آشنایی با اندیکاتور ATR

اندیکاتور atr در فارکس

آموزش اندیکاتور ATR – استراتژی و نحوه استفاده از atr

اندیکاتور atr یکی از اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. این اندیکاتور از اندیکاتور های تاییدی بوده و در کنار سایر اندیکاتور ها کاربردی می باشد. در این مقاله به آموزش اندیکاتور atr پرداخته و نحوه استفاده از آن و نیز یافتن سیگنال های خرید آشنایی با اندیکاتور ATR و فروش می پردازیم.

ویدئو اندیکاتور ATR

در این ویدئو آموزش کامل اندیکاتور ATR به شما عزیزان ارائه میگردد.

اندیکاتور atr چیست ؟

اندیکاتور atr مخفف عبارت Average True Range بوده و برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است. این اندیکاتور توسط تریدر معروف ولز وایلدر در سال 1978 معرفی شد. هدف از ایجاد atr ایجاد یک رویکردی بود که بتواند یک به نوسانات بازار یک مقدار عددی تخصیص دهد. بسیاری از معامله گران اغلب atr و مومنتوم را اشتباه می گیرند.

در نوسان قیمت نسبت به میانگین قیمت تغییر می کند. در حالی که مومنتوم قدرت روند در یک جهت خاص را نشان می دهد. به این دلیل بازار های پرنوسان دارای محدوده قیمتی وسیع تر و بازار های کم نوسان محدوده قیمتی کمتری دارند.

این اندیکاتور فقط برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است و جهت روند و یا حرکت را نشان نمی دهد. معامله گر می تواند با ردیابی درجه نوسان یک ارز و یا سهم تعیین کند چه چه زمانی قیمت در حال پراکنده شدن و یا ثبات است. البته اندیکاتور های دیگری نیز برای تعیین نوسانات بازار مانند بولینگر باندز و نیز کانال کلتنر وجود دارند. ولی محبوب ترین اندیکاتور جهت اندازه گیری نوسانات بازار atr می باشد.

آموزش اندیکاتور atr

برای رسم اموزش اندیکاتور atr هم می توان از متاتریدر و هم سایت های تحلیلی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

اندیکاتور atr در فارکس

برای رسم از قسمت Insert ، اندیکاتور ها و بعد Oscillators ، Average True Range را مانند شکل زیر انتخاب کنید.

اندیکاتور atr در فارکس

برای استفاده از این اندیکاتور باید آن را برای تایم فریم های مختلف رسم کرده تا بتوانید نقاط پرنوسان و یا نقاطی که دنبال تثبیت قیمت ها هستید را به خوبی پیدا کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

هنگام رسم این اندیکاتور در همان ابتدا تنظیمات آن را مشاهده می کنید که به صورت پیش فرض بر روی دوره 14 تنظیم شده است. می توانید اندیکاتور را با دوره های مختلف رسم کرده و از استراتژی خود بک تست گرفته و ببینید در کدام دوره می توانید بهترین نمودار را رسم کرده و از آن استفاده کنید.

تنظیمات اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

اندیکاتور های atr های زیادی توسط تحلیل گران مختلف طراحی شده و در سایت تریدینگ ویو قرار داده شده است. اگر به قسمت اندیکاتور ها indicators در این سایت مراجعه کنید ، اندیکاتور های ATR زیادی را مشاهده خواهید کرد. در حالت استاندارد این اندیکاتور Average True Range نام دارد.

atr در تریدینگ ویو اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

مانند شکل اندیکاتور های atr مختلف را مشاهده می کنید. شما می توانید با توجه به نیاز خود از اندیکاتور های atr که به صورت رایگان در این سایت قرار گرفته اند ، استفاده کنید.

برای اعمال تنظیمات اندیکاتور atr نیز روی چرخ دنده اندیکاتور کلیک کرده و تنظیمات آن را مشاهده کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR ( استراتژی اندیکاتور atr )

با استفاده از این اندیکاتور می توان برای مشخص کردن محدوده قیمت یک ارز و اینکه قیمت تا چه حدی می تواند نوسان کند استفاده کرد. در ادامه چندین استراتژی و کاربرد این اندیکاتور را بیان می کنیم.

پیدا کردن بریک اوت ها Breakouts

بریک اوت ها بهترین نقاط برای فرصت های معاملاتی می باشد و یافتن این نقاط برای کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد. رمان تثبیت قیمت atr در کمترین میزان خود قرار می گیرد. معمولا بعد از تثبیت قیمت نوسان های بالایی برای یک ارز اتفاق خواهد افتاد. تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند در زمان تثبیت قیمت وارد بازار شده و با روش های دیگری روند بازار را شناسایی کرده و سود کنند.

کاربرد در خط سیگنال

این اندیکاتور به تنهایی زیاد کاربردی نمی باشد . بنابراین برای گرفتن نتیجه بهتر آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید. یک از بهترین گزینه ها رسم اندیکاتور میانگین متحرک ma در کنار این اندیکاتور می باشد. زمانی که این دو اندیکاتور همدیگر را قطع کرده و روند صعودی باشد می تواند سیگنال مناسبی برای خرید باشد. و در مقابل زمانی که دو خط همدیگر را قطع کرده و روند نزولی شود ، زمان مناسبی برای فروش است.

تعیین صحیح اندازه پوزیشن با اندیکاتور ATR

اندازه پوزیشن یکی از عناصر بسیار مهم هنگام در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه می باشد. هنگام تنظیم پوزیشن با اندازه مناسب لات ریسک پذیری به حداقل رسیده و اثربخشی معاملات تا حد قابل توجهی افزایش می باشد. در حالت کلی در بازار های با نوسان بالا باید از لات کوچک تر و در بازار ها با نوسانات کمتر بهتر است از لات های بزرگتر استفاده کرد.

بنا براین در جفت ارز هایی که میزان نوسانات بالا بوده و این اندیکاتور مقادیر بالایی را چاپ می کند ، بهتر است لات را کم و در ارز های کم نوسان و میزان atr کمتر از لات های بالا استفاده کرد.

اموزش سیگنال با اندیکاتور atr

سیگنال اندیکاتور atr و استفاده از آن به استراتژی شما بستگی دارد. در واقع سیگنال اندیکاتور atr برای افراد مختلف متفاوت می باشد. همان طور که می دانید این اندیکاتور میزان نوسانات در بازار های مالی را نشان می دهد. افراد کم ریسک و محافظه کار که دوست دارند در شرایط آرام و به دور از هیجان معامله کنند ، زمان هایی را برای معامله ترجیح می دهند که نوسانات در بازار کم باشند.

در این حالت زمانی که اندیکاتور از میانه پایین تر قرار گیرد وارد بازار می شوند. از طرف دیگر معامله گرانی نیز وجود دارند که نوسانات بازار را شناسایی کرده و در شرایطی که نوسان زباد باشد وارد معامله شده و با تحلیل های درست سود می کنند. در این شرایط نوسان گیران از اندیکاتور atr جهت شناسایی نقاط پر نوسان استفاده کرده و زمانی که اندیکاتور در قسمت بالای نمودار قرار بگیرد ، اقدام به معامله می کنند.

فرمول اندیکاتور atr

برای استفاده از اندیکاتور atr نیازی به دانستن فرمول ها و مفاهیم ریاضی آن نمی باشد. زمانی که شما اندیکاتور را در پلتفرم ها و یا سایت های تحلیل تکنیکال رسم می کنید ، به صورت اتوماتیک شاخص atr محاسبه شده و با استفاده از آن اندیکاتور رسم می گردد. برای فهم بهتر فرمول اندیکاتور atr را برایتان آورده ایم. مقدار atr با شاخص atr نشان داده می شود و به شکل زیر محاسبه می گردد.

فرمول اندیکاتور atr

اندیکاتور atr حد ضرر

با استفاده از اندیکاتور atr می توان برای معاملات حد ضرر و یا سود مشخص کرد. البته در سایت تریدینگ ویو می توان اندیکاتور atr به همراه استاپ لاس رسم کرد. مانند شکل زیر

اندیکاتور atr حد ضرر

بعد از رسم در زیر اندیکاتور atr ارقامی را مشاهده می کنید. اگر روی هر قسمت از اندیکاتور کلیک کنید ، می بینید که استاپ لاس ها تغییر خواهند کرد.

البته اگر از پلتفرم های دیگری استفاده می کنید ، می توانید به صورت دستی نیز حد ضرر را برای خودتان مشخص سازید. در حالت نرمال حد ضرر نصف حد سود و یا ۲ درصد از سرمایه اصلی در نظر گرفته می شود. زمانی که در یک نقطه با نوسان بالا وارد معامله شده و در قیمت پایین ارز را خریداری کرده و احتمال می دهید قیمت ارز شما بلافاصله افزایش یابد ، می توانید نصف حد سود خود را به عنوان حد ضر در نظر گرفت. در این مورد می توانید نقطه ورود خود را در اتدیکاتور atr مشخص کرده و دو برابر شاخص آن را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

ریسک اندیکاتور atr

اندیکاتور atr در بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد. با استفاده از اندیکاتور atr می توان میزان ریسک در بازار را تا حدودی مشخص کرد. اگر اندیکاتور atr یکسره روند صعودی داشته باشد ، یعنی میزان نوسانات بالا بوده و میزان ریسک معاملات بسیار بالاست.

در واقع میزان ریسک در بازار همان اندازه میزان نوسان‌ می باشد. و شما با توجه به استراتژی معاملاتی خود باید در نقاطی از نمودار وارد معامله شوید.

کاربرد های اندیکاتور atr

اندیکاتور atr یکی دیگر از اندیکاتور هایی تاییدی می باشد. یعنی به تنهایی نمی توان از آن برای سیگنال خرید و یا فروش استفاده کرد. و بهتر است بعد از تحلیل بازار از آن به عنوان تایید جهت ورود به بازار استفاده کرد. اصلی ترین کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن میزان نوسانات در بازار می باشد. و به تبع آن می توان میزان ریسک و نیز تغییر روند بازار را مشخص کنید. اگر به نمودار دقت کنید در زمان هایی که اندیکاتور atr تغییر جهت می دهند ، نمودار قیمت نیز تغییر جهت داده است. از طرف دیگر می توان از آن جهت مشخص کردن حد سود و زیان نیز استفاده کرد.

اندیکاتور atr در بورس ایران

می توان اندیکاتور atr را برای بورس ایران نیز رسم کرد. ولی اگر در بورس ایران فعالیت می کنید ، به این نکته توجه داشته باشید که این اندیکاتور برای بازار های پر نوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال بسیار مناسب است. و در بورس تهران شاید کارایی لازم را نداشته باشد. البته هنگام نوسان گیری شاید این اندیکاتور برایتان مفید باشد. برای رسم اندیکاتور atr در بورس ایران مانند شکل زیر ابتدا سهم مورد نظر را انتخاب کرده و از قسمت اندیکاتور ها Average True Range را انتخاب کرده و اندیکاتور را رسم کنید.

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال

اندیکاتور atr در ارز دیجیتال نیز کاربرد بسیار زیادی دارد. زیرا این ارز ها نوسان بسیار بالایی داشته و می توان با محاسبه میزان نوسان در ارز های دیجیتال نقاط مناسبی برای خرید و فروش پیدا کرد. نوسانات بازار رمز ارز ها برای معامله گران زیادی خوشایند بوده و می توانند با تحلیل درست در روز هایی که اندیکاتور atr در قسمت بالایی نمودار واقع است ، و نوسانات بالاست معامله کرده و در عرض یک روز سود های بالا 30 کسب کرد.

بهترین سایت برای رسم اندیکاتور atr در ارز دیجیتال تریدینگ ویو می باشد. البته صرافی های زیادی نیز از داده ها و اندیکاتور های تریدینگ ویو استفاده کرده و در فضای خود صرافی امکان رسم انواع اندیکاتور ها را برای مشتریان فراهم می کنند.

سوالات متداول

بهترین راه استفاده از atr چیست؟

یکی از کاربردهای اصلی این اندیکاتور کاربرد آن در تعیین حد ضرر می باشد. حد ضرر را دو برابر شاخص atr قرار دهید.

استراتژی atr چیست؟

atr نوسانات در بازار را نشان داده و افراد حرفه ای از آن برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده می کنند.

بهترین تنظیمات atr چیست؟

اغلب تریدر ها همان دوره 14 را برای رسم این اندیکاتور مناسب و نرمال می دانند.

آشنایی با اندیکاتور ATR

اندیکاتورها در واقع نوعی ابزار کمکی هستند که می‌توان با رسم آن‌ها بر روی نمودارهای معاملاتی، مواردی چون؛ نقاط مقاومت و حمایت، جهت روند (صعودی یا نزولی بودن) و شدت و ضعف آن‌ها و خصوصیات دیگر را بهتر تشخیص داد. همچنین سبب می‌شوند تا شما بتوانید نقاط ورود و خروج از سهم را بهتر شناسایی کنید و بتوانید بسته به موقعیت، حجم معاملات خود را تنظیم کنید. اندیکاتورها انواع مختلفی داشته و هر یک کاربرد مخصوص به خود را دارند. یکی از این اندیکاتورها اندیکاتور ATR می‌باشد که یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد. در ادامه به بررسی این اندیکاتور می‌پردازیم.

معرفی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR (average true range) بیشتر در مقوله‌ی نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از کارآمدترین ابزارها، به خصوص در بازارهای مالی دارای نوسانات شدید محسوب می‌شود. بنابراین زمانی که بازار معاملاتی، دچار تلاطم بیشتری باشد و قیمت پایانی سهم‌ها، دامنه‌ای شدیداً نوسانی داشته باشد، می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد. همچنین می‌توان از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از کاربرد آن، در تحلیل سهم مورد نظر و تعیین استراتژی معاملاتی بهره گرفت.

در شکل زیر نمودار قیمت را به همره اندیکاتور ATR (نمودار آبی رنگ) مشاهده می‌کنید. در این نمودار قسمت‌هایی که نوسان زیاد و کم دارند مشخص شده‌است و با توجه به آن سیگنال خرید و فروش صادر شده‌است که می‌توانید روی نمودار ببینید.

آشنایی با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا در اصطلاح لاتین (Average true range)، یکی از ابزارهای مفید مورد استفاده در تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد. امروزه از این اندیکاتور در تحلیل روند اکثر بازارهای مالی استفاده می‌شود. با توجه به نام لاتین آن، این اندیکاتور به دلیل آنکه بیشتر با بازه‌ی نوسان قیمت و میانگین این نوسانات سر و کار دارد، به عنوان میانگینی از بازه‌های واقعی شناخته می‌شود. برای آنکه بتوانید از این اندیکاتور استفاده کنید و نتایج حاصل از آن را تحلیل کنید، باید درک صحیحی از مفهوم نوسانات داشته باشید.

ارتباط میان نوسان قیمت و اندیکاتور ATR

منظور از نوسان قیمت در نمودارهای معاملاتی، پایین‌ترین (کف) و بالاترین (سقف) نقاطی است که قیمت در تایم فریم‌های زمانی متفاوت به آن می‌رسد. به اختلاف میان نقاط کف و سقف قیمت در این محدوده‌ی زمانی، بازه‌ی نوسان قیمت گفته می‌شود. نقش اصلی اندیکاتور ATR در واقع، کمک به شناسایی محل احتمالی تشکیل این نقاط سقف و کف می‌باشد. اهمیت شناسایی این نقاط قیمتی برای این است که، معامله‌گر بتواند تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرد. افزایش فاصله میان کف و سقف قیمت، نشان از افزایش میزان نوسانات در بازار معاملاتی و کاهش فاصله، به معنای کاهش مقدار این نوسانات می‌باشد.

نوسانات در اندیکاتور ATR

اهمیت استفاده و موارد کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR شاخصی نسبی جهت سنجش وضعیت نوسانات بازار و شناسایی حدود نوسانات قیمت است. همچنین این اندیکاتور، ابزاری کاربردی به منظور برآورد پتانسیل حرکت قیمت، به سمت کف یا سقف می‌باشد. علاوه بر این به کمک آن می‌توان، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی که پیش روی سهم است را نیز پیش بینی کرد. جهت اطمینان از مقادیر حاصل از آنالیز این اندیکاتور، بهتر است آن را با نتایج آنالیزهای قبلی مقایسه نمایید. این کار به تشخیص بهتر روند نوسانات بازار نیز کمک زیادی خواهد کرد. اندیکاتور ATR دارای کاربردهای گوناگونی در بازارهای معاملاتی می باشد که در زیر به برخی از اصلی‌ترین موارد آن اشاره خواهیم کرد:

تعیین نقطه خروج از یک سهم یا موقعیت

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد کاربرد اندیکاتور ATR، تعیین نقطه‌ی مناسب خروج از یک موقعیت یا سهم می‌باشد. معامله‌گران در یک نقطه‌ی قیمتی وارد سهم می‌شوند، به امید آنکه پس از رشد قیمت سهم، آن را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و در واقع از این طریق سودی کسب کنند. عکس این حالت نیز صدق می‌کند، به این صورت که پس از ورود به یک سهم، ممکن است آن سهم در موقعیت ضرر قرار بگیرد و از ارزش آن کاسته شود.

در این حالت به منظور کاهش میزان ضرر و افت ارزش سهم، باید با یک استراتژی درست، در اولین فرصت و در نقطه‌ی قیمتی مناسب، از آن سهم خارج شد. اینجاست که می‌توان با استفاده از اندیکاتور ATRبدون توجه به نقطه‌ی ورود به سهم، تشخیص داد که در چه نقطه و یا موقعیتی باید از آن سهم خارج شد. این قابلیت در حقیقت اصلی‌ترین کاربرد این اندیکاتور می‌باشد که می‌توان با بهره گیری از آن، در بازارهای مالی کم تر دچار ضرر شد و به سود معقولی دست یافت.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید به وسیله‌ی این اندیکاتور، نقطه‌ی خرید سهم و بستن موقعیت در دو حالت مشخص شده‌است.

نقش اندیکاتور ATR در تعیین روند

یکی از موارد کاربرد اندیکاتور ATR این است که می‌توان با استفاده از آن، روندها را تشخیص داد و جهت حرکت احتمالی آن‌ها را پیش بینی کرد. به این منظور باید به قیمت پایانی سهم در هر روز معاملاتی، مقدار اندیکاتور ATR را اضافه کنید و مقدار آن را محاسبه کنید (بر فرض مثال این مقدار برابر با x شده است). حال اگر قیمت سهم در روز معاملاتی بعد، از مقدار x بیشتر باشد، می‌توان گفت که نوسان‌های موجود در بازار دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند و می‌توان نسبت به خرید سهم اقدام کرد. شما با اقدام به خرید در این حالت در واقع فرض را بر روی صعودی بودن روند قرار داده‌اید.

در شکل زیر در قسمت اول که مشخص شده است، نمودار ATR به سمت بالا رفته است و نشان دهنده‌ی افزایش نوسان است. در قسمت دوم در پایان بازه‌ی مشخص شده فلشی سبز رنگ وجود دارد که به خرید سهم اشاره دارد و فلش قرمز بعدی همانطور که نوشته شده است به فروش اشاره دارد. به طور کلی هم در شکل فلش‌های قرمز و سبز برای مشخص شدن نقاط خرید و فروش مشخص شده‌اند.

نقاط خرید و فروش با توجه به روند اندیکاتور ATR

نقش موثر اندیکاتور ATR در نوسان‌گیری

اندیکاتور ATR به ویژه در بحث نوسان‌گیری نقش بسیار سازنده‌ای دارد. زمانی که این ابزار روی نمودار سهم رسم می‌شود، می‌تواند میانگین نوسانات مربوط به قیمت سهم را در تایم فریم‌های متفاوت نشان دهد. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند از طریق این اندیکاتور، سیگنال‌های خرید یا فروش معتبر و نامعتبر را شناسایی کنند و در نتیجه به هنگام ورود به یک سهم یا خروج از آن، جوانب احتیاط را رعایت کرده و در زمان مناسب و نقطه‌ی قیمتی ایده آل، به سهم وارد یا از آن خارج شوند.

تعیین نقاط خرید و فروش معتبر با اندیکاتور ATR

جمع بندی

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که بر روی نمودارهای معاملاتی رسم می‌شوند و با استفاده از نتایج حاصل از آنالیز آن‌ها می‌توان، نقاط حمایت و مقاومت، جهت روند، نقاط ورود و خروج از سهم و … را بهتر شناسایی کرد. همچنین میتوان با کمک آن حجم معاملات را بسته به شرایط تنظیم کرد. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و هر کدام در یک زمینه‌ی خاص در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اندیکاتور ATR یکی از کاربردی ترین انواع اندیکاتور هایی که تا کنون شناخته شده است. این ابزار کمکی به خصوص در تحلیل نمودار بازارهای مالی با نوسانات شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد کاربرد اندیکاتور atr ، تعیین نقطه‌ی مناسب خروج از یک سهم می باشد.

اندیکاتور ATR چیست؟

معامله‌کنندگان حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از مهارت‌ها و ابزارهای پرکاربرد همواره در تلاشند تا سرمایه‎‌ی خود را بیشتر کنند. یکی از مهارت‌های موفقیت در بازار فارکس‌، آگاهی دقیق از انواع اندیکاتورها و نحوه‌ی کار با آنهاست. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR بپردازیم.

معرفی کلی اندیکاتور ATR

پیش از صحبت درباره‌ی اندیکاتور ATR لازم است که حتما با مفهوم اندیکاتور در بازار فارکس آشنایی داشته باشید. بنابراین در این مقاله فرض میکنیم که شما با مفهوم کلی اندیکاتور آشنایی دارید. علاوه بر آن نیاز است تا با سایر اندیکاتورها نیز آشنایی نسبی داشته باشید تا بتوانید در مواقع حساس و برای سهم‌های مختلف از بین اندیکاتورها، انتخاب مناسبی انجام دهید.

مفهوم کلی

اندیکاتور ATR یکی از انواع بسیار کاربردی اندیکاتورها به شمار می‌رود. ATR کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range است. اندیکاتور atr یا میانگین محدوده‌ی واقعی در حدود چهل سال پیش توسط یکی ازتحلیلگران برجسته‌ی بازار فارکس به نام ولس وایلدر معرفی شد. به طور کلی از این اندیکاتور برای مواقعی استفاده می‌شود که قیمت‌ها با نوسانات شدیدی روبه‌رو هستند.

این اندیکاتور جهتی که قیمت میل به نوسان دارد را شناسایی نمی‌کند؛ در واقع مثبت یا منفی بودن سهم توسط این اندیکاتور مشخص نمی‌شود. در عوض مقدار و شدت نوسانات قیمت را محاسبه می‌کند.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برخی از نوسانات قیمت، ناشی از هیجانات معامله‌کنندگان است. این هیجانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله اخبار و حواشی بازار، سیاست‌های دولتی و نیز تغییرات ناگهانی قیمت می‌باشد. تصور کنید یکی از سهم‌های موجود در بازار با تلاطم پی‌در‌پی قیمت رو‌به‌رو باشد و این تلاطم به نحوی باشد که به یک فرایند ثابت برای آن سهم تبدیل شود. در این مواقع بهترین اندیکاتوری که برای تحلیل بازار پیشنهاد میشود، اندیکاتور مورد نظر یعنی ATR است.

مزیت‌های نسبی

همانطور که می‌دانید هرکسی میتواند برای خریدوفروش‌های خود یک بازه‌ی زمانی مشخص تعریف کند. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR این است که از آن میتوانید برای بازه‌های زمانی مختلف استفاده کنید.

البته در تایم فریم‌های کوتاه‌تر مثل سه دقیقه‌ای، ریسک معامله بیشتر است. اندیکاتور ای تی آر این قابلیت را دارد که در دوره‌های زمانی مختلف بتوانید سیگنال دریافت کنید. مزیت دیگر این اندیکاتور پیش بینی‌های کاربردی آن است. زمانی که تلاطم بازار آغاز می‌شود، اندیکاتور ATR با پیش‌بینی دقیق این فرایند، ادامه‌ی نوسانات را به معامله‌کننده خبر می‌دهد. بنابراین شما با این اندیکاتور می‌توانید بازارهای نوسانی را با دقت بالا تشخیص دهید.

مومنتوم یا نوسان قیمت؟

یکی از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنیم، تفاوت مفهوم مومنتوم و نوسان قیمت است. اتفاقی که در نوسان قیمت می‌افتد در واقع فاصله افتادن بین قیمت سهم با مقدار میانگین قیمت سهم است.

این نوسان شامل تغییرات مثبت و منفی نسبت به مقدار میانگین قیمت است. اما مومنتوم قیمت یا شدت روند قیمت، یک مفهوم متفاوت است. مومنتوم در واقع قدرت و ضعف یک روند قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که کندل‌ها به صورت پی‌در‌پی، افزایشی هستند، روند قدرتمند، و زمانی که تعداد کندل‌های نزولی بیشتر شوند، روند ضعیف است. در نتیجه با اندیکاتور ای تی آر نمی‌توان مومنتوم روند قیمت را تشخیص داد.

محاسبات ریاضی اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای محاسبات بسیار مهم و در عین حال ساده‌ای است که لازم است پیش از کار با این اندیکاتور، با آنها آشنا شوید. اگر تصمیم گرفتید که از این اندیکاتور برای تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است از کار با معادلات ریاضی آن شروع کنید. یادگیری این معادلات به شما کمک میکند تا تحلیل پیشرفته ریاضی داشته باشید. یکی از مزیت‌های اندیکاتور ATR نیز، مناسب بودن آن برای دوره‌های زمانی مختلف است.

به همین دلیل محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی در این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد. برای محاسبه‌ی دقیق محدوده‌ی واقعی یا True Range از معادله‌ی زیر استفاده کنید:

در این معادله، منظور از Up، بالاترین قیمت در بازه‌ی مورد نظر و Down، کمترین قیمت در آن بازه است. همچنین منظور از Closeprev قیمت نهایی بسته شده در بازه‌ی زمانی قبلی است. با استفاده از این معادله می‌توانید محدوده‌ی واقعی را برای اندیکاتور ATR محاسبه نمایید.

تعداد دوره‌های مناسب

با فرض اینکه محدوده‌ی واقعی قیمت را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کردید، تقسیم کردن و یا بلندتر کردن محدوده‌ی واقعی، سرعت اندیکاتور را تغییر میدهد. برای مثال اگر محدوده‌ی واقعی را به تعداد بازه‌های زمانی مشخص تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور ATR بیشتر می‌شود. اما اگر محدوده‌ی واقعی را به قسمت‌های بزرگتر تقسیم کردید، سرعت اندیکاتور کمتر میشود. تحلیلگران حرفه‌ای برای کار با اندیکاتور ای تی آر، تعداد هفت یا چهارده دوره را توصیه می‌کنند.

نحوه‌ کار با اندیکاتور ATR

همانطور که می‌دانید با افزایش تعداد دوره‌ها، معامله‌کنندگان سیگنال‌های بیشتری را میتوانند کسب کنند. این موضوع روی نحوه‌ی کار با اندیکاتور atr تاثیرگذار است. تصور کنید یکی از معامله‌کنندگان برای تحلیل بازار از دوره‌های شش روزه استفاده می‌کند. در این صورت با توجه به معادله‌ی محدوده‌ی واقعی، باید از بین مقادیر سه مقدار قدر مطلق، بیشترین مقدار را برای هر دوره محاسبه نماید.

این سه مقدار در واقع همان اختلاف بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت، اختلاف بالاترین قیمت فعلی و قیمت نهایی قبلی و نیز اختلاف پایین‌ترین قیمت فعلی و قیمت بسته شدن قبلی هستند.

به عبارت دیگر کسی که بخواهد از اندیکاتور ATR استفاده کند باید برای هرکدام از دوره هایی که انتخاب کرده است، بیشترین مقدار را از بین این سه پارامتر بدست آورد. بنابراین اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، تعداد سیگنال‌ها بیشتر شده و زمان بیشتری از شما گرفته می‌شود. چرا که برای هر دوره باید یک مقدار میانگین بدست آورید.

راهنمای فعال کردن اندیکاتور

نرم‌افزار متاتریدر ساختاری برای استفاده از اندیکاتور ATR است. به همین دلیل زمانی که با این نرم افزار کار می‌کنید می‌توانید به راحتی از منوی Insert این اندیکاتور را انتخاب کنید. در کار با این اندیکاتور نکات بسیار مهمی وجود دارد. از جمله اینکه استفاده از این اندیکاتور به تنهایی مناسب نیست.

شما باید از این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنید. این موضوع به این دلیل است که اندیکاتور atr تنها نوسانات را به شما نشان میدهد. به همین خاطر با کمک آن نمیتوانید روند بازار را شناسایی کنید. برای شناخت روند بازار باید چند ابزار را با هم ترکیب کنید. امروزه بسیاری از معامله‌کنندگان توانسته‌اند با این اندیکاتور به سود‌های بسیار کلانی دست پیدا کنند. به همین منظور پیشنهاد می‌کنیم که با بررسی و شناخت این اندیکاتور به یکی از ابزارهای منفعت‌آور در بازارهای مالی دست پیدا کنید.

اسیلاتور یا اندیکاتور ATR؟

شاید این برای شما هم سوال باشد که برای اندیکاتور ATR کدامیک صحیح است؟ اسیلاتور یا اندیکاتور؟ به همین دلیل ما در این مبحث به این سوال پاسخ می‌دهیم. در ابتدا باید گفت که هردوی این اصطلاحات صحیح است. در واقع اندیکاتور ATR یک اسیلاتور نیز هست.

این اندیکاتور نوسانات را مورد بررسی قرار داده و به ما در تحلیل نوسانات به عنوان یک نوسانگر کمک می‌کند. این موضوع را ما می‌توانیم با استفاده از شمع‌ها یا کندل‌هایی که تشکیل شده‌اند مشاهده کنیم. ما با استفاده از اسیلاتور ATR می‌توانیم به راحتی در مواقعی که شناسایی روندها برایمان دشوار است آنها را بدست آوریم. در واقع این اسیلاتور‌ها به ما کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار بدست آوریم.

اگر در چارت خواستید از اندیکاتور ATR استفاده کنید و آن را پیدا نکردید، عبارت Average True Range را نوشته و پیدا کنید. پس از آنکه این عبارت را جستجو کردید، با نمودار مربوط به این اندیکاتور روبه‌رو خواهید شد.

این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض روی چهارده روز تنظیم شده است. این دوره کاربرد بسیار زیادی بین معامله‌کنندگان دارد. افراد زیادی با استفاده از تنها این دوره معامله می‌کنند. اما اگر بخواهید دقیق‌تر تحلیل کنید و یا داده‌های تحلیل بنیادی را نیز در نتایج خود دخیل کنید به شما پیشنهاد میکنیم که از دوره‌هایی با بازه‌های بیشتر استفاده کنید. البته این موضوع بسیار مهم است که شما دوره‌های متناسب با خودتان را بیابید.

به طور خلاصه زمانی که این اندیکاتور در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد، سیگنال خرید روی داده است. زمانی که اندیکاتور ATR بیشترین مقدار را به خود می‌گیرد، سیگنال فروش اتفاق افتاده است. یکی از مزیت‌های این اندیکاتور این است که به صورت کاملا رایگان می‌توانید آن را از اینترنت دریافت کرده و استفاده کنید.

منظور از ATR+DATR

کسانی که در بازار فارکس سابقه‌ی طولانی دارند از اهمیت جهت کلی بازار باخبراند. جهت کلی بازار معمولا در معاملات بلند‌مدت و یا در دوره‌های زمانی بلندتر قابل تشخیص است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی از معامله‌کنندگان تمایل دارند در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. در این صورت تحلیل‌هایی که در معاملات با دوره‌های زمانی بلندتر انجام شده در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل اندیکاتور DATR برای بررسی روزانه نوسانات قیمت تعریف شده است. بنابراین DATR یک اندیکاتور کمکی برای تحلیل دوره‌های کوتاه روزانه به شمار می‌رود.

اندیکاتور ATR مطلق

یکی از انواع اندیکاتورهای ATR، نوع مطلق آن است. این اندیکاتور به معامله‌کننده مقادیر مطلق نوسانات را نشان می‌دهد. نشان دادن مقادیر مطلق به معنای این است که دیگر نسبت مقادیر دارای اهمیت نخواهد بود. برای مثال تصور کنید که نوسان سهم اولی از مقدار ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان صورت گرفته است.

نوسان سهم دومی نیز از مقدار ۲۰ به ۴۰ تغییر کرده است. اندیکاتور ATR مطلق برای سهم اولی بیشتر از اندیکاتور ATR دومی خواهد بود. چرا که مقادیر تغییر نوسان در سهم اولی بیشتر از مقادیر نوسان در سهم دومی است. با وجود اینکه نسبت تغییر در هر دو سهم دارای مقدار یکسانی است.

یادگیری اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR همچون سایر اندیکاتورها نیاز به آموزش و یادگیری فنون تحلیل دارد. این اندیکاتور در بین معامله‌کنندگان حرفه‌ای بازار شناخته شده است. به همین دلیل میتوان با مراجعه به آموزش‌ها و صحبت‌های تحلیلگران برجسته به نکات مهمی درباره‌ی کار با این اندیکاتور دست یافت.

همچنین شما میتوانید به صورت تجربی با معاملات کوچک کم ریسک، کار با این اندیکاتور را تمرین نمایید. علاوه بر این معاملات دمو نیز در کسب تجربه با این اندیکاتور کمک زیادی می‌کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور ATR که میتوان آن را به عنوان یک کاستی یا محدودیت برای آن برشمرد این است که این اندیکاتور از دسته اسیلاتورهای نظری و یا تئوری محسوب می‌شود.

در واقع مقدار مشخصی ندارد که معامله‌کنندگان بر اساس آن بازگشت و یا شروع روند را تشخیص دهند. نکته‌ی دوم این است که این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را تشخیص نمی‌دهد. در واقع شما با اندیکاتور ATR تنها می‌توانید نوسانات را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهید.

همین موضوع باعث می‌شود که معامله‌کننده، سیگنال‌های مختلفی را در مقابل خود ببیند. برای مثال اگر حرکت قیمت در جهت خلاف روند پیشروی کند و همزمان منحنی ATR رو به افزایش باشد، معامله‌کنندگان را به اشتباه می‌اندازد. در این حالت معامله‌کنندگان تصور خواهند کرد که اندیکاتور بر اساس روند قبلی پیش می‌رود؛ این در حالی است که احتمال بوجود آمدن این حالت پنجاه درصد است.

کاربرد گسترده اندیکاتور ای تی آر

یکی از کاربرد‌های گسترده‌ی اندیکاتور ATR در بازار بورس مشتقه است. معامله‌کنندگان در این بازار میتوانند حجم معاملات را با کمک اندیکاتور ATR بسنجند. مهم‌ترین شرایط شناسایی حجم معاملات در بازار بورس مشتقه، توجه کردن به ریسک پذیری و نوسانات قیمت است.

نکته‌ی مهم در اندیکاتور ATR این است که این اندیکاتور، به معامله‌کننده در تشخیص نقاط شکست قیمت هیچ کمکی نمی‌کند؛ اما معامله‌کننده می‌تواند قیمت بسته شدن دوره‌ی زمانی مورد نظر و مقدار قیمتی که با کمک اندیکاتور محاسبه می‌کند را دریافت کند.

هشدارهای شکست ATR

یکی دیگر از مواردی که از اندیکاتور ATR استفاده می‌شود، شناسایی سطوح صعودی و نزولی است. معامله‌کنندگان در تحلیل تکنیکال با استفاده از این اندیکاتور نقاط افزایشی و کاهشی را شناسایی می‌کنند.

همین موضوع نشان میدهد که ما همواره باید به مقداری که atr نشان میدهد توجه داشته باشیم و برای یک دوره‌ی چندساله به دنبال یک مقدار عددی کم بگردیم. پس از پیدا کردن این مقدار، باید نقطه‌ی شکست قیمت را شناسایی کنیم. این نکته حائز اهمیت است، زمانی که قیمت به این سطح میرسد، نوسانات افزایش پیدا کرده و به نقطه‌ی بازگشت از روند صعودی نزدیک شده‌ایم.

برخی نکات مهم درباره‌ی اندیکاتور ATR

در این قسمت می‌خواهیم به برخی نکات کلی درباره‌ی کار با اندیکاتور ATR بپردازیم. اندیکاتور ای تی آر بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها، در هر تایم فریمی به ما سیگنال می‌دهد. این یعنی تایم فریم در این اندیکاتور مساله‌ی کاربردی نیست. اما معامله‌کنندگان حرفه‌ای می‌دانند که به هر اندازه تایم فریم‌ها کوچکتر باشند، ریسک معامله بیشتر می‌شود.

هرکسی میتواند به دلخواه خود تایم فریم مورد نظر را انتخاب کند. برای مثال تایم فریم‌های کوتاه از یک دوره تا پنج دوره انتخاب می‌شوند. بر همین اساس هر معامله‌کننده‌ای می‌تواند پس از بررسی‌ها و تحلیل‌هایی که انجام ‌میدهد‌، تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کند.

یکی دیگر از نکاتی که در کار با اندیکاتور ATR باید به آن توجه کنید این است که این اندیکاتور‌، جهت نوسانات قیمت را به ما نشان نمی‌دهد بلکه میزان نوسانات را برای ما مشخص می‌کند.

در واقع قدرت و یا ضعف تغییرات قیمت با کمک اندیکاتور ATR مشخص میشود. اگر بخواهید از اندیکاتور ATR استفاده کنید باید از نرم افزارهایی مثل متاتریدر بهره ببرید.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

که متغیری به نام دامنه صحیح در یک بازه زمانی ۱۱ روزه دارد.

برای یافتن مقدار دامنه صحیح ابتدا باید هر یک از مقادیر زیر را بدست آورد :

• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز
• تفاوت میان بالاترین قیمت روز و پایین ترین قیمت روز قبل
• تفاوت میان پایین ترین قیمت روز و قیمت بسته شدن روز قبل

سپس مقدار دامنه ی صحیح برابر بزرگ ترین عدد حاصل از محاسبات بالا خواهد بود .

فرمول محاسباتی این ایندیکاتور به شرح زیر است:

توجه داشته باشید که اندیکاتور ATR جهت روند بازار را نشان نمی دهد و فقط میزان نوسان بازار را

مقادیر کم اندیکاتور ATR نوسان قیمت در یک دامنه ی آشنایی با اندیکاتور ATR محدود را نشان می دهد و مقادیر بالای

اندیکاتور ATR نشانگر پرنوسان بودن تغییرات قیمت است .

اگر مقدار اندیکاتور ATR برای مدت زمان طولانی پایین باشد، نشانگر دوره تثبیت قیمت است .

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

مقادیر بالای اندیکاتور ATR معمولا نشانگر صعود و یا نزول پرشیب و سریع قیمت است

و از آنجا که این حرکات ناشی از وجود هیجان بازار است، نمی توان امید داشت که بازار همین گونه بماند

لذا ثابت ماندن اندیکاتور ATR در مقادیر بالا کمی بعید است. به شکل زیر توجه کنید:

در شکل بالا، منطقه شماره یک، اندیکاتور ATR به سمت بالا حرکت کرده و نشان می دهد

در این برهه زمانی نواسانات رو به افزایش است. و در منطقه شماره دو، اندیکاتور ATR به سمت پایین

حرکت کرده و نشان می دهد در این برهه زمانی نوسانات بازار رو به کاهش و نزولی است.

معامله گران از اندیکاتور ATR برای گرفتن ایده اینکه تا چه حد می توان انتظار حرکت قیمت را در روز داشت

بهره می برند. با استفاده از این ایندیکاتور می توان رنج حرکتی روزانه بازار را به دقت مورد ارزیابی قرار داد.

اگر به عنوان مثال از دوره زمانی ۱۱ روزه برای ATR در جفت ارز EURUSD استفاده شود میزان واحد حرکتی

قیمت را در دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته و ماه نشان می دهد. لذا از این ایندیکاتور میتوان برای تعیین میزان

فاصله سود هدف و یا حد ضرر بهترین استفاده را برد.

• یک دقیقه : ۲.۱ پیپ (یعنی در ۱۱ دقیقه ، قیمت به طور متوسط ۲.۱ پیپ از بالا به پایین حرکت کرده است)
• یک ساعته : ۸۱ پیپ
• چهار ساعت : ۹۷ پیپ
• یک روزه : ۱۹۱ پیپ

اگر ATR یک جفت ارز ۱۹۱ پیپ باشد یک معامله گر روزانه با استفاده از آن میتواند برآورد کند

که قیمت حداکثر توان حرکت ۱۹۱ پیپ در طول روز را دارد و اگر قیمت در حدود ۱۹۷ پیپ حرکت کرده باشد

می تواند این برآورد را داشته باشد که معامله خرید یا فروش خود را ببندد و یا حد ضرر را با توجه به آخرین

کندل و عدد ATR کوچک کند.

آشنایی و معرفی اندیکاتور ATR

در نمودار زیر نشان داده شده است که می توان با استفاده از ATR برآورد داشت که قیمت تا چه حد احتمال

حرکت داشته باشد.

در تصویر بالا زمانی که شمعی با بدنه بزرگ مشاهده شد، ATR عدد ۱۲۵ پیپ را نشان می دهد که

با خط افقی سیاه نشان داده شده است.

خط شماره دو منطقه ورود به معامله را نشان می دهد که با شروع روز جدید آغاز شده است.

و خط شماره سه هدف سود قیمتی است که با استفاده ATR بدست آمده و ۱۲۵ پیپ می باشد.

از ATR برای تعیین حد ضرر و انتقال آن نیز می توان بهره برد. کافیست عدد ATR را از نقطه ورود

خود کم کنید (اگر پوزیشن خرید داشتید) و یا به آن اضافه کنید (اگر پوزیشن فروش داشتید).

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

آشنایی با آشنایی با اندیکاتور ATR اندیکاتور ATR

مقدمه نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان… مطالعه مطلب .

مقدمه

نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر دارایی‌های مالی بیشتر است. بنابراین داشتن ابزاری که میزان تلاطم و نوسان بازار را اندازه بگیرد، می‌تواند برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال اهمیت دوچندانی داشته باشد. اندیکاتور ATR علاوه بر اندازه‌گیری نوسان، برای تعیین نقاط ورود و خروج نیز به کار می‌رود. برای آشنایی با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) که به اختصار ATR نامیده می‌شود، ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار از طرف ولز وایلدر ، تحلیلگر بزرگ بازارهای مالی، معرفی شد. اندیکاتور ATR با تجزیه محدوده کلی قیمت یک دارایی مالی، نوسان بازار را در یک دوره زمانی اندازه‌‌گیری می‌کند.

خرید انواع میم کوین و NFTها جدیدترین میم کوین ها، متاورس ها و NFTها رو از رمزینکس بخر!

شروع کن اندیکاتور ATR در واقع میانگین اندیکاتور محدوده واقعی است. محدوده واقعی یا همان TR بزرگ‌ترین مقادیر موارد زیر است:

اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین‌ترین قیمت جاری قدرمطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی قدرمطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی ATR نیز میانگین متحرک عموما ۱۴روزه این محدوده‌های واقعی است.

فرمول اندیکاتور ATR

برای محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ابتدا باید مقادیری از محدوده واقعی یک دارایی مالی، مثلا یک ارز دیجیتال را بیابید. محدوده قیمتی یک دارایی مالی، به آسانی با تفاضل بالاترین قیمت از پایین‌ترین قیمت به دست می‌آید. اما محدوده واقعی فراگیرتر است و بدین صورت محاسبه می‌شود:

نحوه محاسبه اندیکاتور ATR

معامله‌گران می‌توانند به منظور دستیابی به سیگنال‌های معاملاتی بیشتر، از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز هم استفاده کنند، اما استفاده از دوره زمانی طولانی‌تر، باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی کمتری ایجاد شود.

به عنوان مثال، تریدری را در نظر بگیرید که می‌خواهد نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را طی پنج روز معاملاتی، تحلیل کند. این تریدر می‌تواند اندیکاتور ATR را بر مبنای ۵ روز، محاسبه کند. فرض کنید داده‌های قیمتی بر اساس زمان، از آخر به اول تنظیم شده باشند و تریدر باید ماکزیمم قدرمطلق تفاضل میان بالاترین قیمت جاری از پایین‌ترین قیمت جاری، قدر مطلق تفاضل بالاترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی و قدر مطلق تفاضل پایین‌ترین قیمت جاری از قیمت پایانی قبلی را بیابد.

یعنی از این سه مقدار، هر کدام بیشتر بود را به عنوان محدوده واقعی (TR) همان روز انتخاب کند و برای ۴ روز دیگر هم همین کار را تکرار کند. سرانجام برای رسیدن به اندیکاتور ATR باید از مقادیر TR میانگین بگیرد؛ یعنی تمام مقادیر را جمع و بر ۵ که تعداد روزهای انتخابی است، تقسیم کند.

مفهوم اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)

وایلدر، اندیکاتور ATR را در اصل برای کالاهای اساسی طراحی کرد، اما می‌توان آن را برای سهام، شاخص‌ها و سایر دارایی‌های مالی مانند ارزهای دیجیتال هم آشنایی با اندیکاتور ATR به کار برد. به بیان ساده، هر چه نوسان قیمت یک دارایی مالی شدیدتر باشد، مقدار اندیکاتور هم بیشتر است.

تحلیلگران تکنیکال می‌توانند برای تعیین نقاط ورود و خروج، از اندیکاتور ATR استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند نوسان‌های روزانه قیمت یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه بگیرد. اندیکاتور ATR، جهت قیمت را نشان نمی‌دهد، اما در عوض برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از گپ قیمت یا حرکات محدود به بالا و پایین، به کار می‌رود. محاسبه آن آسان است و تنها به داده‌های قیمتی نیاز است.

اندیکاتور ATR معمولا به عنوان روش خروج از معامله به کار می‌رود؛ صرف‌نظر از اینکه ورود به معامله چگونه بوده است. تکنیک مشهوری به نام «لوستر خروج» (chandelier exit) وجود دارد که به دست چاک لبو (Chuck LeBeau) برای خروج از معامله طراحی شده است. لوستر خروج، یک سفارش حد ضرر خودکار (Trailing Stop) را زیر سطح بالاترین قیمتی که سهم شما از لحظه ورود به معامله به آن رسیده، قرار می‌دهد. فاصله میان بالاترین قیمت تا حد ضرر، چند برابر ATR تعیین می‌شود. به عنوان مثال، می‌توانیم سه برابر مقدار ATR را از بالاترین قیمت، کسر کنیم.

علاوه بر این، ATR می‌تواند به تریدر نشان دهد که حجم معاملاتش در بازارهای مشتقه، چه مقدار باشد. ATR همچنین می‌تواند در پوزیشن سایز (Position Size) هم به کار رود که به تمایل یک معامله‌گر، نسبت به پذیرش ریسک و همچنین نوسان بازار پایه برمی‌گردد.

چگونه از اندیکاتور ATR استفاده کنیم؟

فرض کنید اولین مقدار ATR پنج‌روزه ۱.۴۱ و دامنه واقعی (TR) ششمین روز، ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR متوالی را می‌توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزها، منهای ۱ و سپس افزودن محدوده واقعی دوره جاری، به دست آورد. در انتها باید مجموع را به تایم‌فریم انتخابی تقسیم کرد. برای مثال، دومین مقدار ATR را می‌توان به صورت زیر حساب کرد:

که حاصل عبارت فوق، ۱.۳۵ می‌شود.

هرچند که ATR در مورد جهت شکست قیمت چیزی به ما نمی‌گوید، اما اگر آن را به قیمت پایانی اضافه کنیم، مقداری به دست می‌آید که هر گاه در روز بعد قیمت از آن مقدار فراتر رفت، تریدر می‌تواند خرید کند. این مورد را می‌توانید در نمودار بالا، مشاهده کنید.

سیگنال‌های معاملاتی، به ندرت رخ می‌دهند، اما معمولا از نقاط شکست مقاومتی بااهمیتی پرده برمی‌دارند. منطق این سیگنال‌ها در اینجا است که هرگاه قیمت بیش از مقدار ATR در جایی بالاتر از سطحی که اکثرا بسته می‌شد، بسته شود، نشان از آن دارد که تغییری در نوسان قیمت رخ داده است. خرید استقراضی یا قرار گرفتن در موضع لانگ، یعنی شرط می‌بندیم که قیمت سهم صعودی خواهد بود.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

در استفاده از اندیکاتور ATR با دو محدودیت روبه‌رو هستیم. اول اینکه ATR اندازه‌ای ذهنی دارد؛ یعنی عدد آن قابل تفسیر است. اندیکاتور ATR نمی‌تواند با قطعیت بگوید که روند، راه خود را عوض می‌کند یا نه. در واقع، مقدار ATR را باید با مقادیر قبلی آن مقایسه کنیم تا بتوانیم نسبت به قدرت و ضعف روند، گمانه‌زنی کنیم.

دوم آنکه این اندیکاتور صرفا میزان نوسان را اندازه می‌گیرد و نسبت به جهت حرکت قیمت یک دارایی، اطلاعاتی به ما نمی‌دهد. این مورد می‌تواند برخی اوقات، مخصوصا هنگامی که روند در حال تغییر جهت است، به سیگنال‌های درهم‌آمیخته‌ای منجر شود. به عنوان مثال، افزایش ناگهانی ATR به دنبال حرکت بزرگی برخلاف روند غالب، ممکن است باعث شود که تریدرها فکر کنند ATR روند قدیمی را تایید کرده، حال آنکه ممکن است واقعا ماجرا این نباشد.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به اندازه‌گیری تغییرات قیمت یک دارایی مالی می‌پردازد و نوسان آن را مشخص می‌کند. این اندیکاتور، در واقع میانگین متحرک معمولا ۱۴روزه محدوده واقعی قیمت یک دارایی است. محدوده واقعی، در عمومی‌ترین حالت به اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت جاری گفته می‌شود. نحوه محاسبه این اندیکاتور آسان است و می‌توان با استفاده از آن، نقاط ورود و خروج را تعیین کرد. اگر مقدار ATR را به قیمت پایانی اضافه کنیم، در روز بعد هرگاه که قیمت از آن فراتر رفت، می‌توانیم خرید کنیم. البته این اندیکاتور محدودیت‌هایی هم دارد: اول اینکه اندازه‌ای که از نوسان به ما می‌دهد ذهنی است و نیاز به تفسیر دارد و دوم آنکه جهت تغییر قیمت را مشخص نمی‌کند.