اندیکاتور williams

«سه رفتاری که معامله‌گران باید کنترل کنند: اعتماد به نفس، ترس و رفتارهای تهاجمی هستند.» «وقتی که دیدید قیمت بسته شدن امروز از دیروز پایین‌تر بود، نترسید، برای خرید آماده شوید» «چیزی که شما باید دنبال آن باشید این است که قیمت بسته شدن امروز بالاتر از بالاترین قیمت روز گذشته باشد به گونه‌ای که منجر به بریک اوت (Break Out) قیمت از یک محدوده رنج معاملاتی شود.» «رایج‌ترین عادت بدی که در معامله‌گران (خوب و بد) دیده‌ام، عدم توانایی واکنش صحیح نسبت به اقدامات بازار است» «لحظه‌ای که شما یاد بگیرید واقعیت را معامله کنید، نه آرزوهای‌تان را، در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق قرار خواهید گرفت»

📌نقل قول هایی از معامله گر افسانه ای؛ لری ویلیامز Larry Williams

لری ویلیامز (Larry Williams) یک معامله‌گر افسانه‌ای و نویسنده ۱۱ کتاب در مورد معامله سهام و کالاها است. وی چندین اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) مانند اندیکاتور Williams اندیکاتور williams %R، Ultimate Oscillator، شاخص‌های COT، اندیکاتورهای تجمیعی/توزیعی (Accumulation\Distribution) و غیره را برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی چرخه بازار، سنتیمنت بازار و همچنین تعیین قیمت کامودیتی‌ها طراحی کرده است.

وی به خاطر قهرمانی در جام جهانی معاملات آتی (World Cup Championship of Futures Trading) در سال ۱۹۸۷ مشهور است. وی در این مسابقات توانست در یک سال بازده ۱۱۳۰۰ درصدی کسب کند و ۱۰ هزار دلار پول را به ۱.۱ میلیون دلار افزایش دهد. دختر وی، میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز ۱۰ سال بعد برنده این مسابقه شد.

در اینجا پنج مورد از بهترین نقل قول‌های لری ویلیامز آورده شده است:

«سه رفتاری که معامله‌گران باید کنترل کنند: اعتماد به نفس، ترس و رفتارهای تهاجمی هستند.»

«وقتی که دیدید قیمت بسته شدن امروز از دیروز پایین‌تر بود، نترسید، برای خرید آماده شوید»

«چیزی که شما باید دنبال آن باشید این است که قیمت بسته شدن امروز بالاتر از بالاترین قیمت روز گذشته باشد به گونه‌ای که منجر به بریک اوت (Break Out) قیمت از یک محدوده رنج معاملاتی شود.»

«رایج‌ترین عادت بدی که در معامله‌گران (خوب و بد) دیده‌ام، عدم توانایی واکنش صحیح نسبت به اقدامات بازار است»

«لحظه‌ای که شما یاد بگیرید واقعیت را معامله کنید، نه آرزوهای‌تان را، در راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق قرار خواهید گرفت»

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با پترنیک نمی باشد.

فیلتر اندیکاتور Williams %R و بهترین کاربرد آن

بسیاری از معامله گران در متدولوژی معاملاتی خود به اندیکاتورهای فنی و نوسانگرها تکیه می کنند. بسیاری از شاخص های محبوب بر اساس حرکت است. این شامل اندیکاتورهایی مانند RSI، Stochastics و MACD می شود. یکی از شاخص های فنی کمتر شناخته شده مبتنی بر حرکت، اندیکاتور ویلیامز %R است. در این درس، همه چیز را در مورد فیلتر اندیکاتور Williams %R و بهترین کاربرد آن در بازارهای مالی خواهیم آموخت.

معرفی اندیکاتور ویلیامز %R

اندیکاتور ویلیامز %R توسط لری ویلیامز، که یک تاجر کهنه کار و تحلیلگر فنی است، ایجاد شده است. ویلیامز %R یک اندیکاتور مبتنی بر تکانه در نظر گرفته می‌شود و رفتار آن بسیار شبیه به نوسانگر Stochastics است.

اساساً، ویلیامز %R قیمت بسته شدن را در یک بازه زمانی مشخص به محدوده بالا تا پایین خود مقایسه می‌کند. دوره زمانی پیش‌فرض 14 روز برای محاسبه نمودار روزانه، یا 14 دوره زمانی اندیکاتور williams برای محاسبه هر بازه زمانی دیگری است. استفاده اولیه از مطالعه فنی ویلیامز %R اندازه گیری سطوح خرید و فروش بیش از حد در محدوده قیمت است.

سیگنال های ویلیامز %R

همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم، ویلیامز %R به عنوان یک نوسانگر عمل می کند و بین محدوده صفر و -100 می چرخد. جدای از مقیاس بندی، هر دو اندیکاتور استوکاستیک و ویلیامز %R یک خط را در هر اندیکاتور مربوطه ایجاد می کنند.

چند سیگنال کلیدی وجود دارد که توسط نوسانگر درصد ویلیامز R ارائه می شود. در اینجا برخی از سیگنال های رایج تر آورده شده است:

مقادیر بالای 20- نشان دهنده خرید بیش از حد بازار یا اشباع خرید است که نشان دهنده یک اصلاح نزولی بالقوه است. مقادیر زیر 80- نشان دهنده وضعیت فروش بیش از حد بازار یا اشباع فروش است که نشان دهنده یک اصلاح صعودی بالقوه است.

تایید سیگنال اندیکاتور ویلیامز

مهم است که به خاطر داشته باشید که هنگام درگیر شدن در سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد با استفاده از اندیکاتور ویلیامز %R، قبل از وارد شدن به معامله، تأییدیه دیگری دارید. این بدین دلیل است که یک بازار می‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. و به همین دلیل، عاقلانه است که از این اندیکاتور همراه با تاییدیه‌های فنی دیگر برای افزایش احتمال موفقیت در معامله استفاده شود.

تلاقی بالای آستانه -50 از پایین نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است که می تواند منجر به افزایش قیمت شود.

تلاقی زیر آستانه -50 از بالا نشان دهنده افزایش حرکت نزولی است که می تواند منجر به کاهش قیمت شود.

عبور از آستانه -50 به اندازه مقادیر بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد برای اندیکاتور ویلیامز %R یک سیگنال مهم نیست. با این وجود، ارزش آن را دارد که مراقب آن باشیم، زیرا می‌تواند نقطه‌ای را مشخص کند که در آن تقاضای اضافی ممکن است در صورت تلاقی صعودی وارد بازار شود، یا عرضه اضافی که ممکن است در صورت تقاطع نزولی وارد بازار شود.

خلاصه

اندیکاتور %R ویلیامز یک مطالعه فنی و جزو نوسانگرهای ارزشمند است که می تواند برای یافتن نقاط ورودی در یک روند صعودی یا یک روند نزولی مورد استفاده قرار گیرد. در طول این نوع فاز روند، شما باید به دنبال یک اصلاح کوتاه مدت باشید. علاوه بر این ویلیامز %R همچنین می تواند برای تجارت بازارهای محدود به محدوده به روشی مشابه استفاده شود.

در هر صورت، معامله گران باید در اجرای اندیکاتور %R ویلیامز احتیاط کنند. اگرچه برای اندازه‌گیری تغییرات احتمالی در مومنتوم و معکوس‌های احتمالی قیمت مفید است، شما همیشه باید از سیگنال %R ویلیامز همراه با روشهای فنی اضافی مثل تکنیک های تابلوخوانی استفاده کنید تا بهترین استفاده را از آن ببرید. این یک ایده منطقی است تا بتوانید خطای این اندیکاتور را به شدت کاهش دهیم.

سیگنال یابی در اندیکاتور Williams’ %R

اندیکاتور %R ویلیامز توسط لری ویلیامز ابداع شده و به عنوان دامنه درصد ویلیامز (Williams Percent Range) شناخته می‌شود. %R ویلیامز یک اسیلاتور (Oscillator) است و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش

همان‌طور که قبلاً گفته شد نوسان %R در منطقه ۰ تا -۲۰ نشانگر محدوده اشباع خرید و ورود به منطقه -۸۰ تا -۱۰۰ نمایانگر محدوده اشباع فروش است. ازآنجایی‌که نوسانات ویلیامز %R زیاد است، از روش‌های معمول مناطق اشباع خرید یا فروش برای ورود به معامله استفاده نمی‌شود، بلکه ابتدا روند کلی بازار را پیدا کرده و سپس از سیگنال‌های همسو با روند اصلی، می‌توان به فکر معامله بود. بدین صورت که:

اگر روند اصلی صعودی باشد و ویلیامز %R از منطقه اشباع فروش خارج شود (خط -۸۰ را از پایین به سمت بالا قطع کند)، می‌توان گفت سیگنال خرید صادر شده است.
اگر روند کلی بازار نزولی باشد و %R خط -۲۰ را از بالا به سمت پایین قطع کند (از منطقه اشباع خرید خارج شود)، سیگنال فروش معتبر صادر شده است.

بازگشت‌های روندی

روش دیگر معامله به کمک مناطق اشباع فروش یا اشباع خرید، استفاده از بازگشت‌های روند است. یعنی زمانی که اطمینان پیدا کردیم که روند در حال تغییر است، می‌توانیم وارد معامله شویم. بدین‌صورت که:

• اگر اندیکاتور %R ویلیامز خط -۸۰ را به سمت بالا قطع کند و پس از خروج از محدوده اشباع فروش، خط -۵۰ را نیز با شیب صعودی قطع کند، یک سیگنال خرید صادر خواهد شد.
• اگر %R ویلیامز از درون محدوده اشباع فروش شروع به افت کند (خط -۲۰ را به سمت پایین قطع کند) و پس از خروج از محدوده اشباع خرید، خط -۵۰ را نیز با شیب نزولی قطع کند، می‌توان گفت یک سیگنال فروش صادر شده است.

واگرایی با نمودار قیمتی

وجود واگرایی صعودی یا نزولی بین اندیکاتور %R ویلیامز و نمودار قیمتی، می‌توان سیگنال فروش یا خرید به شمار برود. اگر اوج یا کف‌های قیمتی تشکیل شده در بازار توسط اوج یا کف‌های خط %R تائید نشوند، می‌گوییم که بازار واگرایی صعودی یا نزولی دارد.

واگرایی صعودی که در آن بازار کف‌های قیمتی پایین‌تری ثبت می‌کند، اما در عین حال خط %R متناظر با آن کف‌های قیمتی بالاتری را ثبت می‌کند. کف قیمتی پایین‌تری که در نمودار تشکیل می‌شود نشانگر روند نزولی فعلی بازار است، اما کف قیمتی متناظر با آن‌که در خط %R تشکیل شده و بالاتر از کف قبلی است نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان کاهش یافته است. زمانی که این واگرایی‌ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می‌آیند، واگرایی اعتبار بیشتری خواهد داشت.

نوسان‌های ناقص

اگر اندیکاتور %R ویلیامز سقف و کف دوگانه نسبتاً هم سطح تشکیل دهد، می‌تواند نشانگر سیگنال فروش یا سیگنال خرید باشد. سقف دوگانه در منطقه اشباع خرید، سیگنال معتبر فروش و کف دوگانه در منطقه اشباع فروش، سیگنال خرید معتبر است.

مثال کاربردی:

مثال کاربردی از سیگنال یابی در بازار فارکس

در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که:

• نقطه ۱: اندیکاتور %R ویلیامز وارد محدوده اشباع خریده شده و بعد از نوسان ناقص، دو سقف قیمتی تقریباً هم سطح تشکیل داده است. در ادامه اندیکاتور %R با شیب نزولی خط -۲۰ را قطع کرده است. بدین ترتیب سیگنال فروش صادر شده است.
• نقطه ۲: اندیکاتور %R ویلیامز با شیب صعودی خط -۸۰ را قطع کرده و از منطقه اشباع فروش خارج شده است که سیگنال خرید EURUSD به شمار می‌رود.
• نقطه ۳: %R ویلیامز در منطقه اشباع خرید قرار داشته و در ادامه با شیب نزولی خط -۲۰ را قطع کرده است. هم چنین در نمودار قیمتی، کندل پین بار اندیکاتور williams نزولی تشکیل شده است که تائیدی بر سیگنال فروش بوده است.

مثال کاربردی از سیگنال یابی در بازار فارکس

در نمودار چهارساعته AUDUSD مشاهده می‌کنید که روند کلی بازار نزولی است. اندیکاتور %R بعد از خروج از منطقه اشباع خرید، خط -۵۰ را با شیب نزولی قطع کرده که نشانگر بازگشت بازار هم سو با روند قبلی و سیگنال فروش است. در ادامه جفت ارز کف‌های قیمتی تقریباً هم سطح تشکیل داده ولی کف‌های %R ویلیامز بالاتر از یکدیگر شکل گرفته‌اند که نشانگر واگرایی صعودی و سیگنال خرید است.

اندیکاتور Williams

اندیکاتور Williams % R توسط فردی به نام ( Larry Williams )به وجود آمده است . بازه ای که در آن قرار دارد بین ۰ تا -۱۰۰ می باشد . این اندیکاتور از نظر کارایی شباهت زیادی به استوکاستیک دارد . تفاوت این دو اندیکاتور از نظر سطحی است که در آن نوسان می کنند .اندیکاتور ویلیامز در تحلیل تکنیکال در اصل به صورت Williams %R نوشته می‌شود و بر پایه یک ارتعاش‌سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که محتمل بازگشت قیمتی هستند نیز استفاده می‌گردد.

کاربدهای اندیکاتور Williams

1. مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش
2. شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم در بازار
3. نشان دادن رنج قیمتی بالا و پایین در بازه زمانی مشخص

بازه مقداری اندیکاتور در نقاط اشباع خرید و فروش

• اشباع فروش : قرار گرفتن دربازه بین اندیکاتور williams -۱۰۰ تا -۸۰

فرمول محاسبه

R% = – ((H – C)/(H – L)) x 100;
در فرمول، مقادیر به کار رفته برابر هستند با:
C – آخرین قیمت بسته شده;
L – پایین ترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده
H – بالاترین قیمت در یک دورۀ زمانی ارائه داده شده

نکات اندیکاتور Williams

1_اندیکاتور لری ویلیامز از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد و در تحلیل تکنیکال نمی توان تنها باتکیه به یک ابزار معامله مطمئنی را انجام داد و حتما باید چندین و چند ابزار در کنار یکدیگر بکار گرفته شوند تا تحلیل ما دقیق تر شود.2_واگرایی ها نیز در اندیکاتور لری ویلیامز کاربرد دارند و می توان از آنها برای تشخیص نقاط برگشتی در انتهای روند ها و اصلاح ها استفاده کرد.3_در برخی نرم افزار ها نمودار لری ویلیامز بصورت برعکس رسم می شود یعنی از ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی می شود و بالای درجه ۸۰ منطقه اشباع خرید و زیر درجه ۲۰ منطقه اشباع فروش می باشد.

آموزش تصویری اندیکاتور ویلیامز (Williams Percent Range)

طراحی و توسعه اندیکاتور ویلیامز توسط فردی به نام Larry Williams صورت پذیرفته است که به عنوان دامنه درصد ویلیامز (Williams Percent Range) شناخته می‌شود.

%R ویلیامز یک اسیلاتور (Oscillator) است و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند و در بازه صفر تا صد در حال نوسان است. از این اندیکاتور می‌توان برای یافتن نقاط ورود و خروج معاملات استفاده نمود.

این اندیکاتور قیمت بسته شدن سهام را در یک بازه زمانی خاص، به طور معمول ۱۴ کندل مقایسه می‌کند. اندیکاتور %R بسیار شبیه به اسیلاتور Stochastic عمل می نماید و به همان روش هم مورد استفاده قرار می گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور %R ویلیامز

کاربردهای اندیکاتور ویلیامز

1. مشخص کردن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش
2. شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم در بازار
3. نشان دادن رنج قیمتی بالا و پایین در بازه زمانی مشخص

اگر اندیکاتور بین ۰ تا -۲۰ قرار داشته باشد، می‌توان گفت بازار وارد محدوده اشباع خرید شده است. اما اگر اندیکاتور بین سطوح -۸۰ تا -۱۰۰ نوسان کند، نشانگر ورود دارایی به محدوده اشباع فروش است.

بدین ترتیب زمانی که اندیکاتور %R ویلیامز زیر خط -۸۰ باشد و این خط را به سمت بالا قطع کند، می‌تواند نشان دهنده شروع روند صعودی جدیدی باشد. هم چنین اگر این اندیکاتور در محدوده اشباع خرید (بالای خط -۲۰) قرار داشته باشد و این اندیکاتور williams خط را به صورت نزولی و به سمت پایین قطع کند، انتظار می‌رود که شاهد شروع حرکت نزولی جدید در بازار باشیم.

سیگنال خرید

هنگامی که اسیلاتور R% اعداد و ارقام پایین تر از -۸۰ را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در فروش است. سیگنال خرید و بهترین زمان برای خرید و ورود به معاملات زمانی است که این اسیلاتور در حال خروج از ناحیه اشباع فروش و در حال قطع کردن خط تراز -۸۰ از پایین به بالا است.

سیگنال فروش

هنگامی که اسیلاتور %R اعداد و ارقام بالاتر از -۲۰ را لمس کند هشداری به معنی افراط معامله گران در خرید است. سیگنال فروش و بهترین زمان برای فروش و خروج از معاملات زمانی است که این اسیلاتور در حال خروج از ناحیه اشباع خرید و در حال قطع کردن خط تراز -۲۰ از بالا به پایین است. این نواحی نقاطی هستند که اسیلاتور R% در حال خروج از ناحیه -۲۰ و قطع خط تراز این ناحیه از بالا به پایین است. دقت نمایید که چطور همزمان با این اتفاق روند نمودار قیمت هم تغییر کرده و از مثبت به منفی تغییر روند داده است.

همچنین توجه کنید که هرگز ورود اسیلاتور به ناحیه -۲۰ به معنای سیگنال فروش نیست و نیز ورود به ناحیه -۸۰ به معنای سیگنال خرید نیست.

واگرایی ها نیز در اندیکاتور لری ویلیامز کاربرد دارند و می توان از آنها برای تشخیص نقاط برگشتی در انتهای روند ها و اصلاح روندها استفاده نمود.

اندیکاتور لری ویلیامز نیز یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد و در تحلیل تکنیکال نمی توان تنها با اتکا به یک ابزار, معامله مطمئنی را انجام داد و حتما باید چندین ابزار در کنار یکدیگر استفاده شوند تا تحلیل از اعتبار بیشتری برخوردار شود.