آموزش اندیکاتور Moving Average

امتیاز نظر یادت نشه

دریافت سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

شما با استفاده از خطوط میانگین متحرک می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را به راحتی به دست بیاورید. در ادامه با آموزش این اندیکاتور به طور کامل برای شما توضیح می دهیم که شما چگونه می توانید این سیگنال ها را دریافت کنید.

میانگین متحرک در بورس چیست؟

میانگین متحرک در بورس دارای انواع مختلفی می باشد که در این جا به ۲ نوع آن اشاره خوهیم کرد:

میانگین متحرک ساده (SMA یا Simple moving avarage)

در این نوع از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ما شاهد هستیم با توجه به به این که تحلیل گر می خواهد در چه بازه ای تحلیل خود را انجام دهد بازه زمانی خود را انتخاب می کند.

بازه زمانی چیست؟

بازه زمانی تعین کننده این است که فرد می خواهد با چه دیدی تحلیل خود را انجام دهد. که آیا آن فرد می خواهد وارد یک معامله نوسانی شود و یا به صورت کوتاه مدت (حداکثر یک ماهه)، میان مدت (۲ تا ۵ ماهه)، بلند مدت (۶ تا ۱۲ ماهه و یا بیشتر) که برای هر کدام از این ها باید الگوی خاصی را به این اندیکاتور بدهید.

(در ادامه می گوییم که این الگو ها چگونه باید به میانگین متحرک بدهید.)

حال به ادامه بحث خود در رابطه با میانگین متحرک ساده می پردازیم، اگر بخواهیم به صورت ساده برای شما طریقه کار این نوع را بدانید باید بگوییم که شما فرض کنید دوره زمانی ۱۰ روزه را برای نمودار خود انتخاب کرده اید، و با یک دید نوسانی می خواهید تحلیل را انجام دهید.

در این جا میانگین متحرک ساده رنج قیمتی آن ۱۰ روز معاملاتی را با هم جمع کرده و تقسیم بر تعداد روز های انتخابی که عدد ۱۰ می باشد می کند، حال به عددی می رسید که از اتصال تک تک این نقاط با هم میانگین متحرک ساده در دوره ۱۰ روزه بدست می آید.

البته این روش معایبی نیز دارد که به واسطه همین عیب میانگین نمایی (EMA یا Exponential Moving Average) وارد کار شد.

آن عیب این بود که برای این اندیکاتور اگر به طور مثال ما میانگین ساده ۱۰۰ روز اخیر را محاسبه می کردیم و قیمت از ۲۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش می یافت در این جا تفاوتی با زمانی نداشت که قیمت در روز اول ۶۰۰ تومان بود و در روز ۱۰۰ به ۲۰۰ تومان کاهش پیدا کرده باشد.

آشنایی با ابزار میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک نمایی (EMA یا Exponential Moving Average)

در میانگین نمایی ما شاهد این هستیم که قیمت پایانی در میانگین متحرک تاثیر گذار است که این حالت برای تحلیل گران بسیار کاربردی شد که مخصوصا برای کسانی می خواستند به صورت کوتاه مدتی کار کنند، زیرا این نوع اندیکاتور برای تحلیل گران نوسانی بسیار کاربردی تر بود.

البته نمی توان به طور دقیق گفت که نمایی در تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری دارد ولی می توان گفت نسبت به حالت ساده از محبوبیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مشکلات بزرگی که می توان برای میانگین متحرک ها نام برد این است که جواب نهایی را بر اساس داده های از قبل ثبت شده به ما می دهد و به هیچ وجه قابل پیش بینی نمی باشد. مشکل بعدی این است که این میانگین متحرک در صورتی که قیمت های گوناگون به ان وارد شود، به عبارت دیگر اگر قیمت ها ثابت نماند دچار مشکل می شود و سیگنال های معامله زیادی را تولید می کند.

اگر چنین وضعیتی به وجود امد بهتر آموزش اندیکاتور Moving Average است که از ان استفاده نکنید و به جای ان از شاخص های دیگری برای تخمین زدن استفاده کنید. در یک صورت دیگر نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد و آن این است که MA ها با یکدیگر تداخل پیدا کنند.

البته لازم به ذکر است که MA ها یکی از استاندارد ترین استراتژی ها برای تحلیل کردن زمان وارد شدن و یا خارج شدن از بازار به شمار می رود. این استراتژی توان این را دارد که نقاط حمایت و مقاومت سهم ها را نیز تخمین زده و برای شما عزیزان مشخص کند و همان طور که آموزش اندیکاتور Moving Average گفته شد آن ها همیشه بر اساس داده های قبلی عمل می کنند.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

تفاوت های محاسباتی نام برده شده در بالا باعث می شود که میانگین متحرک نمایی، نسبت به تغییر قیمت واکنش بیش تری نشان داده و در مقابل میانگین متحرک ساده واکش کند تری را تجربه کند که این موضوع از تفاوت های اصلی این دو میانگین به شمار می رود. البته باید بدانید که هیچ یک از این دو روش نسبت به دیگری ارجحیت ندارد و انتخاب آن دقیقا به نوع تحلیل شما باز می گردد و این که آموزش اندیکاتور Moving Average چه انتظاری از سیگنال ها در نظر دارید.

در میانگین متحرک به روش نمایی به دلیل این که واکنش ها بسیار سریع و هیجانی می باشد، ممکن است معامله گران با دیدن یک تغییر و انحراف هیجانی و موقت تصمیم بگیرند که از معامله خروج کنند و این در صورتی است که کند بودن میانگین متحرک ساده، معامله گران را مجاب می کند که در معامله بمانند.

در میانگین متحرک به شکل نمایی اشکالی که وجود دارد این است که تغییرات منفی خیلی زود به چشم معامله گران می آید و نمود پیدا می کند و این موضوع مزیتی نیز دارد و آن این است که به همان نسبتی که سریعا آسیب ها رخ می نماید، به همان نسبت نیز معامله گر سریع تر از آن اوضاع خارج می شود.

شما باید با توجه به نوع چشم انداز خود نسبت یه سرمایه تان، یکی از دو روش بالا را انتخاب کنید و تحلیل کند که کدام روش برای او به صرفه تر بوده و بهتر جواب می دهد. اما در نهایت انتخاب هر یک از انان کاملا شخصی است و فرد باید به اولویت های خود در معامله نیز توجه کند.

در عکس زیر نموداری را برای شما عزیزان ترسیم کرده ایم که به سهام فولاد خوزستان مربوط می شود و میانگین متحرک ساده با رنگ آبی و نمایی با رنگ قرمز نشان داده شده است و هر دوی آنان نیز در مدت ۱۰۰ روزه بررسی شده اند.

اهمیت بازه زمانی در میانگین متحرک

آیا می دانید که به بازه زمانی میانگین متحرک دوره بازگشت و یا look back period هم می گویند؟ همان طور که می دانید شاخص میانگین متحرک بر اساس داده های از پیش ثبت شده مشخص می گردد که می تواند مقدم و یا متاخر بر قیمت باشد. حال تقدم و تاخر به چه معناست؟ تاخر به مدت زمانی اطلاق می شود که زمان می برد تا میانگین متحرک یک بازگشت قوی را به عنوان سیگنال نشان دهد. اگر بخواهیم این مسئله را به زبان ساده تری برای شما عزیزان بیان کنیم باید بگوییم بر فرض این که میانگین متحرک ۲۰ روزه باشد، بازگشت های این میانگین به مراتب بیش تر از یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است.

همان طور که مشاهده می شود بازه زمانی میانگین متحرک هر چه طولانی تر باشد، در پی آن تاخر بیش تری را باید انتظار بکشیم. مثلا یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تاخر بیش تری را نسبت به میانگین ۱۰۰ روزه داراست زیرا ۲۰۰ روز طبیعتا اطلاعات بیش تری را به همراه خود خواهد داشت. به طور جامع میانگین های متحرک ۲۰۰ روز و ۵۰ روز برای معامله گران و سهام داران ارزش بیش تری را دارد و با توجه به این میانگین ها سیگنال های مهمی را دریافت می کنند.

دلیل این امر این است که سرمایه گذاران با توجه به چشم اندازی که برای خود تعریف می کنند، توقع بازگشت پول و سود را نیز دارند. در این صورت کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کوتاه مدت داشته باشند بهتر است که میانگین متحرک با بازه های کوتاه تر را انتخاب کنند و کسانی که سرمایه گذاری بلند مدت را انتخاب می کنند، بهتر است که میانگین متحرک طولانی مدت را برگزینند. نکته مهم در این باره این است که شما باید بازه های مختلف را برای تعیین سیگنال مورد نظر خود امتحان کنید زیرا یک راه مشحص برای ان وجود ندارد و با آزمون و خطا این مهم به دست می آید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)

بهتر است این مورد را در قالب یک مثال بیان کنیم تا شما بهتر این موضوع را درک کنید. تصور کنید که در یک میانگین متحرک ۱۰ روزه، اخرین روز ارزشی معادل با ۱۸٫۱۸ درصدی در محاسبات میانگین را داراست و به طبع برای داده های بعد از ان نیز ارزش کم تری را در نظر می گیرد. به زبانی ساده تر میانگین متحرکی که به صورت نمایی رشد داشته باشد، به ما به تفاوت قیمت دوره فعلی و قبلی خود وزن می دهد و نتیجه آن را به میانگین متحرک نمایی قبلی اضافه می کند. نکته قابل توجه در این مورد آن است که در میانگین متحرک به شکل نمایی، هر چه دوره ها کوتاه تر باشد وزن بیش تری روی قیمت آخر اعمال می گردد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

قبل از اینکه به شما بگوییم که چگونه باید این تحلیل ها را انجام داد باید طریقه بازه گذاری (انتخاب دوره) را بر روی میانگین متحرک را برای شما آموزش دهیم:

انتخاب دوره

در این جا فقط می خواهیم در رابطه با اعداد طلایی در میانگین متحرک با شما صحبت کنیم که برای خرید های کوتاه مدتی، و حتی میان مدتی استفاده کرد. در این جا شما اول از همه باید سه عدد میانگین متحرک را بر روی نمودار سهم خود انتخاب کنید.

حال برای هر کدام از آن ها اعداد ۱۲، ۲۶، ۵۲ را در قسمت دوره زمانی قرار دهید این کار در چارت های تکنیکال سایت ها و نرم افزار های مختلف به صورت های مختلفی انجام می شود ولی روال کاری همه آن ها به یک صورت انجام می شود.

به این صورت که معمولا یا با کلیک بر آموزش اندیکاتور Moving Average روی خود آن میانگین متحرک و یا در بالای چارت اطلاعات اندیکاتور ها آورده شده است که با انتخاب تنظیمات آن میانگین متحرک به راحتی می توانید دوره زمانی را مشخص کرده و نیز رنگ ان را نیز تغییر دهید.

در حالی که برای آن سه میانگین متحرک که آموزش اندیکاتور Moving Average به طور جداگانه انتخاب کرده اید اعداد طلایی را نیز قرار دادید باید بگوییم که برای دوره ۱۲ روزه (کوتاه مدتی) رنگ قرمز و برای دوره ۲۶ روزه (میان مدتی) رنگ آبی و برای دوره ۵۲ روزه (بلند مدتی) رنگ سبز را اتنخاب کنید.

البته این رنگ ها اجباری ندارد که حتما قرمز، آبی و سبز باشد ولی در کل بسیاری از این رنگ ها برای این دوره ها استفاده می کنند که بحث روانشناسی نیز دارد که نمی خواهیم در این جا وارد مباحث روانشناسی آن بشویم ولی بهتر است از این رنگ ها استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

در این جا می خواهیم به بررسی چند نوع تحلیل نسبت به میانگین متحرک بپردازیم و بگوییم مهم ترین مباحثی که یک تحلیل گر باید در رابطه با این اندیکاتور بداند چه چیز هایی است؟ و چگونه باید از این تحلیل ها برای خود یک استراتژی میانگین متحرک در خرید یا فروش بسازید.

برخورد خطوط با هم

همان طور که در بالا به شما آموزش دادیم که چگونه می توانید اعداد طلایی را وارد میانگین متحرک کنید حال باید به تحلیل این خطوط بپردازیم. در اینجا ما تحلیل ها را با توجه به رنگ بندی که از قبل به شما گفته ایم انجام می دهیم که برخورد های این خطوط می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد.

اگر خط کوتاه مدت (قرمز) در حالت صعودی قرار بگیرد به نحوی که خط میان مدت (آبی) را رو به بالا بشکند این حرکت خطوط یک سیگنال خرید به حساب می آید و اگر خط کوتاه مدت (قرمز) در حالت نزولی خط میان مدت (آبی) را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید.

که به حالت بالا حالت کراس moving average یا قطع moving average گفته می شود. البته در برخورد خط کوتاه مدت (قرمز) با خط آموزش اندیکاتور Moving Average بلند مدت (سبز) نیز می توان همین تحلیل را انجام داد.

برخورد نمودار سهم با میانگین متحرک

در بعضی از سهام ها دیده می شود که نمودار سهام با برخورد با خط بلند مدت (سبز) در صورتی که سهم در حالت نزولی قرار داشته از حالت نزولی خارج شده و به ادامه روند صعودی خود ادامه می دهد.

البته این تحلیل زیاد معتبر نبوده و ما توصیه نمی کنیم که بر اساس این تحلیل خرید انجام دهید.

زاویه میانگین متحرک

در این جا باید بگوییم که در زمان شکست میان مدت و یا بلند مدت توسط خط کوتاه مدت هرچه خط کوتاه مدت به صورت هر چه تیز تر و با زاویه تند تری خطوط را رو به بالا بشکند اعتبار تحلیل قوی تر می شود و همین طور همین تحلیل را می توان به طور برعکس نیز تعریف کرد.

به طوری که اگر خط کوتاه مدت خط میان مدت و یا بلند مدت را به طور نزولی هرچه با زاویه تند تری رو به پایین بشکند اعتبار تحلیل در سیگنال فروش قوی تر است، و شما باید هرچه سریع تر از آن سهم خارج شوید.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Ribbon یا Moving Average Ribbon

خطوط میانگین متحرک برروی نمودار های تکنیکال را Moving Average یا MA می نامند و اجتماع این خطوط با طول های مختلف و فاصله های گوناگون که در همان نمودار ترسیم می شوند یک شاخص مانند ribbon را ایجاد میکند. معامله گران می توانند با نگاه به فاصله بین میانگین های متحرک های قیمت در بازه های زمانی مختلف ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین با مراجعه به قیمت ها با استفاده از شاخص ribbon ، مناطق اصلی حمایت یا مقاومت را مشخص کنند. از ribbon نیز می توان برای نشان دادن تغییرات روند احتمالی در حرکت قیمت استفاده کرد.

پیشگویی های کلیدی با استفاده از ribbon

• شخص تعیین می کند که چند MA برای ایجاد یک ribbon تشکیل شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر ribbon چه اندازه باشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت بالاتر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت بالا میباشد ، این یعنی افزایش قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که نمودارهای قیمت پایین تر از نوار MA میرود و حرکت MA ها به سمت پایین میباشد ، این یعنی نزول قیمت در انتظار آن بازار میباشد.
• هنگامی که حجم ribbon گسترش می یابد ، این امر نشانگر این است که آن بازار در حال تقویت شدن میباشد ، اما هنگامی که منقبض شده یا حجم آن کم میشود ، نشانگر مرحله برگشت از حرکت صعودی روند قیمت به سمت حرکت نزولی روند قیمت میباشد.

فرمول تشکیل یک ribbon

نحوه محاسبه

1. تعیین کنید چه تعداد MA استفاده خواهد شد.
2. طول و بازه رفت و برگشت MA را انتخاب کنید.
3. میانگین حرکت MA را برای هر یک محاسبه کنید.

ribbon چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

ribbon اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف ساخته می شود ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران معمولاً از یک ribbon ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است. مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60-. توجه داشته باشید که بازه مورد نظر لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند 5 یا 15 دوره دیگر باشد. با تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در MA یا تغییر نوع میانگین به دست می آوریم.

تأثیر تعداد دوره ها

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای میانگین ها (MA) کمتر باشد ، ribbon تغییرات جزئی قیمت را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال ، یک سری میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 نسبت به میانگین حرکت در دوره 150 ، 160 ، 170 و 180 سریعتر نسبت به تغییرات کوتاه مدت قیمت واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاران بلند مدت که فقط می خواهند نقاط عطف کلی در قیمت را برجسته کنند ، باید از میانگین های متحرک با دوره های بیشتر استفاده کنند.

هنگامی که قیمت بالاتر از نوارribbon است ، به تأیید روند صعودی قیمت کمک می کند. ribbon اگر زاویه دار به سمت بالا باشد خبر از صعودی بودن قیمت دارد و عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی اگر قیمت پایین نوار قرار بگیرد یا زاویه مورد نظر به سمت پایین حرکت کند، روند حرکتی قیمت نزولی خواهد بود.

معامله گران می توانند شاخص را به گونه ای تنظیم کنند که نقاط حمایت و مقاومت بازار را به ما نشان دهد. دوره های MA را تغییر دهید تا ribbon ، از روند رو به افزایش قیمت در گذشته به شما اطلاعاتی بدهد. در آینده نیز ، ribbon ممکن است دوباره به عنوان پشتیبان عمل کند. همین مفهوم در مورد روند نزولی و نقطه مقاومت صدق می کند. وقتی ribbon در حال گسترش است و حجم نوار ما منبسط میشود ، این به تأیید یک روند مقاومتی کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ،با توجه به اینکه MA های دوره کوتاهتر از MA های دوره طولانی تر فاصله می گیرند ، روند افزایشی قیمت از بین می روند.

نمونه ای از ribbon

نمودار زیر نمونه ای از یک ribbon در (SPDR S&P 500 ETF (SPY را نشان می دهد.

در مثال بالا ، شما می توانید با نگاه کردن به زمانی که شاخص های پایین تر یا بالاتر همدیگر را قطع میکنند ، روند صعودی یا نزولی قیمت را که رنگ آنها از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می کند ، تشخیص دهید. در این نمودار گسترش نوار نشان می دهد که قدرت روند صعودی در حال افزایش است در حالی که باریک بودن نوار نشان می دهد که روند صعودی حرکت خود را از دست می دهد و حرکت روند قیمت نزولی میشود.

تفاوت میان ribbon و guppy

معامله گران به صورت انفرادی تعیین می کنند که چه تعداد از MA ها نوار ribbon را تشکیل دهند و همچنین دوره برگشت آن MA را تعیین می کنند. اما Guppy Multiple Moving از لحاظ ساختاری دارای تعدادی مجموعه کارشناسی شده است که دارای دوره های برگشت پذیر معینی است.تنظیمات پیش فرض مربوط به Guppy 12 MA ،دوره های 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60 است.

محدودیت های استفاده

هرچه موارد کارشناسی بیشتری در نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک از آنها درست تر هستند سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول در روند افزایشی روی MA پایین متمرکز باشد ، سایر MA ها فقط درحال بهم ریختن نمودار هستند.

در حالی که انقباض ، تلاقی و گسترش ribbon می تواند به ارزیابی روند قیمت کمک کند ، اما MA همیشه عقب تر از روند حال حاضر قیمت است. این بدان معناست که ممکن است قیمت قبل از اینکه تغییر مشهودی کرده باشد از قبل تغییراتی داشته باشد که MA فعلی از آن عقب مانده است.

ribbon ممکن است گاهی اوقات نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهد ، اما همانطور که در بالا مشخص شد ، ممکن است نقطه حمایت یک آموزش اندیکاتور Moving Average بار وسط ribbon ایجاد شود ، در حالی که دفعه دیگر آن را بالا یا پایین ribbon مشاهده کنیم. وقتی نقطه پشتیبانی خراب شود و قیمت تغییر کند ، این امر معمولاً یک روند معکوس در نظر گرفته می شود ، به ویژه اگر MA ها از یکدیگر عبور کنند. اما چنین حرکاتی همیشه منجر به روند معکوس قیمت نمی شوند. تغییر روند ممکن است عمیق تر از MA باشد و پس از بازگشت قیمت روند اصلی از سر گرفته شود.

با این حال ribbon بهترین روش تجزیه و تحلیل در زمینه هایی مانند روند قیمت ، تعیین نقاط حمایت و مقاومت ، تعیین روند نزولی یا صعودی و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت است.

آموزش تحلیل تکنیکال – اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین اندیکاتورها، که حداقل برای یک قرن متمادی است که مورد استفاده عموم تحلیلگران قرار دارد، اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد. اندیکاتور میانگین متحرک ساده با نماد اختصاری MA یا SMA شناخته می‌شود و همانطور که از نام آن کاملا مشخص است، با محاسبات ریاضی بسیار ساده، سعی می‌کند میانگین قیمت را در یک بازه زمانی دلخواه و مشخص بدست آورد و بدین ترتیب تحلیلگر می‌تواند روند اصلی حرکت بازار را تشخیص داده و در دام نوسانات زودگذر و هیجانات آنی نیافتد.

در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA 20) را بر روی نمودار ارز دیجیتال ترون ( TRX ) ملاحظه کنید:

یک قاعده بسیار ساده در خصوص میانگین‌های متحرک به این صورت است که اگر: اولا، شیب اندیکاتور میانگین متحرک به سمت بالا باشد. و دوما، کندل‌های قیمت در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، در آن صورت روند نمودار بصورت صعودی خواهد بود. یعنی اگر بفرض سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر را خریداری کرده باشید، در آن صورت شانس رشد قیمت و مواجهه با سود برای شما به مراتب بیشتر از مواجهه با زیان خواهد بود.

نکات کاربردی درمورد میانگین متحرک (Moving Average)

از این به بعد می‌توانید یک میانگین متحرک ساده را با دوره تناوب ۲۰ روزه تنظیم کنید و آن را بر روی هر یک از نمودارهای دلخواه‌تان بیاندازید و به آسانی متوجه شوید که آیا سهم یا ارز دیجیتال مورد نظرتان به لحاظ تکنیکال در شرایط مساعدی برای خرید قرار دارد یا خیر؟

به عنوان مثال اگر روند حرکت سهم هنوز صعودی نشده، طبیعتا در خرید آن شتاب نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا قیمت در تایم فریم روزانه به بالای اندیکاتور میانگین متحرک SMA20 صعود کند و سپس در شرایطی که سهم یا ارز دیجیتال از شانس بیشتری برای رشد برخوردار است اقدام به خرید آن نمایید.

به عنوان یک نکته کاربردی می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه (SMA20) به عنوان حدضرر (Stop Loss) در مواقع لزوم و به هنگام مواجهه با شرایط بحرانی استفاده کنید.

میانگین متحرک ساده که دوره تناوب آن برابر با ۲۰ تنظیم شده باشد (SMA20)، هنگامی که در تایم فریم روزانه (D1) مشاده می‌شود، در واقع میانگین یکماهه را نمایش می‌دهد، زیرا یک ماه تقویمی در بازار بورس ایران معادل ۲۰ روز معاملاتی است. همچنین یک هفته تقویمی در بازار بورس ، صرفا معادل ۵ روز معاملاتی، یعنی پنج کندل بر روی نمودار در تایم فریم روزانه است.

این موارد در بازار ارزهای دیجیتال کاملا متفاوت است که در دوره‌ آموزشی جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال، با ارائه روش‌های جدید و با ذکر مثال‌های متعدد بر روی نمودار زنده قیمتی، در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت می‌کنیم و تغییرات گسترده‌ای در دوره تناوب اندیکاتور میانگین متحرک ایجاد خواهیم کرد تا با سرعت و دقت بیشتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنید.

آموزش جامع صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (ویژه بازار ارزهای دیجیتال، بورس و فارکس)

آموزش اندیکاتور MACD و بهترین روش معامله با این اندیکاتور

نام اندیکاتور MACD خلاصه شده‌ی عبارت Moving Average Convergence Divergence (بعنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک) است.

این اندیکاتور تکنیکال ابزاری است که از میانگین متحرک استفاده می‌کند تا با استفاده از آن تشخیص دهد که جهت روند صعودی یا نزولی است.

مهمترین اولویت در زمان معامله این است که قادر باشیم جهت روند را به درستی تشخیص دهیم، زیرا بیشترین درآمد از همراهی با روند کسب می‌شود.

در زمان استفاده از MACD معمولاً 3 عدد برای تنظیم وجود دارد:

1. عدد اول تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر(میانگین متحرکی که سریعتر نسبت به قیمت واکنش نشان می‌دهد) استفاده می‌شود.
2. عدد دوم تعداد دوره‌ای است که برای محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود.
3. عدد سوم تعداد دوره‌هاییست که از طریق آن از تفاضل 2 مورد اول یک میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

برای مثال درصورتی که اعداد MACD “9 ،26 ،12” بودند به این شکل تفسیر می‌شوند:

12 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده شده است، 12 است.

26 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 26 است.

9 یعنی تعداد دوره‌ای که در محاسبه میانگین متحرک تفاضل میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده شده است، 9 است.

در این اندیکاتور ما 3 جزء اصلی داریم:

1. خط MACD: خطی که معمولا با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. این خط تفاضل میان میانگین متحرک 12 روز با 26 روز است.
2. خط سیگنال: خطی که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. با محاسبه میانگین متحرک 9 روزه‌ی خط MACD، خط سیگنال بدست می‌آید.
3. هیستوگرام: تفاضل میان خط MACD و خط سیگنال هیستوگرام را ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به توضیحات بالا هیچ یک از خطوط این اندیکاتور میانگین متحرک نبوده بلکه تفاضل 2 میانگین متحرک عامل ایجاد آنهاست.

با استفاده از هیستوگرام گاهی اوقات سیگنال برخورد دو خط را می‌توان سریعتر پیش‌بینی کرد. همانطور که در شکل بالا می‌بینید با فاصله گرفتن 2 خط از هم اندازه هیستوگرام هم بیشتر شده است.

به این اتفاق واگرایی می‌گویند، زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده است.

در صورتی که دو خط به همدیگر نزدیک شوند، اندازه هیستوگرام کوچک می‌شود. به این اتفاق همگرایی می‌گویند. زیرا دو خط به هم نزدیکتر شده اند.

چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD معامله کنیم

تقاطع دو خط بهترین روش برای معامله با این اندیکاتور است. بدلیل اینکه 2 میانگین متحرک مختلف با سرعت‌های متفاوت استفاده شده است، میانگین متحرک سریعتر، نسبت به تحرکات قیمتی سریعتر واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که رون جدیدی آغاز می‌شود خط سریعتر زودتر واکنش نشان‌داده، تا جایی که خط کندتر را قطع می‌کند.

زمانی که این تقاطع رخ داد دو خط شروع به واگرایی می‌کنند که این خود نشانی بر شکل گیری روند است.

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید زمانی که خط سریعتر (خط MACD) خط کندتر را از پایین به سمت بالا قطع کرده، سیگنال خرید صادر شده است. هم زمان روند صعودی قیمت با ایجاد این سیگنال شروع شده است.

زمانی که دو خط با هم تقاطع می‌یابند هیستوگرام در آن ناحیه محو می‌شود. علت اصلی این اتفاق این است که تفاضل بین دو خط 0 شده است.

زمانی هم که روند منفی آغاز شده است خط سریعتر(خط MACD) از بالا خط کندتر را قطع کرده است. این نقطه یک سیگنال فروش عالی برای خروج از سهم بوده است.

در زمان استفاده از این اندیکاتور دقت داشته باشید که میانگین متحرک معمولاً تغییرات روند را با تاخیر نمایش می‌دهد.

بدلیل اینکه در اندیکاتور MACD ما میانگین متحرک میانگین متحرک را محاسبه می‌کنیم توان فرض کرد که مقدار اندکی تاخیر در تشخیص روند وجود دارد.

به خاطر تاخیر کمتر اندیکاتور MACD جزء محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکالیست‌ها است.

دانلود اندیکاتور Mt4free Moving Average

Moving average types constants:
————————————
MODE_SMA 0 Simple moving average,
MODE_EMA 1 Exponential moving average,
MODE_SMMA 2 Smoothed moving average,
MODE_LWMA 3 Linear weighted moving average.
MODE_DEMA 4 Double Exponential Moving Average.
MODE_TEMA 5 Triple Exponential Moving Average.
MODE_T3MA 6 T3 Moving Average.
————————————*/

/* Applied price constants:
——————————-
PRICE_CLOSE 0 Close price.
PRICE_OPEN 1 Open price.
PRICE_HIGH 2 High price.
PRICE_LOW 3 Low price.
PRICE_MEDIAN 4 Median price, (high+low)/2.
PRICE_TYPICAL 5 Typical price, (high+low+close)/3.
PRICE_WEIGHTED 6 Weighted close price, (high+low+close+close)/4.

به زبان پارسی این متغیرها عبارتند از :

متحرک ثابت های نوع متوسط:
————————————
MODE_SMA ۰ میانگین متحرک ساده
MODE_EMA ۱ میانگین متحرک متحرک
MODE_SMMA ۲ میانگین حرکتی نرمال
MODE_LWMA ۳ میانگین متحرک وزن خطی.
MODE_DEMA ۴ میانگین متحرک دو بعدی.
MODE_TEMA ۵ متوسط حرکتی سه گانه.
MODE_T3MA 6 T3 میانگین متحرک.
———————————— * /

/ * ثابت قیمت کاربردی:
——————————
PRICE_CLOSE ۰ بستن قیمت
PRICE_OPEN ۱ قیمت باز.
PRICE_HIGH ۲ قیمت بالا.
PRICE_LOW ۳ قیمت پایین.
PRICE_MEDIAN ۴ قیمت متوسط، (بالا + کم) / ۲.
PRICE_TYPICAL ۵ قیمت معمولی (بالا + کم + نزدیک) / ۳.
PRICE_WEIGHTED ۶ قیمت نزدیک به وزن، (بالا + پایین + نزدیک + نزدیک) / ۴.

کاربرد اندیکاتور موینگ اوریج :

از نظر ما اندیکاتور موینگ اوریج از هرنوعی به تنهایی نمیتواند مفید باشد

اما با ضمیمه کردن این اندیکاتور به استراتژی خودتان میتوانید نقاط ورود و خروج خودتان را فیلتر کنید .

همچنین شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور درکنار اندیکاتورهای دیگر به طراحی یک استراتژی معاملاتی بپردازید .

عکسی از اندیکاتور ران شده بر روی چارت :

اندیکانور موینگ اوریج به سبک mt4free

رمز فایل : www.mt4free.ir

دانلود اندیکاتور Mt4free Moving Average

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید در پوشه اندیکاتور

و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده

کافی هست چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

و با کلیک روی اندیکاتور یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید

و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید تمپلیتی که اضافه کرده بودید الان قرار داره و میتونید فراخوانش کنید .

کانال تلگرام توس اف ایکس

امتیاز نظر یادت نشه

حق شناس

از سال ۲۰۰۸ بصورت حرفه ای در بورس و فرابورس مشغول هستم .
در حال حاضر مدیریت چندین سایت مانند تجارت فارکس را بر عهده دارم .

عمده فعالیت من در زمینه ارائه جدیدترین آموزش فارکس و به همراه جدیدترین اندیکاتورها و اکسپرتهای معاملاتی فارکس میباشد .

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

ما را دنبال کنید

توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

با عضویت در کانال تلگرام ما

فعالیت این سایت برای فارسی زبانان خارج از کشور میباشد

مسئولیت استفاده از هرکدام از خدمات سایت برعهده خود شماست