کنند»، منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ یعنی هیچ الزامی بر روی این ابزار نیست و جنبش بیشتری از یک مشاور است تا یک دستور و الزام قانونی.

اگرچه در ماههای گذشته پلتفرم های خاصی برای دسترسی افراد حقیقی به این ابزار به صورت ساده طراحی شده است، اما قطعا هیچ پلتفرمی قدرت پذیرش این حجم از معامله گران را نخواهد داشت و تا زمانی که این ابزار به صورت یکنواخت در دسترس تمامی معامله گران قرار نگیرد، نباید نسبت به آن امیدوار بود.

به عنوان مثال، با نصب متاتریدر و باز کردن حساب معاملاتی در هر کدوم از بروکرهای فارکس، شما به راحتی میتونید از اکسپرتهای برنامه، برنامه نویسی خودکار معاملات رو به زبان mql و … استفاده کنید و تعیین حد سود و حد ضرر،حتی امکان تعریف یک حد ضرر ساده نیز وجود ندارد، چه برسد به معاملات الگوریتمی پیشرفته!

معاملات الگوریتمی، شیوه ی جدید (البته ی برای ما جدید می باشد!!) از انجام معاملات است که کلیه معاملات به صورت کاملا خودکار و بر اساس الگوریتم طراحی شده توسط شما، انجام می شود. به زبان ساده، شما یک الگوریتم انجام معاملات رو برای کامپیوتر یا سیستم تعریف می کنید و به آن دستور میدهید طبق آن الگوریتم، معاملات خرید یا فروش شما را بدون دخالت دست و بدون نیاز به سر زدن به سهام هایتان انجام بدهد. در ادامه به اهمیت این نوع معاملات و کاربرد آنها می پردازیم.

تعیین حد سود و حد ضرر خودکار

اگر در بازارهای جهانی فعالیت کرده باشید، حتما میدانید که بر خلاف روش های سنتی بورس ایران، در این بازارها نیازی به بستن دستی معاملات نیست و به سادگی با تعیین حد سود و حد ضرر، قادر خواهید بود از ضررهای سنگین و یا کاهش سودها جلوگیری کنید. همچنین در این بازارها، امکان تعیین حد ضرر داینامیک هم وجود دارد و به سادگی با تعیین درصد یا اختلاف قیمت، حد ضرر به صورت خودکار جابجا خواهدشد. برای این کار کافی است به سیستم بگویید که « اگر قیمت سهم از فلان قیمت کمتر یا منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ بیشتر شد، کل سهم یا مقداری از آن را بفروشد » به همین سادگی است.

نحوه انجام خودکار معاملات

در روش پیشرفته ی معاملات، اصلا نیازی به نشستن و انتظار کشیدن برای شکستن یک مقاومت یا حمایت نیست. مثلا شما مقامت مهم سهمی رو در محدوده 1000 تومان تشخیص داده اید و منتظرید پس از شکست این محدوده، اقدام به معامله کنید. به سادگی با تعریف یک الگوریتم ساده، این معامله در سیستم ثبت می شود و در زمان مناسب انجام می شود. کافی است به سیستم بگویید « اگر قیمت سهم از x درصد از 1000 تومان بالاتر رفت، آنگاه این مقدار سفارش خرید به فلان قیمت در سامانه ثبت کند..» با این روش، عملا نیازی نیست هر لحظه پای سیستم بنشینید.

معاملاتی فراتر از یک سهم

در معاملات الگوریتمی پیشرفته، شما حتی قادر خواهید بود از تاثیر یک سهم یا صنعت بر سایر سهام نیز در معاملات خودتون استفاده کنید. به عنوان مثال، چنانچه اعتقاد داشته باششید سهمی مانند x لیدر کل بازار هست و با صف فروش شدن آن بازار منفی می شود، می توانید الگوریتمی تعریف کنید و به محض صف فروش شدن این سهم، سهم Y رو به فروش برساند، و یا اینکه منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ الگوریتمی تعریف کنید که در صورت شکسته شدن حمایت شاخص کل در مقدار X، اقدام به فروش کلیه سهام شما کند.

معاملات بر اساس فیلترها و اندیکاتورها

به وسیله معاملات الگوریتمی پیشرفته، قادر خواهید بود بر اساس اندیکاتورها و خروجی فیلترها اقدام به معامله کنید و با تعریف یک الگوریتم قدرتمندف در کمترین زمان ممکن با پایش خروجی فیلترها و اندیکاتورها معاملاتتون رو انجام بدهید. مثلا کافی است به وسیله الگوریتم به سیستم بگویید که 10 سهم خاص رو در نظر بگیرد و هر وقت که سهمی در اندیکاتور x یا فیلتر Y سیگنال خرید یا فروش صادر کرد، معاملات رو به صورت خودکار در سامانه ثبت کند.

راهی برای دستکاری بازار

یکی دیگر از کاربرد معاملات الگوریتمی که در گذشته بارها شاهد آن بودیم و بسیاری از فعالان بازار، برخی از ریزش ها و منفی شدن ها و نوسانات رو به آنها نسبت می دادند، دستکاری در معاملات است. فرض کنید یک گروه یا یک سازمان می خواهد بازار یا یک سهم را مثبت یا منفی کند، به وسیله ی معاملات الگوریتمی می تواند به سادگی با ارسال سفارشات حمایتی یا اردرهای ترس خودکار، بر بازار یا یک سهم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.کافی است حجم سنگینی رو در سطر دوم و سوم خرید یا فروش ثبت کند و با الگوریتم طراحی شده، کاری کند که این سفارشات به صورت خودکار ویرایش شوند و هیچ وقت معامله ای انجام نشود.

کلام آخر

معاملات الگوریتمی، یکی از ملزومات هر بازار مالی پیشرفته است. اما این معاملات زمانی به پیشرفت یک بازار کمک می کنند که به صورت برابر و عادلانه و البته با سرعت یکسان در اختیار تمامی کاربران قرار داده شوند. نه اینکه صرفا به صورت رانتی در اختیار عده ای بسیار محدود قرار بگیرد و این عده با بازیچه قرار دادن بازار، کل سهامداران رو به مسخره بگیرند. جالب است بدانید در حالی که ما صحبت از معاملات الگوریتمی می کنیم، حتی تقسیم خودکار سفارشات که مدت هاست در بورس وجود داشته است، از سال 99 ممنوع شده است.

معاملات الگوریتمی (algo trading) در بورس چیست؟

شاید بتوان واژه معاملات الگوریتمی را نزدیک ترین معادل سازی فارسی شده عبارت الگوتریدینگ بیان نمود. همان طوری که از نام آن انتظار می رود در معاملات الگوریتمی از الگوریتم های محاسباتی بسیار پیچیده ریاضیاتی که انسان از محاسبات ساده ترین آن ها باز خواهد ماند، به همراه هوش مصنوعی برای پردازش معاملات استفاده می شود. این الگوریتم ها با توجه به گذشته، بازار را بصورت خودکار تجزیه و تحلیل می کند و با هوش مصنوعی که در اختیار دارند سعی در پیدا کردن و پیش بینی بهترین نقاط ورودی و خروجی به همراه میزان حجم برای آن می نماید.

بدون شک همان طوی که می دانید برای انجام معاملات که بر اساس الگوتریدینگ می باشد شما نیازمند یک کامپیوتر متصل به اینترنت می باشید که سیستم معاملاتی خود را به آن متصل نمایید و این اتصال می تواند مستقیم و یا به واسطه کارگزاری نیز انجام شود.

معاملات الگوریتمی یکی از بارزترین مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس است. شیوه انجام این معادلات به این گونه است که فرد بر اساس شیوه‌های معاملاتی‌ اش، الگوی مختص خود را در اختیار رایانه قرار می‌دهد و به این ترتیب رایانه می‌تواند سهام مناسب را پیدا و خریداری کند.

اگر قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس دوام بیاورید بهتر است مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی را نیز فرا بگیرید. در غیر این صورت تا چند وقت دیگر حوزه فعالیت شما از یک معامله‌گر به یک نظاره‌گر تغییر پیدا می‌کند! چرا که احتمال دارد در آینده‌ای نه چندان دور استفاده از این موارد در بازارهای مالی چنان رایج شود که افرادی که با آن آشنایی ندارند به هیچ‌وجه نتوانند در این بازارها فعالیتی داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ نیز نامیده می شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ معاملات استفاده می کند. آموزش بورس به این روش می تواند با سرعت سود ایجاد کند به طوریکه به وسیله انسان غیرممکن است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد. جدا از فرصت های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات به روش اصولی انجام می پذیرد.

اگر علاقه مند هستید پیشنهاد میشود دیگر مقاله ما در زمینه آموزش معاملات آلگوریتمی را بخوانید.

معاملات الگوریتمی

مزایای معاملات الگوریتمی (الگو تریدینگ)

آموزش بورس به روش الگو تریدینگ مزیت های زیر را فراهم می کند :

  • معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
  • دستورهای معاملاتی سریع و دقیق می باشند (شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد)
  • معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری می شود
  • قیمت های معاملاتی کاهش می یابد
  • بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
  • کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
  • ااز الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است.
  • بر اساس فاکتور های احساسات و روانشناسی احتمال اشتباهات انسانی را کاهش می دهد.

مهد سرمایه - معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

امروزه بیشتر معامله گران الگو تریدینگ (HFT) یا معاملات به صورت فرکانس بالا هستند یعنی (High- Frequency Trading). در این روش تریدر ها تلاش می کنند با سرعت زیاد تعداد زیادی از سفارش های موجود در چندین بازار را بر منظور از معاملات الگوریتمی چیست؟ اساس پارامتر های از پیش برنامه ریزی شده معامله کنند.

فرصت های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی

خرید سهام در قیمت های پایین تر در یک بازار و همزمان فروش آن در قیمت های بالاتر در یک بازار دیگر، تغییرات قیمت به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ را فراهم می کند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن گیری های کارا باعث ایجاد فرصت های معاملاتی سود ده سرمایه گذاری در بورس می شود.

درصد حجم (POV)

تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین شده و با توجه به حجم معامله شده سفارشات را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسیدند، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می شود.

رنج یا محدوده معاملاتی (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت های بالا و پایین دارایی یک پدیده موقت می باشند و به صورت دوره ای به قیمت های میانگین خود برمی گردد. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن به معامله گران این اجازه را می دهد تا در قیمت های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور اتوماتیک پوزیشن گیری کند.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت است. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی است :

  • علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده.
  • اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
  • دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد.
  • توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی.
  • بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد.

نتیجه گیری نهایی درمورد استفاده از الگوتریدینگ

همانطور که بیان شد الگوتریدینگ انقلاب بزرگی را در این بازار های مالی ایجاد نموده است. روشی که در الگوتریدینگ با استفاده و با توجه به ابزار هایی که در اختیارتان قرار می دهد، باعث افزایش نتیجه کاملا عالی و افزایش بهینه تر داد و ستد خواهد شد. بنابراین شما باید، استفاده از الگوتریدینگ را در معاملات خود کاملا جدی بگیرید و آمادگی های لازم را برای استفاده از چنین سیستمی هایی داشته باشید.

این نکته را در نظر داشته باشید که دنیای آینده ای که نه چندان دور خواهد بود، دنیای معاملات کاملا متکی به الگوریتم ها خواهد بود که در حال حاظر به الگوتریدینگ معروف است و بسیار نیز هوشمند خواهند بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا